Сравнение CRM с CPK
CRM (Salesforce, Inc.) and CPK (Chesapeake Utilities Corporation) are both stocks. CRM operates in Software - Application (Technology), while CPK operates in Utilities - Regulated Gas (Utilities). Over the past 10 years, CRM returned 7.60%/yr vs 9.34%/yr for CPK. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRM и CPK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRM показывает доходность -37.06%, что значительно ниже, чем у CPK с доходностью -0.45%. За последние 10 лет акции CRM уступали акциям CPK по среднегодовой доходности: 7.60% против 9.34% соответственно.
CRM
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -4.14%
- С начала года
- -37.06%
- 6 месяцев
- -36.31%
- 1 год
- -35.16%
- 3 года*
- -6.88%
- 5 лет*
- -6.82%
- 10 лет*
- 7.60%
CPK
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -0.98%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- -1.95%
- 1 год
- 5.77%
- 3 года*
- 0.97%
- 5 лет*
- 2.45%
- 10 лет*
- 9.34%
Сравнение доходности по годам CRM и CPK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRM Salesforce, Inc. | -37.06% | -20.25% | 27.76% | 98.46% | -47.83% | 14.20% | 36.82% | 18.74% | 33.98% | 49.33% |
CPK Chesapeake Utilities Corporation | -0.45% | 5.07% | 17.44% | -8.83% | -17.61% | 36.78% | 15.15% | 19.88% | 5.37% | 19.34% |
Correlation
The correlation between CRM and CPK is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2004 г. | 0.17 |
The correlation between CRM and CPK shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CRM:
$144.49B
CPK:
$2.97B
CRM:
$8.59
CPK:
$3.21
CRM:
19.31
CPK:
38.50
CRM:
0.04
CPK:
6.11
CRM:
3.62
CPK:
4.93
CRM:
4.22
CPK:
1.80K
CRM:
$42.83B
CPK:
$586.05M
CRM:
$33.25B
CPK:
$313.50M
CRM:
$12.32B
CPK:
$224.92M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRM vs. CPK — Ранг доходности на риск
CRM
CPK
Сравнение CRM c CPK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Salesforce, Inc. (CRM) и Chesapeake Utilities Corporation (CPK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRM | CPK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.05 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 0.34 | -1.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.78 | 0.70 | -2.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRM и CPK
Максимальная просадка CRM за все время составила -70.50%, что больше максимальной просадки CPK в -44.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRM и CPK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRM | CPK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.50% | -44.54% | -25.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.36% | -12.54% | -26.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.70% | -31.17% | -23.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.62% | -38.67% | -19.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.62% | -38.67% | -19.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.33% | -10.20% | -44.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.15% | -8.82% | -7.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.92% | 6.14% | +14.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRM и CPK
Salesforce, Inc. (CRM) имеет более высокую волатильность в 16.76% по сравнению с Chesapeake Utilities Corporation (CPK) с волатильностью 6.17%. Это указывает на то, что CRM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRM | CPK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.76% | 6.17% | +10.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.59% | 13.88% | +17.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.09% | 18.84% | +19.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.07% | 22.79% | +14.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.38% | 26.65% | +8.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRM и CPK
Дивидендная доходность CRM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности CPK в 2.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPK Chesapeake Utilities Corporation | 2.22% | 2.16% | 2.07% | 2.18% | 1.76% | 1.29% | 1.59% | 1.65% | 1.77% | 1.63% | 1.80% | 2.00% |
CRM Salesforce, Inc. | 1.28% | 0.63% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRM и CPK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Salesforce, Inc. и Chesapeake Utilities Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CRM и CPK
CRM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.56B при выручке в 11.13B, что соответствует валовой рентабельности в 76.9%.
CPK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chesapeake Utilities Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 353.10K, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CRM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.35B при выручке в 11.13B, что соответствует операционной рентабельности 21.1%.
CPK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chesapeake Utilities Corporation сообщила об операционной прибыли в 99.40K при выручке в 353.10K, что соответствует операционной рентабельности 28.2%.
CRM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.11B при выручке в 11.13B, что соответствует чистой рентабельности 18.9%.
CPK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chesapeake Utilities Corporation сообщила о чистой прибыли в 59.30K при выручке в 353.10K, что соответствует чистой рентабельности 16.8%.
Часто задаваемые вопросы
CRM and CPK have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRM has higher volatility (16.76%) compared to CPK (6.17%). In terms of maximum drawdown, CRM dropped -70.50% vs CPK's -44.54%.
CPK currently has the higher Sharpe Ratio (0.23 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRM и CPK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор