Сравнение CVX с GLD
CVX (Chevron Corporation) is a stock, while GLD (SPDR Gold Shares) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Over the past 10 years, CVX returned 10.94%/yr vs 12.15%/yr for GLD. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CVX и GLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CVX показывает доходность 25.18%, что значительно выше, чем у GLD с доходностью -2.47%. За последние 10 лет акции CVX уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 10.94% против 12.15% соответственно.
CVX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 1.23%
- С начала года
- 25.18%
- 6 месяцев
- 27.20%
- 1 год
- 33.69%
- 3 года*
- 10.25%
- 5 лет*
- 16.33%
- 10 лет*
- 10.94%
GLD
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -9.52%
- С начала года
- -2.47%
- 6 месяцев
- -2.25%
- 1 год
- 22.21%
- 3 года*
- 28.89%
- 5 лет*
- 17.08%
- 10 лет*
- 12.15%
Сравнение доходности по годам CVX и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVX Chevron Corporation | 25.18% | 10.10% | 1.29% | -13.63% | 58.46% | 46.24% | -25.95% | 15.27% | -9.75% | 10.59% |
GLD SPDR Gold Shares | -2.47% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -4.15% | 24.81% | 17.86% | -1.94% | 12.81% |
Correlation
The correlation between CVX and GLD is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2004 г. | 0.14 |
The correlation between CVX and GLD shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CVX vs. GLD — Ранг доходности на риск
CVX
GLD
Сравнение CVX c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chevron Corporation (CVX) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CVX | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.18 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | 0.98 | +1.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.10 | 2.81 | +3.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CVX и GLD
Максимальная просадка CVX за все время составила -55.77%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVX и GLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CVX | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.77% | -45.56% | -10.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.99% | -24.46% | +10.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.64% | -24.46% | +3.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.95% | -24.46% | -0.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.77% | -24.46% | -31.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.52% | -22.05% | +11.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.39% | -16.16% | +4.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.68% | 8.49% | -2.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVX и GLD
Chevron Corporation (CVX) и SPDR Gold Shares (GLD) имеют волатильность 7.62% и 7.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CVX | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.62% | 7.79% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.86% | 24.10% | -6.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.06% | 27.37% | -5.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.15% | 18.22% | +6.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.16% | 16.08% | +13.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVX и GLD
Дивидендная доходность CVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVX Chevron Corporation | 3.73% | 4.49% | 4.50% | 4.05% | 3.16% | 4.52% | 6.11% | 3.95% | 4.12% | 3.45% | 3.64% | 4.76% |
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CVX and GLD have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLD has higher volatility (7.79%) compared to CVX (7.62%). In terms of maximum drawdown, CVX dropped -55.77% vs GLD's -45.56%.
CVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CVX и GLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор