Сравнение SYK с MRSH
SYK (Stryker Corporation) and MRSH (Marsh & McLennan Companies, Inc) are both stocks. SYK operates in Medical Devices (Healthcare), while MRSH operates in Insurance Brokers (Financial Services). Over the past 10 years, SYK returned 11.70%/yr vs 11.75%/yr for MRSH. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SYK и MRSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SYK показывает доходность -10.93%, что значительно ниже, чем у MRSH с доходностью -8.15%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SYK имеют среднегодовую доходность 11.70%, а акции MRSH немного впереди с 11.75%.
SYK
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- 1.77%
- С начала года
- -10.93%
- 6 месяцев
- -11.37%
- 1 год
- -16.46%
- 3 года*
- 4.49%
- 5 лет*
- 5.15%
- 10 лет*
- 11.70%
MRSH
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 4.74%
- С начала года
- -8.15%
- 6 месяцев
- -8.49%
- 1 год
- -20.92%
- 3 года*
- -0.08%
- 5 лет*
- 5.55%
- 10 лет*
- 11.75%
Сравнение доходности по годам SYK и MRSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SYK Stryker Corporation | -10.93% | -1.48% | 21.34% | 23.80% | -7.42% | 10.22% | 18.17% | 35.33% | 2.43% | 30.84% |
MRSH Marsh & McLennan Companies, Inc | -8.15% | -11.26% | 13.75% | 16.15% | -3.45% | 50.83% | 6.86% | 42.33% | -0.14% | 22.73% |
Correlation
The correlation between SYK and MRSH is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 1988 г. | 0.33 |
The correlation between SYK and MRSH shifts across timeframes, from 0.29 (1 year) to 0.46 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SYK:
$120.67B
MRSH:
$81.98B
SYK:
$8.63
MRSH:
$7.99
SYK:
36.16
MRSH:
21.11
SYK:
2.68
MRSH:
2.46
SYK:
4.78
MRSH:
3.01
SYK:
2.61
MRSH:
5.54
SYK:
$25.27B
MRSH:
$27.52B
SYK:
$16.09B
MRSH:
$11.66B
SYK:
$5.48B
MRSH:
$6.68B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SYK vs. MRSH — Ранг доходности на риск
SYK
MRSH
Сравнение SYK c MRSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stryker Corporation (SYK) и Marsh & McLennan Companies, Inc (MRSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SYK | MRSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.85 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | -0.80 | +0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | -1.40 | +0.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SYK и MRSH
Максимальная просадка SYK за все время составила -58.63%, что меньше максимальной просадки MRSH в -67.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYK и MRSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SYK | MRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.63% | -67.46% | +8.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.45% | -27.01% | -2.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.45% | -34.36% | +4.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.68% | -34.36% | +2.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.80% | -35.80% | -8.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.05% | -29.62% | +7.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.11% | -17.41% | +4.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.49% | 15.50% | -3.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности SYK и MRSH
Stryker Corporation (SYK) имеет более высокую волатильность в 8.24% по сравнению с Marsh & McLennan Companies, Inc (MRSH) с волатильностью 6.91%. Это указывает на то, что SYK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SYK | MRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.24% | 6.91% | +1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.39% | 19.10% | -0.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.78% | 23.47% | -0.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.24% | 20.20% | +4.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.35% | 20.94% | +5.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SYK и MRSH
Дивидендная доходность SYK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности MRSH в 2.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRSH Marsh & McLennan Companies, Inc | 2.13% | 1.85% | 1.44% | 1.37% | 1.36% | 1.15% | 1.57% | 1.56% | 1.98% | 1.76% | 1.92% | 2.13% |
SYK Stryker Corporation | 1.10% | 0.97% | 0.90% | 1.02% | 1.16% | 0.97% | 0.96% | 1.02% | 1.23% | 1.13% | 1.31% | 1.52% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SYK и MRSH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stryker Corporation и Marsh & McLennan Companies, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SYK и MRSH
SYK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stryker Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.81B при выручке в 6.02B, что соответствует валовой рентабельности в 63.3%.
MRSH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marsh & McLennan Companies, Inc сообщила о валовой прибыли в 3.47B при выручке в 7.60B, что соответствует валовой рентабельности в 45.6%.
SYK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stryker Corporation сообщила об операционной прибыли в 936.00M при выручке в 6.02B, что соответствует операционной рентабельности 15.6%.
MRSH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marsh & McLennan Companies, Inc сообщила об операционной прибыли в 1.75B при выручке в 7.60B, что соответствует операционной рентабельности 23.1%.
SYK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stryker Corporation сообщила о чистой прибыли в 745.00M при выручке в 6.02B, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.
MRSH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marsh & McLennan Companies, Inc сообщила о чистой прибыли в 1.15B при выручке в 7.60B, что соответствует чистой рентабельности 15.1%.
Часто задаваемые вопросы
SYK and MRSH have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SYK has higher volatility (8.24%) compared to MRSH (6.91%). In terms of maximum drawdown, SYK dropped -58.63% vs MRSH's -67.46%.
SYK currently has the higher Sharpe Ratio (-0.76 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SYK и MRSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор