Сравнение CARR с GLD
CARR (Carrier Global Corporation) is a stock, while GLD (SPDR Gold Shares) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Over the past 5 years, CARR returned 10.28%/yr vs 17.08%/yr for GLD. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CARR и GLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CARR показывает доходность 33.35%, что значительно выше, чем у GLD с доходностью -2.47%.
CARR
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 8.10%
- С начала года
- 33.35%
- 6 месяцев
- 33.09%
- 1 год
- -0.12%
- 3 года*
- 16.03%
- 5 лет*
- 10.28%
- 10 лет*
- —
GLD
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -7.37%
- С начала года
- -2.47%
- 6 месяцев
- -2.25%
- 1 год
- 22.21%
- 3 года*
- 28.89%
- 5 лет*
- 17.08%
- 10 лет*
- 12.15%
Сравнение доходности по годам CARR и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARR Carrier Global Corporation | 33.35% | -21.57% | 20.26% | 41.47% | -22.68% | 45.31% | 176.86% |
GLD SPDR Gold Shares | -2.47% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -4.15% | 17.42% |
Correlation
The correlation between CARR and GLD is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2020 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CARR vs. GLD — Ранг доходности на риск
CARR
GLD
Сравнение CARR c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carrier Global Corporation (CARR) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CARR | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.18 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 0.98 | -1.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.08 | 2.81 | -2.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CARR и GLD
Максимальная просадка CARR за все время составила -40.82%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARR и GLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CARR | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.82% | -45.56% | +4.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.38% | -24.46% | -12.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.91% | -24.46% | -13.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.82% | -24.46% | -16.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.13% | -22.05% | +8.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.21% | -16.16% | +1.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.10% | 8.49% | +15.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности CARR и GLD
Carrier Global Corporation (CARR) имеет более высокую волатильность в 12.13% по сравнению с SPDR Gold Shares (GLD) с волатильностью 7.79%. Это указывает на то, что CARR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CARR | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.13% | 7.79% | +4.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.68% | 24.10% | +3.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.29% | 27.37% | +7.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.90% | 18.22% | +13.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.83% | 16.08% | +18.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CARR и GLD
Дивидендная доходность CARR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARR Carrier Global Corporation | 1.65% | 1.70% | 1.16% | 1.30% | 1.54% | 0.94% | 0.74% |
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CARR and GLD have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CARR has higher volatility (12.13%) compared to GLD (7.79%). In terms of maximum drawdown, CARR dropped -40.82% vs GLD's -45.56%.
GLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CARR и GLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор