Сравнение COP с CDW
COP (ConocoPhillips Company) and CDW (CDW Corporation) are both stocks. COP operates in Oil & Gas E&P (Energy), while CDW operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 10 years, COP returned 13.66%/yr vs 13.42%/yr for CDW. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COP и CDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COP показывает доходность 26.87%, что значительно выше, чем у CDW с доходностью -1.88%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции COP имеют среднегодовую доходность 13.66%, а акции CDW немного отстают с 13.42%.
COP
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- -4.44%
- С начала года
- 26.87%
- 6 месяцев
- 24.31%
- 1 год
- 24.65%
- 3 года*
- 7.68%
- 5 лет*
- 18.49%
- 10 лет*
- 13.66%
CDW
- 1 день
- 2.37%
- 1 месяц
- 30.28%
- С начала года
- -1.88%
- 6 месяцев
- -7.79%
- 1 год
- -20.93%
- 3 года*
- -7.68%
- 5 лет*
- -3.49%
- 10 лет*
- 13.42%
Сравнение доходности по годам COP и CDW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COP ConocoPhillips Company | 26.87% | -2.34% | -12.02% | 1.98% | 71.69% | 86.60% | -36.04% | 6.63% | 15.63% | 11.95% |
CDW CDW Corporation | -1.88% | -20.56% | -22.57% | 28.84% | -11.75% | 56.87% | -6.55% | 78.22% | 17.98% | 34.92% |
Correlation
The correlation between COP and CDW is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2013 г. | 0.27 |
The correlation between COP and CDW shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.28 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
COP:
$143.30B
CDW:
$17.12B
COP:
$5.90
CDW:
$8.22
COP:
19.83
CDW:
16.09
COP:
1.15
CDW:
4.57
COP:
2.49
CDW:
0.76
COP:
2.22
CDW:
6.70
COP:
$58.31B
CDW:
$22.90B
COP:
$17.02B
CDW:
$4.94B
COP:
$22.44B
CDW:
$1.89B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COP vs. CDW — Ранг доходности на риск
COP
CDW
Сравнение COP c CDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ConocoPhillips Company (COP) и CDW Corporation (CDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COP | CDW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.92 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | -0.51 | +2.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.08 | -0.99 | +5.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COP и CDW
Максимальная просадка COP за все время составила -84.55%, что больше максимальной просадки CDW в -60.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COP и CDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COP | CDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.55% | -60.37% | -24.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.90% | -44.97% | +30.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.19% | -60.37% | +24.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.19% | -60.37% | +24.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.66% | -60.37% | -10.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.92% | -46.93% | +35.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.49% | -10.99% | -14.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.80% | 23.22% | -16.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности COP и CDW
Текущая волатильность для ConocoPhillips Company (COP) составляет 8.72%, в то время как у CDW Corporation (CDW) волатильность равна 16.66%. Это указывает на то, что COP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COP | CDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.72% | 16.66% | -7.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.05% | 35.93% | -12.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.33% | 40.26% | -10.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.80% | 30.99% | +1.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.64% | 30.95% | +6.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COP и CDW
Дивидендная доходность COP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что больше доходности CDW в 1.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDW CDW Corporation | 1.90% | 1.84% | 1.43% | 1.05% | 1.17% | 0.83% | 1.17% | 0.89% | 1.14% | 0.99% | 0.93% | 0.74% |
COP ConocoPhillips Company | 2.82% | 3.40% | 3.35% | 3.37% | 4.23% | 2.70% | 4.23% | 2.05% | 1.86% | 1.93% | 1.99% | 6.30% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COP и CDW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ConocoPhillips Company и CDW Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности COP и CDW
COP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ConocoPhillips Company сообщила о валовой прибыли в 7.50B при выручке в 16.05B, что соответствует валовой рентабельности в 46.7%.
CDW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CDW Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.19B при выручке в 5.68B, что соответствует валовой рентабельности в 21.0%.
COP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ConocoPhillips Company сообщила об операционной прибыли в 3.36B при выручке в 16.05B, что соответствует операционной рентабельности 21.0%.
CDW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CDW Corporation сообщила об операционной прибыли в 376.00M при выручке в 5.68B, что соответствует операционной рентабельности 6.6%.
COP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ConocoPhillips Company сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 16.05B, что соответствует чистой рентабельности 13.6%.
CDW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CDW Corporation сообщила о чистой прибыли в 235.40M при выручке в 5.68B, что соответствует чистой рентабельности 4.1%.
Часто задаваемые вопросы
COP and CDW have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CDW has higher volatility (16.66%) compared to COP (8.72%). In terms of maximum drawdown, COP dropped -84.55% vs CDW's -60.37%.
COP currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COP и CDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор