Сравнение RACE с SNY
RACE (Ferrari N.V.) and SNY (Sanofi) are both stocks. RACE operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical), while SNY operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, RACE returned 25.24%/yr vs 5.78%/yr for SNY. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RACE и SNY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RACE показывает доходность -1.73%, что значительно выше, чем у SNY с доходностью -3.62%. За последние 10 лет акции RACE превзошли акции SNY по среднегодовой доходности: 25.24% против 5.78% соответственно.
RACE
- 1 день
- -2.93%
- 1 месяц
- 10.50%
- С начала года
- -1.73%
- 6 месяцев
- -1.08%
- 1 год
- -21.64%
- 3 года*
- 7.34%
- 5 лет*
- 12.24%
- 10 лет*
- 25.24%
SNY
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 3.65%
- С начала года
- -3.62%
- 6 месяцев
- -4.06%
- 1 год
- -5.97%
- 3 года*
- 0.21%
- 5 лет*
- 0.40%
- 10 лет*
- 5.78%
Сравнение доходности по годам RACE и SNY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RACE Ferrari N.V. | -1.73% | -11.65% | 26.34% | 59.12% | -16.68% | 13.32% | 39.71% | 67.87% | -4.47% | 81.95% |
SNY Sanofi | -3.62% | 4.93% | 1.09% | 6.55% | 0.57% | 7.00% | 0.39% | 20.47% | 6.06% | 9.96% |
Correlation
The correlation between RACE and SNY is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2015 г. | 0.31 |
Фундаментальные показатели
RACE:
$62.93B
SNY:
$106.57B
RACE:
€8.98
SNY:
€3.09
RACE:
34.15
SNY:
12.38
RACE:
7.58
SNY:
1.98
RACE:
13.39
SNY:
1.27
RACE:
€7.21B
SNY:
€47.35B
RACE:
€3.72B
SNY:
€34.18B
RACE:
€3.18B
SNY:
€12.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RACE vs. SNY — Ранг доходности на риск
RACE
SNY
Сравнение RACE c SNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ferrari N.V. (RACE) и Sanofi (SNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RACE | SNY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.97 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | -0.49 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | -0.96 | +0.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RACE и SNY
Максимальная просадка RACE за все время составила -46.67%, примерно равная максимальной просадке SNY в -46.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RACE и SNY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RACE | SNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.67% | -46.46% | -0.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.22% | -16.70% | -22.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.22% | -23.37% | -15.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.22% | -33.52% | -5.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.22% | -33.52% | -5.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.85% | -17.91% | -11.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.50% | -12.20% | +0.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.02% | 8.63% | +16.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности RACE и SNY
Ferrari N.V. (RACE) имеет более высокую волатильность в 12.55% по сравнению с Sanofi (SNY) с волатильностью 8.05%. Это указывает на то, что RACE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RACE | SNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.55% | 8.05% | +4.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.53% | 15.99% | +8.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.36% | 25.71% | +9.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.55% | 24.82% | +4.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.55% | 23.47% | +6.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RACE и SNY
Дивидендная доходность RACE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что меньше доходности SNY в 5.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RACE Ferrari N.V. | 2.40% | 1.85% | 0.61% | 0.59% | 0.69% | 0.40% | 0.54% | 0.70% | 0.88% | 0.61% | 0.79% | 0.00% |
SNY Sanofi | 5.47% | 4.56% | 4.22% | 3.83% | 4.32% | 3.80% | 3.61% | 3.47% | 4.29% | 3.82% | 4.11% | 3.77% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RACE и SNY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ferrari N.V. и Sanofi. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RACE и SNY
RACE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ferrari N.V. сообщила о валовой прибыли в 961.64M при выручке в 1.86B, что соответствует валовой рентабельности в 51.8%.
SNY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sanofi сообщила о валовой прибыли в 8.11B при выручке в 11.24B, что соответствует валовой рентабельности в 72.1%.
RACE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ferrari N.V. сообщила об операционной прибыли в 554.10M при выручке в 1.86B, что соответствует операционной рентабельности 29.9%.
SNY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sanofi сообщила об операционной прибыли в 2.27B при выручке в 11.24B, что соответствует операционной рентабельности 20.2%.
RACE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ferrari N.V. сообщила о чистой прибыли в 414.57M при выручке в 1.86B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.
SNY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sanofi сообщила о чистой прибыли в 1.61B при выручке в 11.24B, что соответствует чистой рентабельности 14.4%.
Часто задаваемые вопросы
RACE and SNY have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RACE has higher volatility (12.55%) compared to SNY (8.05%). In terms of maximum drawdown, RACE dropped -46.67% vs SNY's -46.46%.
SNY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.32 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RACE и SNY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор