Сравнение PG с MCHP
PG (The Procter & Gamble Company) and MCHP (Microchip Technology Incorporated) are both stocks. PG operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while MCHP operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, PG returned 8.64%/yr vs 15.50%/yr for MCHP. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PG и MCHP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PG показывает доходность 2.74%, что значительно ниже, чем у MCHP с доходностью 44.96%. За последние 10 лет акции PG уступали акциям MCHP по среднегодовой доходности: 8.64% против 15.50% соответственно.
PG
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- -0.90%
- С начала года
- 2.74%
- 6 месяцев
- 6.43%
- 1 год
- -8.99%
- 3 года*
- 2.29%
- 5 лет*
- 4.10%
- 10 лет*
- 8.64%
MCHP
- 1 день
- 3.43%
- 1 месяц
- -7.33%
- С начала года
- 44.96%
- 6 месяцев
- 37.15%
- 1 год
- 43.83%
- 3 года*
- 7.14%
- 5 лет*
- 6.01%
- 10 лет*
- 15.50%
Сравнение доходности по годам PG и MCHP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG The Procter & Gamble Company | 2.74% | -12.26% | 17.25% | -0.86% | -5.05% | 20.52% | 14.15% | 39.70% | 3.57% | 12.69% |
MCHP Microchip Technology Incorporated | 44.96% | 14.61% | -34.96% | 30.90% | -17.98% | 27.49% | 33.73% | 48.02% | -16.71% | 39.46% |
Correlation
The correlation between PG and MCHP is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 1993 г. | 0.16 |
The correlation between PG and MCHP shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PG:
$5.23
MCHP:
$0.43
PG:
27.76
MCHP:
212.69
PG:
6.79
MCHP:
3.21
PG:
4.07
MCHP:
7.87
PG:
$86.72B
MCHP:
$4.71B
PG:
$43.64B
MCHP:
$2.72B
PG:
$22.63B
MCHP:
$1.02B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PG vs. MCHP — Ранг доходности на риск
PG
MCHP
Сравнение PG c MCHP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Procter & Gamble Company (PG) и Microchip Technology Incorporated (MCHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PG | MCHP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.20 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 1.28 | -1.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | 3.40 | -4.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PG | MCHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 | 1.01 | -1.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.14 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.37 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.43 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок PG и MCHP
Максимальная просадка PG за все время составила -54.25%, что меньше максимальной просадки MCHP в -63.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PG и MCHP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PG | MCHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.25% | -63.77% | +9.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.52% | -34.41% | +18.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.15% | -63.77% | +42.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.77% | -63.77% | +40.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.77% | -63.77% | +40.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.91% | -10.78% | -5.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.16% | -16.71% | +4.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.93% | 12.93% | -4.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности PG и MCHP
Текущая волатильность для The Procter & Gamble Company (PG) составляет 7.01%, в то время как у Microchip Technology Incorporated (MCHP) волатильность равна 14.52%. Это указывает на то, что PG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MCHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PG | MCHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.01% | 14.52% | -7.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.32% | 31.67% | -16.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.65% | 43.78% | -25.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.79% | 44.07% | -26.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.05% | 41.86% | -22.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PG и MCHP
Дивидендная доходность PG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что больше доходности MCHP в 1.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCHP Microchip Technology Incorporated | 1.99% | 2.86% | 3.16% | 1.76% | 1.65% | 0.98% | 1.07% | 1.40% | 2.02% | 1.65% | 2.24% | 3.07% |
PG The Procter & Gamble Company | 2.94% | 2.91% | 2.36% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.31% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PG и MCHP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Procter & Gamble Company и Microchip Technology Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PG и MCHP
PG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о валовой прибыли в 10.51B при выручке в 21.24B, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.
MCHP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microchip Technology Incorporated сообщила о валовой прибыли в 967.30M при выручке в 1.31B, что соответствует валовой рентабельности в 73.8%.
PG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила об операционной прибыли в 4.58B при выручке в 21.24B, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.
MCHP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microchip Technology Incorporated сообщила об операционной прибыли в 211.10M при выручке в 1.31B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
PG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о чистой прибыли в 18.50M при выручке в 21.24B, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.
MCHP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microchip Technology Incorporated сообщила о чистой прибыли в 116.40M при выручке в 1.31B, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.
Часто задаваемые вопросы
PG and MCHP have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MCHP has higher volatility (14.52%) compared to PG (7.01%). In terms of maximum drawdown, PG dropped -54.25% vs MCHP's -63.77%.
MCHP currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PG и MCHP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор