Сравнение PG с UL
PG (The Procter & Gamble Company) and UL (Unilever PLC) are both stocks. Both operate in the Household & Personal Products industry within the Consumer Defensive sector. Over the past 10 years, PG returned 8.43%/yr vs 5.59%/yr for UL. Their 0.38 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности PG и UL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PG показывает доходность 4.71%, что значительно выше, чем у UL с доходностью 0.22%. За последние 10 лет акции PG превзошли акции UL по среднегодовой доходности: 8.43% против 5.59% соответственно.
PG
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- -0.95%
- 6 месяцев
- -5.01%
- С начала года
- 4.71%
- 1 год
- 0.40%
- 3 года*
- 0.76%
- 5 лет*
- 3.37%
- 10 лет*
- 8.43%
- Всё время*
- 10.11%
UL
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 4.63%
- 6 месяцев
- -7.41%
- С начала года
- 0.22%
- 1 год
- -1.53%
- 3 года*
- 6.59%
- 5 лет*
- 3.55%
- 10 лет*
- 5.59%
- Всё время*
- 9.48%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.36B | $1.28B | $1.30B | |
| $425.60M | $323.80M | $264.34M |
Сравнение доходности по годам PG и UL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG The Procter & Gamble Company | 4.71% | -12.26% | 17.25% | -0.86% | -5.05% | 20.52% | 14.15% | 39.70% | 3.57% | 12.69% |
UL Unilever PLC | 0.22% | 5.96% | 20.90% | -0.17% | -2.82% | -7.61% | 9.04% | 12.88% | -2.34% | 40.15% |
Correlation
The correlation between PG and UL is 0.70, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.70 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.58 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1988 г. | 0.38 |
Over the past year, PG and UL have become more correlated (0.70) than their long-term average of 0.38, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
PG:
$348.95B
UL:
$138.80B
PG:
$6.62
UL:
€5.38
PG:
22.19
UL:
10.37
PG:
7.33
UL:
2.03
PG:
4.09
UL:
1.10
PG:
$87.03B
UL:
€111.11B
PG:
$43.67B
UL:
€111.26B
PG:
$21.25B
UL:
€24.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PG vs. UL — Ранг доходности на риск
PG
UL
Сравнение PG c UL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Procter & Gamble Company (PG) и Unilever PLC (UL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PG | UL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.01 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.03 | -0.06 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.04 | -0.11 | +0.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PG и UL
Максимальная просадка PG за все время составила -54.25%, примерно равная максимальной просадке UL в -53.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PG и UL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PG | UL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.25% | -53.55% | -0.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.52% | -25.09% | +9.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.15% | -25.09% | +3.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.77% | -25.09% | +1.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.77% | -30.13% | +6.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.28% | -12.13% | -2.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.17% | -10.63% | -1.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.14% | 13.54% | -4.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности PG и UL
Текущая волатильность для The Procter & Gamble Company (PG) составляет 6.19%, в то время как у Unilever PLC (UL) волатильность равна 10.93%. Это указывает на то, что PG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PG | UL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.19% | 10.93% | -4.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.74% | 19.66% | -3.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.70% | 24.06% | -4.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.10% | 21.32% | -3.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.19% | 21.75% | -2.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PG и UL
Дивидендная доходность PG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, что меньше доходности UL в 3.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG The Procter & Gamble Company | 2.92% | 2.91% | 2.36% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.31% |
UL Unilever PLC | 3.54% | 3.51% | 3.29% | 3.83% | 3.57% | 3.77% | 3.07% | 3.18% | 3.49% | 2.80% | 3.42% | 3.02% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PG и UL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Procter & Gamble Company и Unilever PLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PG and UL have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UL has higher volatility (10.93%) compared to PG (6.19%). In terms of maximum drawdown, PG dropped -54.25% vs UL's -53.55%.
PG currently has the higher Sharpe Ratio (0.02 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PG и UL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор