PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COP с UL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение COP с UL

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

COP (ConocoPhillips Company) and UL (The Unilever Group) are both stocks. COP operates in Oil & Gas E&P (Energy), while UL operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, COP returned 13.66%/yr vs 5.33%/yr for UL. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности COP и UL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ConocoPhillips Company (COP) и The Unilever Group (UL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COP показывает доходность 26.87%, что значительно выше, чем у UL с доходностью -8.35%. За последние 10 лет акции COP превзошли акции UL по среднегодовой доходности: 13.66% против 5.33% соответственно.

COP

1 день
1.40%
1 месяц
-4.44%
С начала года
26.87%
6 месяцев
24.31%
1 год
24.65%
3 года*
7.68%
5 лет*
18.49%
10 лет*
13.66%

UL

1 день
1.03%
1 месяц
4.77%
С начала года
-8.35%
6 месяцев
-7.70%
1 год
-13.60%
3 года*
5.05%
5 лет*
0.66%
10 лет*
5.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COP и UL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COP
ConocoPhillips Company		26.87%-2.34%-12.02%1.98%71.69%86.60%-36.04%6.63%15.63%11.95%
UL
The Unilever Group		-8.35%5.96%20.90%-0.17%-2.82%-7.61%9.04%12.88%-2.34%40.15%

Correlation

The correlation between COP and UL is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1988 г.

0.22

The correlation between COP and UL shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

COP:

$143.30B

UL:

$129.35B

EPS

COP:

$5.90

UL:

€5.06

Коэффициент P/E

COP:

19.83

UL:

10.06

Коэффициент PEG

COP:

1.15

UL:

1.97

Коэффициент P/S

COP:

2.49

UL:

1.09

Коэффициент P/B

COP:

2.22

UL:

7.20

Общая выручка (12 мес.)

COP:

$58.31B

UL:

€109.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

COP:

$17.02B

UL:

€90.89B

EBITDA (12 мес.)

COP:

$22.44B

UL:

€24.12B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ConocoPhillips Company

The Unilever Group

Часто сравнивают с COP:
COP с XOMCOP с OXYCOP с PSXCOP с EOGCOP с XLECOP с DVNCOP с VLO
Часто сравнивают с UL:
UL с PGUL с NSRGYUL с PMUL с VOOUL с KUL с IVZUL с TJX

Доходность на риск

COP vs. UL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COP
Ранг доходности на риск COP: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COP: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COP: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COP: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COP: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COP: 7474
Ранг коэф-та Мартина
UL
Ранг доходности на риск UL: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UL: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UL: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UL: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UL: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UL: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COP c UL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ConocoPhillips Company (COP) и The Unilever Group (UL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

COPULDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.95
-0.70

+1.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.43
-0.87

+2.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

0.90

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.86

-0.60

+2.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.08

-1.23

+5.31

COP vs. UL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COP на текущий момент составляет 0.95, что выше коэффициента Шарпа UL равного -0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COP и UL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок COP и UL

Максимальная просадка COP за все время составила -84.55%, что больше максимальной просадки UL в -53.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COP и UL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COPULРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.55%

-53.55%

-31.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.90%

-25.09%

+10.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.19%

-25.09%

-11.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.19%

-26.53%

-9.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.66%

-30.13%

-40.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.92%

-19.64%

+7.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.49%

-10.61%

-14.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.80%

12.20%

-5.40%

Волатильность

Сравнение волатильности COP и UL

ConocoPhillips Company (COP) имеет более высокую волатильность в 8.72% по сравнению с The Unilever Group (UL) с волатильностью 6.11%. Это указывает на то, что COP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COPULРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.72%

6.11%

+2.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.05%

16.78%

+6.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.33%

21.50%

+7.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.80%

20.87%

+11.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.64%

21.61%

+16.03%

Дивиденды

Сравнение дивидендов COP и UL

Дивидендная доходность COP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что меньше доходности UL в 3.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COP
ConocoPhillips Company		2.82%3.40%3.35%3.37%4.23%2.70%4.23%2.05%1.86%1.93%1.99%6.30%
UL
The Unilever Group		3.87%3.51%3.29%3.83%3.57%3.77%3.07%3.18%3.49%2.80%3.42%3.02%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей COP и UL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ConocoPhillips Company и The Unilever Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B20222023202420252026
16.05B
18.38B
(COP) Общая выручка
(UL) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. COP значения в USD, UL значения в EUR

Сравнение рентабельности COP и UL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности ConocoPhillips Company и The Unilever Group.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
46.7%
0
Активы портфеля
COP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ConocoPhillips Company сообщила о валовой прибыли в 7.50B при выручке в 16.05B, что соответствует валовой рентабельности в 46.7%.

UL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Unilever Group сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 18.38B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

COP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ConocoPhillips Company сообщила об операционной прибыли в 3.36B при выручке в 16.05B, что соответствует операционной рентабельности 21.0%.

UL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Unilever Group сообщила об операционной прибыли в 4.13B при выручке в 18.38B, что соответствует операционной рентабельности 22.5%.

COP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ConocoPhillips Company сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 16.05B, что соответствует чистой рентабельности 13.6%.

UL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Unilever Group сообщила о чистой прибыли в 2.56B при выручке в 18.38B, что соответствует чистой рентабельности 14.0%.

Часто задаваемые вопросы

COP and UL have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COP has higher volatility (8.72%) compared to UL (6.11%). In terms of maximum drawdown, COP dropped -84.55% vs UL's -53.55%.

COP currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COP и UL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор