Сравнение CARR с BLDR
CARR (Carrier Global Corporation) and BLDR (Builders FirstSource, Inc.) are both stocks. Both operate in the Building Products & Equipment industry within the Industrials sector. Over the past 5 years, CARR returned 9.42%/yr vs 10.81%/yr for BLDR. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CARR и BLDR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CARR показывает доходность 28.46%, что значительно выше, чем у BLDR с доходностью -28.93%.
CARR
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 0.78%
- С начала года
- 28.46%
- 6 месяцев
- 28.00%
- 1 год
- -3.50%
- 3 года*
- 15.82%
- 5 лет*
- 9.42%
- 10 лет*
- —
BLDR
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- -28.93%
- 6 месяцев
- -31.96%
- 1 год
- -34.50%
- 3 года*
- -15.71%
- 5 лет*
- 10.81%
- 10 лет*
- 20.07%
Сравнение доходности по годам CARR и BLDR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARR Carrier Global Corporation | 28.46% | -21.57% | 20.26% | 41.47% | -22.68% | 45.31% | 176.86% |
BLDR Builders FirstSource, Inc. | -28.93% | -28.01% | -14.38% | 157.31% | -24.30% | 110.02% | 253.64% |
Correlation
The correlation between CARR and BLDR is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2020 г. | 0.56 |
The correlation between CARR and BLDR has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
CARR:
$56.76B
BLDR:
$8.03B
CARR:
$1.55
BLDR:
$2.63
CARR:
43.59
BLDR:
27.77
CARR:
2.63
BLDR:
0.55
CARR:
4.11
BLDR:
2.01
CARR:
$21.87B
BLDR:
$14.82B
CARR:
$5.43B
BLDR:
$4.43B
CARR:
$3.15B
BLDR:
$1.06B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CARR vs. BLDR — Ранг доходности на риск
CARR
BLDR
Сравнение CARR c BLDR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carrier Global Corporation (CARR) и Builders FirstSource, Inc. (BLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CARR | BLDR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.90 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | -0.62 | +0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.15 | -1.21 | +1.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CARR | BLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 | -0.72 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.24 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.11 | +0.69 |
Просадки
Сравнение просадок CARR и BLDR
Максимальная просадка CARR за все время составила -40.82%, что меньше максимальной просадки BLDR в -96.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARR и BLDR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CARR | BLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.82% | -96.78% | +55.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.38% | -55.51% | +18.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.91% | -68.55% | +30.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.82% | -68.55% | +27.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -68.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.31% | -65.37% | +49.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.22% | -47.87% | +33.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.04% | 28.59% | -4.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности CARR и BLDR
Текущая волатильность для Carrier Global Corporation (CARR) составляет 9.42%, в то время как у Builders FirstSource, Inc. (BLDR) волатильность равна 13.13%. Это указывает на то, что CARR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CARR | BLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.42% | 13.13% | -3.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.73% | 33.98% | -7.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.51% | 47.94% | -13.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.73% | 45.20% | -13.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.49% | 47.71% | -14.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CARR и BLDR
Дивидендная доходность CARR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, тогда как BLDR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLDR Builders FirstSource, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CARR Carrier Global Corporation | 1.71% | 1.70% | 1.16% | 1.30% | 1.54% | 0.94% | 0.74% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CARR и BLDR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Carrier Global Corporation и Builders FirstSource, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CARR и BLDR
CARR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carrier Global Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.24B при выручке в 5.34B, что соответствует валовой рентабельности в 23.3%.
BLDR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о валовой прибыли в 928.97M при выручке в 3.29B, что соответствует валовой рентабельности в 28.3%.
CARR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carrier Global Corporation сообщила об операционной прибыли в 259.00M при выручке в 5.34B, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.
BLDR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.52M при выручке в 3.29B, что соответствует операционной рентабельности 0.5%.
CARR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carrier Global Corporation сообщила о чистой прибыли в 238.00M при выручке в 5.34B, что соответствует чистой рентабельности 4.5%.
BLDR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о чистой прибыли в -47.41M при выручке в 3.29B, что соответствует чистой рентабельности -1.4%.
Часто задаваемые вопросы
CARR and BLDR have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BLDR has higher volatility (13.13%) compared to CARR (9.42%). In terms of maximum drawdown, CARR dropped -40.82% vs BLDR's -96.78%.
CARR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.10 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CARR и BLDR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор