Сравнение SHW с GSK
SHW (The Sherwin-Williams Company) and GSK (GlaxoSmithKline plc) are both stocks. SHW operates in Specialty Chemicals (Basic Materials), while GSK operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, SHW returned 13.58%/yr vs 5.35%/yr for GSK. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SHW и GSK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHW показывает доходность -1.61%, что значительно ниже, чем у GSK с доходностью 9.89%. За последние 10 лет акции SHW превзошли акции GSK по среднегодовой доходности: 13.58% против 5.35% соответственно.
SHW
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 6.01%
- С начала года
- -1.61%
- 6 месяцев
- -3.00%
- 1 год
- -4.65%
- 3 года*
- 9.64%
- 5 лет*
- 3.70%
- 10 лет*
- 13.58%
GSK
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 6.78%
- С начала года
- 9.89%
- 6 месяцев
- 10.40%
- 1 год
- 34.50%
- 3 года*
- 19.84%
- 5 лет*
- 5.34%
- 10 лет*
- 5.35%
Сравнение доходности по годам SHW и GSK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHW The Sherwin-Williams Company | -1.61% | -3.83% | 9.90% | 32.73% | -31.96% | 44.90% | 27.05% | 49.70% | -3.23% | 54.11% |
GSK GlaxoSmithKline plc | 9.89% | 51.23% | -5.14% | 9.71% | -33.41% | 26.74% | -17.72% | 29.24% | 13.79% | -2.97% |
Correlation
The correlation between SHW and GSK is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 1986 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
SHW:
$78.72B
GSK:
$108.04B
SHW:
$10.42
GSK:
£2.85
SHW:
30.45
GSK:
13.90
SHW:
2.96
GSK:
0.93
SHW:
3.31
GSK:
2.47
SHW:
17.77
GSK:
3.42
SHW:
$23.94B
GSK:
£32.78B
SHW:
$11.76B
GSK:
£23.87B
SHW:
$4.29B
GSK:
£11.30B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHW vs. GSK — Ранг доходности на риск
SHW
GSK
Сравнение SHW c GSK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Sherwin-Williams Company (SHW) и GlaxoSmithKline plc (GSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHW | GSK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.20 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 1.58 | -2.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | 3.92 | -4.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHW и GSK
Максимальная просадка SHW за все время составила -52.02%, что меньше максимальной просадки GSK в -55.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHW и GSK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHW | GSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.02% | -55.70% | +3.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.36% | -18.63% | -2.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.69% | -28.46% | +2.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.46% | -50.10% | +7.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.46% | -50.10% | +7.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.53% | -11.92% | -7.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.63% | -18.87% | +7.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.28% | 8.28% | +2.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHW и GSK
The Sherwin-Williams Company (SHW) имеет более высокую волатильность в 9.00% по сравнению с GlaxoSmithKline plc (GSK) с волатильностью 6.81%. Это указывает на то, что SHW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHW | GSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.00% | 6.81% | +2.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.26% | 18.49% | +0.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.46% | 27.06% | -1.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.27% | 25.08% | +1.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.58% | 22.89% | +3.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHW и GSK
Дивидендная доходность SHW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности GSK в 3.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSK GlaxoSmithKline plc | 3.26% | 3.42% | 4.60% | 3.75% | 5.47% | 4.99% | 5.59% | 4.35% | 5.65% | 5.83% | 6.86% | 5.93% |
SHW The Sherwin-Williams Company | 1.00% | 0.98% | 0.84% | 0.78% | 1.01% | 0.62% | 0.73% | 0.77% | 0.87% | 0.83% | 1.25% | 1.03% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SHW и GSK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Sherwin-Williams Company и GlaxoSmithKline plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SHW и GSK
SHW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Sherwin-Williams Company сообщила о валовой прибыли в 2.78B при выручке в 5.67B, что соответствует валовой рентабельности в 49.1%.
GSK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GlaxoSmithKline plc сообщила о валовой прибыли в 5.75B при выручке в 7.63B, что соответствует валовой рентабельности в 75.4%.
SHW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Sherwin-Williams Company сообщила об операционной прибыли в 810.90M при выручке в 5.67B, что соответствует операционной рентабельности 14.3%.
GSK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GlaxoSmithKline plc сообщила об операционной прибыли в 2.29B при выручке в 7.63B, что соответствует операционной рентабельности 30.1%.
SHW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Sherwin-Williams Company сообщила о чистой прибыли в 534.70M при выручке в 5.67B, что соответствует чистой рентабельности 9.4%.
GSK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GlaxoSmithKline plc сообщила о чистой прибыли в 1.74B при выручке в 7.63B, что соответствует чистой рентабельности 22.8%.
Часто задаваемые вопросы
SHW and GSK have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHW has higher volatility (9.00%) compared to GSK (6.81%). In terms of maximum drawdown, SHW dropped -52.02% vs GSK's -55.70%.
GSK currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHW и GSK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор