PortfoliosLab logo
Сравнение PG с UL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между PG и UL составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности PG и UL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Procter & Gamble Company (PG) и The Unilever Group (UL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PG:

0.04

UL:

1.11

Коэф-т Сортино

PG:

0.20

UL:

1.52

Коэф-т Омега

PG:

1.03

UL:

1.21

Коэф-т Кальмара

PG:

0.09

UL:

1.24

Коэф-т Мартина

PG:

0.21

UL:

2.62

Индекс Язвы

PG:

5.32%

UL:

7.53%

Дневная вол-ть

PG:

19.22%

UL:

18.89%

Макс. просадка

PG:

-54.23%

UL:

-53.55%

Текущая просадка

PG:

-6.79%

UL:

-2.20%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PG:

$388.35B

UL:

$155.30B

EPS

PG:

$6.29

UL:

$2.55

Коэффициент P/E

PG:

26.33

UL:

24.82

Коэффициент PEG

PG:

3.99

UL:

3.06

Коэффициент P/S

PG:

4.63

UL:

2.56

Коэффициент P/B

PG:

7.50

UL:

6.87

Общая выручка (12 мес.)

PG:

$83.93B

UL:

$60.76B

Валовая прибыль (12 мес.)

PG:

$43.05B

UL:

$60.76B

EBITDA (12 мес.)

PG:

$23.39B

UL:

$13.01B

Доходность по периодам

С начала года, PG показывает доходность -0.09%, что значительно ниже, чем у UL с доходностью 13.80%. За последние 10 лет акции PG превзошли акции UL по среднегодовой доходности: 10.58% против 7.10% соответственно.


PG

С начала года

-0.09%

1 месяц

-0.19%

6 месяцев

-1.98%

1 год

0.69%

3 года

7.96%

5 лет

10.69%

10 лет

10.58%

UL

С начала года

13.80%

1 месяц

0.51%

6 месяцев

12.12%

1 год

20.77%

3 года

16.98%

5 лет

8.31%

10 лет

7.10%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


The Procter & Gamble Company

The Unilever Group

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PG и UL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PG
Ранг риск-скорректированной доходности PG, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PG, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PG, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PG, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PG, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PG, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина

UL
Ранг риск-скорректированной доходности UL, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UL, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UL, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UL, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UL, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UL, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PG c UL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Procter & Gamble Company (PG) и The Unilever Group (UL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа PG на текущий момент составляет 0.04, что ниже коэффициента Шарпа UL равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PG и UL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PG и UL

Дивидендная доходность PG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что меньше доходности UL в 3.05%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PG
The Procter & Gamble Company
2.47%2.36%2.55%2.38%2.08%2.24%2.37%3.09%2.98%3.18%3.32%2.78%
UL
The Unilever Group
3.05%3.29%3.83%3.61%3.77%3.07%3.17%3.46%2.79%3.40%3.02%3.69%

Просадки

Сравнение просадок PG и UL

Максимальная просадка PG за все время составила -54.23%, примерно равная максимальной просадке UL в -53.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PG и UL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PG и UL

The Procter & Gamble Company (PG) имеет более высокую волатильность в 6.22% по сравнению с The Unilever Group (UL) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что PG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PG и UL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Procter & Gamble Company и The Unilever Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


15.00B20.00B25.00B30.00B20212022202320242025
19.78B
29.64B
(PG) Общая выручка
(UL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PG и UL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Procter & Gamble Company и The Unilever Group.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
51.0%
100.0%
(PG) Валовая рентабельность
(UL) Валовая рентабельность
PG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Procter & Gamble Company сообщила о валовой прибыли в 10.08B при выручке в 19.78B, что соответствует валовой рентабельности в 51.0%.

UL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Unilever Group сообщила о валовой прибыли в 29.64B при выручке в 29.64B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

PG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Procter & Gamble Company сообщила об операционной прибыли в 4.56B при выручке в 19.78B, что соответствует операционной рентабельности 23.1%.

UL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Unilever Group сообщила об операционной прибыли в 3.45B при выручке в 29.64B, что соответствует операционной рентабельности 11.6%.

PG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Procter & Gamble Company сообщила о чистой прибыли в 3.77B при выручке в 19.78B, что соответствует чистой рентабельности 19.1%.

UL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Unilever Group сообщила о чистой прибыли в 2.04B при выручке в 29.64B, что соответствует чистой рентабельности 6.9%.