PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
SPDR S&P 500 ETF (SPY)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS78462F1030
CUSIP78462F103
ЭмитентState Street
Дата выпуска22 янв. 1993 г.
РегионNorth America (U.S.)
КатегорияLarge Cap Growth Equities
Отслеживаемый индексS&P 500 Index
Домашняя страницаwww.ssga.com
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия SPY составляет 0.09%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR S&P 500 ETF

Популярные сравнения: SPY с QQQ, SPY с BRK-B, SPY с VOO, SPY с SCHD, SPY с VTI, SPY с SPLG, SPY с IVV, SPY с SPYD, SPY с RSP, SPY с FXAIX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в SPDR S&P 500 ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
15.89%
15.17%
SPY (SPDR S&P 500 ETF)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

SPDR S&P 500 ETF показал доход в 14.25% с начала года и 25.77% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SPDR S&P 500 ETF составила 12.83%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.86%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года14.25%13.65%
1 месяц3.93%3.82%
6 месяцев15.89%15.17%
1 год25.77%24.08%
5 лет (среднегодовая)15.23%13.46%
10 лет (среднегодовая)12.83%10.86%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SPY, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.59%5.22%3.27%-4.03%5.06%14.25%
20236.29%-2.51%3.71%1.60%0.46%6.48%3.27%-1.63%-4.74%-2.17%9.13%4.57%26.18%
2022-5.27%-2.95%3.76%-8.78%0.23%-8.25%9.21%-4.08%-9.24%8.13%5.56%-5.76%-18.18%
2021-1.02%2.78%4.54%5.29%0.66%2.24%2.44%2.98%-4.66%7.02%-0.80%4.63%28.73%
2020-0.04%-7.92%-12.49%12.70%4.76%1.77%5.89%6.98%-3.74%-2.49%10.88%3.70%18.33%
20198.01%3.24%1.81%4.09%-6.38%6.96%1.51%-1.67%1.95%2.21%3.62%2.91%31.22%
20185.64%-3.64%-2.74%0.52%2.43%0.57%3.70%3.19%0.59%-6.91%1.85%-8.80%-4.57%
20171.79%3.93%0.13%0.99%1.41%0.64%2.06%0.29%2.01%2.36%3.06%1.21%21.71%
2016-4.98%-0.08%6.73%0.39%1.70%0.35%3.65%0.12%0.01%-1.73%3.68%2.03%12.00%
2015-2.96%5.62%-1.57%0.98%1.29%-2.03%2.26%-6.10%-2.55%8.51%0.37%-1.73%1.23%
2014-3.52%4.55%0.83%0.70%2.32%2.06%-1.34%3.95%-1.38%2.36%2.75%-0.25%13.46%
20135.12%1.28%3.80%1.92%2.36%-1.33%5.17%-3.00%3.16%4.63%2.96%2.59%32.31%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг SPY среди ETFs на нашем сайте составляет 87, что соответствует топ 13% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 8787
SPY (SPDR S&P 500 ETF)
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 9191Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 9090Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 8989Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 8585Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 8181Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SPDR S&P 500 ETF (SPY) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


SPY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPY, с текущим значением в 2.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.36
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SPY, с текущим значением в 3.32, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.32
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SPY, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SPY, с текущим значением в 2.28, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.28
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SPY, с текущим значением в 9.19, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.009.19
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.20, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.20
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.12, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.12
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.76
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.26, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.008.26

Коэффициент Шарпа

SPDR S&P 500 ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.36. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.002024FebruaryMarchAprilMayJune
2.36
2.20
SPY (SPDR S&P 500 ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность SPDR S&P 500 ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.24%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $6.72 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$6.72$6.63$6.32$5.72$5.69$5.62$5.10$4.80$4.54$4.21$3.84$3.35

Дивидендный доход

1.24%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для SPDR S&P 500 ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$1.59$0.00$0.00$0.00$1.59
2023$0.00$0.00$1.51$0.00$0.00$1.64$0.00$0.00$1.58$0.00$0.00$1.91$6.63
2022$0.00$0.00$1.37$0.00$0.00$1.58$0.00$0.00$1.60$0.00$0.00$1.78$6.32
2021$0.00$0.00$1.28$0.00$0.00$1.38$0.00$0.00$1.43$0.00$0.00$1.64$5.72
2020$0.00$0.00$1.41$0.00$0.00$1.37$0.00$0.00$1.34$0.00$0.00$1.58$5.69
2019$0.00$0.00$1.23$0.00$0.00$1.43$0.00$0.00$1.38$0.00$0.00$1.57$5.62
2018$0.00$0.00$1.10$0.00$0.00$1.25$0.00$0.00$1.32$0.00$0.00$1.44$5.10
2017$0.00$0.00$1.03$0.00$0.00$1.18$0.00$0.00$1.23$0.00$0.00$1.35$4.80
2016$0.00$0.00$1.05$0.00$0.00$1.08$0.00$0.00$1.08$0.00$0.00$1.33$4.54
2015$0.00$0.00$0.93$0.00$0.00$1.03$0.00$0.00$1.03$0.00$0.00$1.21$4.21
2014$0.00$0.00$0.82$0.00$0.00$0.94$0.00$0.00$0.94$0.00$0.00$1.13$3.84
2013$0.69$0.00$0.00$0.84$0.00$0.00$0.84$0.00$0.00$0.98$3.35

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune00
SPY (SPDR S&P 500 ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

SPDR S&P 500 ETF показал максимальную просадку в 55.19%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 869 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-55.19%10 окт. 2007 г.3559 мар. 2009 г.86916 авг. 2012 г.1224
-47.52%27 мар. 2000 г.6379 окт. 2002 г.102026 окт. 2006 г.1657
-33.72%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.9710 авг. 2020 г.120
-24.5%4 янв. 2022 г.19512 окт. 2022 г.29413 дек. 2023 г.489
-19.35%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.7512 апр. 2019 г.140

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность SPDR S&P 500 ETF составляет 2.56%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
2.56%
2.51%
SPY (SPDR S&P 500 ETF)
Benchmark (^GSPC)