Сравнение PG с UL
PG (The Procter & Gamble Company) and UL (Unilever PLC) are both stocks. Both operate in the Household & Personal Products industry within the Consumer Defensive sector. Over the past 10 years, PG returned 8.50%/yr vs 4.90%/yr for UL. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PG и UL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PG показывает доходность 4.82%, что значительно выше, чем у UL с доходностью -4.41%. За последние 10 лет акции PG превзошли акции UL по среднегодовой доходности: 8.50% против 4.90% соответственно.
PG
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- -1.60%
- 6 месяцев
- 2.65%
- С начала года
- 4.82%
- 1 год
- -0.24%
- 3 года*
- 2.17%
- 5 лет*
- 3.66%
- 10 лет*
- 8.50%
UL
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- 4.70%
- 6 месяцев
- -4.31%
- С начала года
- -4.41%
- 1 год
- -6.28%
- 3 года*
- 4.91%
- 5 лет*
- 1.58%
- 10 лет*
- 4.90%
Сравнение доходности по годам PG и UL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG The Procter & Gamble Company | 4.82% | -12.26% | 17.25% | -0.86% | -5.05% | 20.52% | 14.15% | 39.70% | 3.57% | 12.69% |
UL Unilever PLC | -4.41% | 5.96% | 20.90% | -0.17% | -2.82% | -7.61% | 9.04% | 12.88% | -2.34% | 40.15% |
Correlation
The correlation between PG and UL is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1988 г. | 0.38 |
Over the past year, PG and UL have become more correlated (0.69) than their long-term average of 0.38, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
PG:
$344.66B
UL:
$132.38B
PG:
$5.24
UL:
€5.38
PG:
28.24
UL:
9.98
PG:
6.91
UL:
1.95
PG:
4.14
UL:
1.08
PG:
6.63
UL:
7.60
PG:
$86.72B
UL:
€109.27B
PG:
$43.64B
UL:
€90.89B
PG:
$22.63B
UL:
€24.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PG vs. UL — Ранг доходности на риск
PG
UL
Сравнение PG c UL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Procter & Gamble Company (PG) и Unilever PLC (UL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PG | UL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.97 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | -0.25 | +0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.03 | -0.48 | +0.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PG и UL
Максимальная просадка PG за все время составила -54.25%, примерно равная максимальной просадке UL в -53.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PG и UL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PG | UL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.25% | -53.55% | -0.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.52% | -25.09% | +9.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.15% | -25.09% | +3.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.77% | -25.66% | +1.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.77% | -30.13% | +6.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.20% | -16.19% | +1.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.17% | -10.62% | -1.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.80% | 13.10% | -4.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности PG и UL
The Procter & Gamble Company (PG) имеет более высокую волатильность в 7.13% по сравнению с Unilever PLC (UL) с волатильностью 6.65%. Это указывает на то, что PG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PG | UL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.13% | 6.65% | +0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.76% | 17.25% | -1.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.54% | 22.11% | -2.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.05% | 21.03% | -2.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.14% | 21.51% | -2.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PG и UL
Дивидендная доходность PG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что меньше доходности UL в 3.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG The Procter & Gamble Company | 2.88% | 2.91% | 2.36% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.31% |
UL Unilever PLC | 3.71% | 3.51% | 3.29% | 3.83% | 3.57% | 3.77% | 3.07% | 3.18% | 3.49% | 2.80% | 3.42% | 3.02% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PG и UL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Procter & Gamble Company и Unilever PLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PG и UL
PG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о валовой прибыли в 10.51B при выручке в 21.24B, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.
UL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Unilever PLC сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 18.38B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила об операционной прибыли в 4.58B при выручке в 21.24B, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.
UL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Unilever PLC сообщила об операционной прибыли в 4.13B при выручке в 18.38B, что соответствует операционной рентабельности 22.5%.
PG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о чистой прибыли в 18.50M при выручке в 21.24B, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.
UL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Unilever PLC сообщила о чистой прибыли в 2.56B при выручке в 18.38B, что соответствует чистой рентабельности 14.0%.
Часто задаваемые вопросы
PG and UL have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PG has higher volatility (7.13%) compared to UL (6.65%). In terms of maximum drawdown, PG dropped -54.25% vs UL's -53.55%.
PG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.01 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PG и UL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор