Сравнение PG с UL
PG (The Procter & Gamble Company) and UL (The Unilever Group) are both stocks. Both operate in the Household & Personal Products industry within the Consumer Defensive sector. Over the past 10 years, PG returned 8.37%/yr vs 3.91%/yr for UL. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PG и UL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PG показывает доходность -0.32%, что значительно выше, чем у UL с доходностью -14.37%. За последние 10 лет акции PG превзошли акции UL по среднегодовой доходности: 8.37% против 3.91% соответственно.
PG
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -2.84%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- -1.73%
- 1 год
- -12.73%
- 3 года*
- 1.40%
- 5 лет*
- 3.30%
- 10 лет*
- 8.37%
UL
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -4.86%
- С начала года
- -14.37%
- 6 месяцев
- -15.87%
- 1 год
- -19.80%
- 3 года*
- 2.44%
- 5 лет*
- -0.78%
- 10 лет*
- 3.91%
Сравнение доходности по годам PG и UL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG The Procter & Gamble Company | -0.32% | -12.26% | 17.25% | -0.86% | -5.05% | 20.52% | 14.15% | 39.70% | 3.57% | 12.69% |
UL The Unilever Group | -14.37% | 5.96% | 20.90% | -0.17% | -2.82% | -7.61% | 9.04% | 12.88% | -2.34% | 40.15% |
Correlation
The correlation between PG and UL is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1988 г. | 0.38 |
Over the past year, PG and UL have become more correlated (0.66) than their long-term average of 0.38, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
PG:
$340.19B
UL:
$120.85B
PG:
$5.23
UL:
$5.06
PG:
26.94
UL:
10.87
PG:
6.59
UL:
2.13
PG:
3.95
UL:
1.18
PG:
6.30
UL:
7.79
PG:
$86.72B
UL:
$109.27B
PG:
$43.64B
UL:
$90.89B
PG:
$22.63B
UL:
$24.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PG vs. UL — Ранг доходности на риск
PG
UL
Сравнение PG c UL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Procter & Gamble Company (PG) и The Unilever Group (UL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PG | UL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.85 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | -0.79 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.44 | -1.69 | +0.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PG | UL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.70 | -0.95 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | -0.04 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.18 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.39 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок PG и UL
Максимальная просадка PG за все время составила -54.25%, примерно равная максимальной просадке UL в -53.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PG и UL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PG | UL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.25% | -53.55% | -0.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.52% | -25.09% | +9.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.15% | -25.09% | +3.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.77% | -26.53% | +2.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.77% | -30.13% | +6.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.41% | -24.92% | +6.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.16% | -10.60% | -1.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.42% | 11.75% | -2.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности PG и UL
The Procter & Gamble Company (PG) имеет более высокую волатильность в 6.08% по сравнению с The Unilever Group (UL) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что PG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PG | UL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.08% | 5.31% | +0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.79% | 17.87% | -3.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.24% | 20.97% | -2.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.70% | 20.78% | -3.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.00% | 21.59% | -2.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PG и UL
Дивидендная доходность PG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что меньше доходности UL в 4.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG The Procter & Gamble Company | 3.03% | 2.91% | 2.36% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.31% |
UL The Unilever Group | 4.14% | 3.51% | 3.29% | 3.83% | 3.57% | 3.77% | 3.07% | 3.18% | 3.49% | 2.80% | 3.42% | 3.02% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PG и UL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Procter & Gamble Company и The Unilever Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PG и UL
PG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о валовой прибыли в 10.51B при выручке в 21.24B, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.
UL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Unilever Group сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 18.38B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила об операционной прибыли в 4.58B при выручке в 21.24B, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.
UL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Unilever Group сообщила об операционной прибыли в 4.13B при выручке в 18.38B, что соответствует операционной рентабельности 22.5%.
PG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о чистой прибыли в 18.50M при выручке в 21.24B, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.
UL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Unilever Group сообщила о чистой прибыли в 2.56B при выручке в 18.38B, что соответствует чистой рентабельности 14.0%.
Часто задаваемые вопросы
PG and UL have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PG has higher volatility (6.08%) compared to UL (5.31%). In terms of maximum drawdown, PG dropped -54.25% vs UL's -53.55%.
PG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.70 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PG и UL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор