PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PG с UL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PG с UL

Последнее обновление 2 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Procter & Gamble Company (PG) и The Unilever Group (UL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PG или UL.

Корреляция

Корреляция между PG и UL составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности PG и UL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Procter & Gamble Company (PG) и The Unilever Group (UL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
4,000.00%5,000.00%6,000.00%7,000.00%8,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
7,406.22%
4,121.57%
PG
UL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PG:

0.07

UL:

1.42

Коэф-т Сортино

PG:

0.22

UL:

1.98

Коэф-т Омега

PG:

1.03

UL:

1.28

Коэф-т Кальмара

PG:

0.12

UL:

1.66

Коэф-т Мартина

PG:

0.29

UL:

3.54

Индекс Язвы

PG:

4.84%

UL:

7.45%

Дневная вол-ть

PG:

18.85%

UL:

18.55%

Макс. просадка

PG:

-54.23%

UL:

-53.55%

Текущая просадка

PG:

-9.86%

UL:

-3.73%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PG:

$375.08B

UL:

$156.09B

EPS

PG:

$6.31

UL:

$2.60

Коэффициент P/E

PG:

25.35

UL:

24.44

Коэффициент PEG

PG:

3.91

UL:

3.05

Коэффициент P/S

PG:

4.54

UL:

2.57

Коэффициент P/B

PG:

7.39

UL:

6.84

Общая выручка (12 мес.)

PG:

$83.93B

UL:

$60.76B

Валовая прибыль (12 мес.)

PG:

$43.05B

UL:

$60.76B

EBITDA (12 мес.)

PG:

$22.38B

UL:

$13.01B

Доходность по периодам

С начала года, PG показывает доходность -3.38%, что значительно ниже, чем у UL с доходностью 12.02%. За последние 10 лет акции PG превзошли акции UL по среднегодовой доходности: 10.18% против 7.14% соответственно.

PG

С начала года

-3.38%

1 месяц

-5.60%

6 месяцев

-1.93%

1 год

0.32%

5 лет

9.18%

10 лет

10.18%

UL

С начала года

12.02%

1 месяц

5.74%

6 месяцев

5.12%

1 год

25.45%

5 лет

7.87%

10 лет

7.14%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PG и UL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PG
Ранг риск-скорректированной доходности PG, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PG, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PG, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PG, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PG, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PG, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
UL
Ранг риск-скорректированной доходности UL, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UL, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UL, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UL, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UL, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UL, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PG c UL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Procter & Gamble Company (PG) и The Unilever Group (UL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа PG, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PG: 0.07
UL: 1.42
Коэффициент Сортино PG, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PG: 0.22
UL: 1.98
Коэффициент Омега PG, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PG: 1.03
UL: 1.28
Коэффициент Кальмара PG, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PG: 0.12
UL: 1.66
Коэффициент Мартина PG, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
PG: 0.29
UL: 3.54

Показатель коэффициента Шарпа PG на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа UL равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PG и UL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.07
1.42
PG
UL

Дивиденды

Сравнение дивидендов PG и UL

Дивидендная доходность PG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что меньше доходности UL в 2.98%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PG
The Procter & Gamble Company		2.55%2.36%2.55%2.38%2.08%2.24%2.37%3.09%2.98%3.18%3.31%2.78%
UL
The Unilever Group		2.98%3.29%3.83%3.61%3.77%3.07%3.17%3.46%2.79%3.40%3.02%3.69%

Просадки

Сравнение просадок PG и UL

Максимальная просадка PG за все время составила -54.23%, примерно равная максимальной просадке UL в -53.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PG и UL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-9.86%
-3.73%
PG
UL

Волатильность

Сравнение волатильности PG и UL

The Procter & Gamble Company (PG) и The Unilever Group (UL) имеют волатильность 9.24% и 9.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
9.24%
9.60%
PG
UL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PG и UL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Procter & Gamble Company и The Unilever Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

15.00B20.00B25.00B30.00B20212022202320242025
19.78B
29.64B
(PG) Общая выручка
(UL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PG и UL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Procter & Gamble Company и The Unilever Group.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
51.0%
100.0%
(PG) Валовая рентабельность
(UL) Валовая рентабельность
PG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Procter & Gamble Company сообщила о валовой прибыли в 10.08B при выручке в 19.78B, что соответствует валовой рентабельности в 51.0%.
UL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Unilever Group сообщила о валовой прибыли в 29.64B при выручке в 29.64B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
PG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Procter & Gamble Company сообщила об операционной прибыли в 4.56B при выручке в 19.78B, что соответствует операционной рентабельности 23.1%.
UL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Unilever Group сообщила об операционной прибыли в 3.45B при выручке в 29.64B, что соответствует операционной рентабельности 11.6%.
PG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Procter & Gamble Company сообщила о чистой прибыли в 3.77B при выручке в 19.78B, что соответствует чистой рентабельности 19.1%.
UL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Unilever Group сообщила о чистой прибыли в 2.04B при выручке в 29.64B, что соответствует чистой рентабельности 6.9%.