PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MRSH с SO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MRSH с SO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

MRSH (Marsh & McLennan Companies, Inc) and SO (The Southern Company) are both stocks. MRSH operates in Insurance Brokers (Financial Services), while SO operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities). Over the past 10 years, MRSH returned 11.75%/yr vs 10.77%/yr for SO. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MRSH и SO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Marsh & McLennan Companies, Inc (MRSH) и The Southern Company (SO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MRSH показывает доходность -8.15%, что значительно ниже, чем у SO с доходностью 10.02%. За последние 10 лет акции MRSH превзошли акции SO по среднегодовой доходности: 11.75% против 10.77% соответственно.

MRSH

1 день
0.32%
1 месяц
4.74%
С начала года
-8.15%
6 месяцев
-8.49%
1 год
-20.92%
3 года*
-0.08%
5 лет*
5.55%
10 лет*
11.75%

SO

1 день
1.22%
1 месяц
2.86%
С начала года
10.02%
6 месяцев
13.62%
1 год
7.91%
3 года*
14.19%
5 лет*
12.20%
10 лет*
10.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MRSH и SO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MRSH
Marsh & McLennan Companies, Inc		-8.15%-11.26%13.75%16.15%-3.45%50.83%6.86%42.33%-0.14%22.73%
SO
The Southern Company		10.02%9.47%21.72%2.21%8.24%16.34%0.63%51.65%-3.75%2.42%

Correlation

The correlation between MRSH and SO is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 1987 г.

0.29

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MRSH:

$81.98B

SO:

$106.03B

EPS

MRSH:

$7.99

SO:

$3.92

Коэффициент P/E

MRSH:

21.11

SO:

23.98

Коэффициент PEG

MRSH:

2.46

SO:

1.49

Коэффициент P/S

MRSH:

3.01

SO:

3.47

Коэффициент P/B

MRSH:

5.54

SO:

2.86

Общая выручка (12 мес.)

MRSH:

$27.52B

SO:

$30.17B

Валовая прибыль (12 мес.)

MRSH:

$11.66B

SO:

$13.01B

EBITDA (12 мес.)

MRSH:

$6.68B

SO:

$14.44B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Marsh & McLennan Companies, Inc

The Southern Company

Часто сравнивают с MRSH:
MRSH с SCHGMRSH с BRK-BMRSH с CTASMRSH с VOOMRSH с SNDKMRSH с BLKMRSH с SYK
Часто сравнивают с SO:
SO с DUKSO с XLUSO с SCHDSO с ETRSO с VTISO с MOSO с WEC

Доходность на риск

MRSH vs. SO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MRSH
Ранг доходности на риск MRSH: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRSH: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRSH: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRSH: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRSH: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRSH: 99
Ранг коэф-та Мартина
SO
Ранг доходности на риск SO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SO: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SO: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SO: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SO: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MRSH c SO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marsh & McLennan Companies, Inc (MRSH) и The Southern Company (SO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MRSHSODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.93
0.49

-1.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.21
0.81

-2.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.10

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.80

0.53

-1.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.40

1.24

-2.64

MRSH vs. SO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MRSH на текущий момент составляет -0.93, что ниже коэффициента Шарпа SO равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRSH и SO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MRSH и SO

Максимальная просадка MRSH за все время составила -67.46%, что больше максимальной просадки SO в -38.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRSH и SO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MRSHSOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.46%

-38.43%

-29.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.01%

-14.99%

-12.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.36%

-14.99%

-19.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.36%

-23.28%

-11.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.80%

-38.43%

+2.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.62%

-3.95%

-25.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.41%

-6.87%

-10.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.50%

6.39%

+9.11%

Волатильность

Сравнение волатильности MRSH и SO

Marsh & McLennan Companies, Inc (MRSH) имеет более высокую волатильность в 6.91% по сравнению с The Southern Company (SO) с волатильностью 6.03%. Это указывает на то, что MRSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MRSHSOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.91%

6.03%

+0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.10%

13.07%

+6.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.47%

16.21%

+7.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.20%

18.67%

+1.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.94%

21.96%

-1.02%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRSH и SO

Дивидендная доходность MRSH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что меньше доходности SO в 3.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MRSH
Marsh & McLennan Companies, Inc		2.13%1.85%1.44%1.37%1.36%1.15%1.57%1.56%1.98%1.76%1.92%2.13%
SO
The Southern Company		3.60%3.37%3.47%3.96%3.78%3.82%4.13%3.86%5.42%4.78%4.52%4.60%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MRSH и SO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Marsh & McLennan Companies, Inc и The Southern Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B6.00B7.00B8.00B20222023202420252026
7.60B
8.40B
(MRSH) Общая выручка
(SO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MRSH и SO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Marsh & McLennan Companies, Inc и The Southern Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
45.6%
46.5%
Активы портфеля
MRSH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marsh & McLennan Companies, Inc сообщила о валовой прибыли в 3.47B при выручке в 7.60B, что соответствует валовой рентабельности в 45.6%.

SO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Southern Company сообщила о валовой прибыли в 3.90B при выручке в 8.40B, что соответствует валовой рентабельности в 46.5%.

MRSH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marsh & McLennan Companies, Inc сообщила об операционной прибыли в 1.75B при выручке в 7.60B, что соответствует операционной рентабельности 23.1%.

SO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Southern Company сообщила об операционной прибыли в 2.02B при выручке в 8.40B, что соответствует операционной рентабельности 24.0%.

MRSH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marsh & McLennan Companies, Inc сообщила о чистой прибыли в 1.15B при выручке в 7.60B, что соответствует чистой рентабельности 15.1%.

SO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Southern Company сообщила о чистой прибыли в 1.36B при выручке в 8.40B, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.

Часто задаваемые вопросы

MRSH and SO have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MRSH has higher volatility (6.91%) compared to SO (6.03%). In terms of maximum drawdown, MRSH dropped -67.46% vs SO's -38.43%.

SO currently has the higher Sharpe Ratio (0.49 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MRSH и SO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор