PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVY с D
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AVY с D

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

AVY (Avery Dennison Corporation) and D (Dominion Energy, Inc.) are both stocks. AVY operates in Business Equipment & Supplies (Industrials), while D operates in Utilities - Diversified (Utilities). Over the past 10 years, AVY returned 9.69%/yr vs 3.57%/yr for D. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AVY и D

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avery Dennison Corporation (AVY) и Dominion Energy, Inc. (D). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVY показывает доходность -11.44%, что значительно ниже, чем у D с доходностью 18.31%. За последние 10 лет акции AVY превзошли акции D по среднегодовой доходности: 9.69% против 3.57% соответственно.

AVY

1 день
0.31%
1 месяц
2.60%
С начала года
-11.44%
6 месяцев
-11.79%
1 год
-6.75%
3 года*
0.06%
5 лет*
-4.53%
10 лет*
9.69%

D

1 день
1.83%
1 месяц
11.11%
С начала года
18.31%
6 месяцев
16.84%
1 год
27.74%
3 года*
14.43%
5 лет*
1.88%
10 лет*
3.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVY и D

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AVY
Avery Dennison Corporation		-11.44%-0.73%-5.95%13.66%-15.06%41.41%20.86%48.54%-20.28%66.75%
D
Dominion Energy, Inc.		18.31%13.96%20.43%-19.13%-19.12%8.12%-5.35%21.50%-7.59%9.91%

Correlation

The correlation between AVY and D is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 1984 г.

0.26

Фундаментальные показатели

EPS

AVY:

$8.87

D:

$3.67

Коэффициент P/E

AVY:

17.95

D:

18.49

Коэффициент PEG

AVY:

5.99

D:

1.00

Коэффициент P/S

AVY:

1.37

D:

2.49

Общая выручка (12 мес.)

AVY:

$9.01B

D:

$17.45B

Валовая прибыль (12 мес.)

AVY:

$2.59B

D:

$6.03B

EBITDA (12 мес.)

AVY:

$1.24B

D:

$7.08B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avery Dennison Corporation

Dominion Energy, Inc.

Часто сравнивают с AVY:
AVY с HUBBAVY с ATRAVY с NDSNAVY с WSOAVY с SLGNAVY с SPYAVY с PEP
Часто сравнивают с D:
D с NEED с JEPID с EIXD с AAPLD с BKHD с BIPCD с WEC

Доходность на риск

AVY vs. D — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVY
Ранг доходности на риск AVY: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVY: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVY: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVY: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVY: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVY: 2525
Ранг коэф-та Мартина
D
Ранг доходности на риск D: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа D: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино D: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега D: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара D: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина D: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVY c D - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avery Dennison Corporation (AVY) и Dominion Energy, Inc. (D). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVYDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.39
1.29

-1.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.47
1.99

-2.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.24

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.43

2.76

-3.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.91

7.51

-8.41

AVY vs. D - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVY на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа D равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVY и D, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVY и D

Максимальная просадка AVY за все время составила -73.03%, что больше максимальной просадки D в -52.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVY и D.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVYDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.03%

-52.20%

-20.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.62%

-9.77%

-11.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.56%

-26.41%

-4.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.80%

-52.20%

+20.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.52%

-52.20%

+8.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.73%

-6.38%

-21.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.79%

-9.58%

-7.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.16%

3.59%

+6.57%

Волатильность

Сравнение волатильности AVY и D

Текущая волатильность для Avery Dennison Corporation (AVY) составляет 7.39%, в то время как у Dominion Energy, Inc. (D) волатильность равна 11.23%. Это указывает на то, что AVY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с D. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVYDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.39%

11.23%

-3.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.29%

16.72%

-0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.82%

20.96%

+2.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.68%

22.85%

+1.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.06%

23.73%

+3.33%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVY и D

Дивидендная доходность AVY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что меньше доходности D в 3.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVY
Avery Dennison Corporation		2.40%2.03%1.84%1.57%1.62%1.23%1.52%1.73%2.24%1.53%2.28%2.33%
D
Dominion Energy, Inc.		3.93%4.56%4.96%5.68%4.35%3.21%4.59%4.43%4.67%3.74%3.66%3.83%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AVY и D

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Avery Dennison Corporation и Dominion Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B2.50B3.00B3.50B4.00B4.50B5.00B5.50B20222023202420252026
2.30B
5.02B
(AVY) Общая выручка
(D) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AVY и D

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Avery Dennison Corporation и Dominion Energy, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20222023202420252026
28.9%
0
Активы портфеля
AVY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Avery Dennison Corporation сообщила о валовой прибыли в 664.80M при выручке в 2.30B, что соответствует валовой рентабельности в 28.9%.

D - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dominion Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.02B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

AVY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Avery Dennison Corporation сообщила об операционной прибыли в 271.90M при выручке в 2.30B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.

D - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dominion Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.39B при выручке в 5.02B, что соответствует операционной рентабельности 27.7%.

AVY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Avery Dennison Corporation сообщила о чистой прибыли в 168.10M при выручке в 2.30B, что соответствует чистой рентабельности 7.3%.

D - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dominion Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 690.00K при выручке в 5.02B, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.

Часто задаваемые вопросы

AVY and D have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

D has higher volatility (11.23%) compared to AVY (7.39%). In terms of maximum drawdown, AVY dropped -73.03% vs D's -52.20%.

D currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVY и D

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор