PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PG с UL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


PGUL
Дох-ть с нач. г.11.42%4.46%
Дох-ть за 1 год13.33%0.75%
Дох-ть за 3 года8.33%-0.39%
Дох-ть за 5 лет12.08%0.70%
Дох-ть за 10 лет10.38%5.08%
Коэф-т Шарпа0.970.02
Дневная вол-ть14.15%13.88%
Макс. просадка-54.23%-53.55%
Current Drawdown-0.22%-10.18%

Фундаментальные показатели


PGUL
Рыночная капитализация$380.39B$125.24B
Прибыль на акцию$5.97$2.80
Цена/прибыль27.0817.85
PEG коэффициент3.4215.33
Выручка (12 мес.)$83.93B$59.60B
Валовая прибыль (12 мес.)$39.25B$24.17B
EBITDA (12 мес.)$23.72B$11.06B

Корреляция

0.35
-1.001.00

Корреляция между PG и UL составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности PG и UL

С начала года, PG показывает доходность 11.42%, что значительно выше, чем у UL с доходностью 4.46%. За последние 10 лет акции PG превзошли акции UL по среднегодовой доходности: 10.38% против 5.08% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


9,000.00%9,500.00%10,000.00%10,500.00%11,000.00%11,500.00%12,000.00%12,500.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
12,091.91%
10,084.66%
PG
UL

Сравнение акций, фондов или ETF


The Procter & Gamble Company

The Unilever Group

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PG c UL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Procter & Gamble Company (PG) и The Unilever Group (UL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
PG
The Procter & Gamble Company
0.97
UL
The Unilever Group
0.02

Сравнение коэффициента Шарпа PG и UL

Показатель коэффициента Шарпа PG на текущий момент составляет 0.97, что выше коэффициента Шарпа UL равного 0.02. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа PG и UL.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
0.97
0.02
PG
UL

Дивиденды

Сравнение дивидендов PG и UL

Дивидендная доходность PG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что меньше доходности UL в 3.70%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PG
The Procter & Gamble Company
2.32%2.55%2.38%2.08%2.24%2.37%3.09%2.98%3.18%3.31%2.78%2.91%
UL
The Unilever Group
3.70%3.83%3.61%3.77%3.07%3.18%3.49%2.82%3.44%3.06%3.72%3.39%

Просадки

Сравнение просадок PG и UL

Максимальная просадка PG за все время составила -54.23%, примерно равная максимальной просадке UL в -53.55%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для PG и UL


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-0.22%
-10.18%
PG
UL

Волатильность

Сравнение волатильности PG и UL

Текущая волатильность для The Procter & Gamble Company (PG) составляет 2.24%, в то время как у The Unilever Group (UL) волатильность равна 3.79%. Это указывает на то, что PG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.24%
3.79%
PG
UL