Сравнение PG с UL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Procter & Gamble Company (PG) и The Unilever Group (UL).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PG или UL.
Основные характеристики
PG | UL | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 11.42% | 4.46% |
Дох-ть за 1 год | 13.33% | 0.75% |
Дох-ть за 3 года | 8.33% | -0.39% |
Дох-ть за 5 лет | 12.08% | 0.70% |
Дох-ть за 10 лет | 10.38% | 5.08% |
Коэф-т Шарпа | 0.97 | 0.02 |
Дневная вол-ть | 14.15% | 13.88% |
Макс. просадка | -54.23% | -53.55% |
Current Drawdown | -0.22% | -10.18% |
Фундаментальные показатели
PG | UL | |
---|---|---|
Рыночная капитализация | $380.39B | $125.24B |
Прибыль на акцию | $5.97 | $2.80 |
Цена/прибыль | 27.08 | 17.85 |
PEG коэффициент | 3.42 | 15.33 |
Выручка (12 мес.) | $83.93B | $59.60B |
Валовая прибыль (12 мес.) | $39.25B | $24.17B |
EBITDA (12 мес.) | $23.72B | $11.06B |
Корреляция
Корреляция между PG и UL составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности PG и UL
С начала года, PG показывает доходность 11.42%, что значительно выше, чем у UL с доходностью 4.46%. За последние 10 лет акции PG превзошли акции UL по среднегодовой доходности: 10.38% против 5.08% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PG c UL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Procter & Gamble Company (PG) и The Unilever Group (UL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
The Procter & Gamble Company | 0.97 | ||||
The Unilever Group | 0.02 |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PG и UL
Дивидендная доходность PG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что меньше доходности UL в 3.70%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
The Procter & Gamble Company | 2.32% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.31% | 2.78% | 2.91% |
The Unilever Group | 3.70% | 3.83% | 3.61% | 3.77% | 3.07% | 3.18% | 3.49% | 2.82% | 3.44% | 3.06% | 3.72% | 3.39% |
Просадки
Сравнение просадок PG и UL
Максимальная просадка PG за все время составила -54.23%, примерно равная максимальной просадке UL в -53.55%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для PG и UL
Волатильность
Сравнение волатильности PG и UL
Текущая волатильность для The Procter & Gamble Company (PG) составляет 2.24%, в то время как у The Unilever Group (UL) волатильность равна 3.79%. Это указывает на то, что PG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.