Сравнение RACE с XOM
RACE (Ferrari N.V.) and XOM (Exxon Mobil Corporation) are both stocks. RACE operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical), while XOM operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 10 years, RACE returned 25.24%/yr vs 9.64%/yr for XOM. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RACE и XOM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RACE показывает доходность -1.73%, что значительно ниже, чем у XOM с доходностью 23.81%. За последние 10 лет акции RACE превзошли акции XOM по среднегодовой доходности: 25.24% против 9.64% соответственно.
RACE
- 1 день
- -2.93%
- 1 месяц
- 10.50%
- С начала года
- -1.73%
- 6 месяцев
- -1.08%
- 1 год
- -21.64%
- 3 года*
- 7.34%
- 5 лет*
- 12.24%
- 10 лет*
- 25.24%
XOM
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -6.91%
- С начала года
- 23.81%
- 6 месяцев
- 25.40%
- 1 год
- 35.30%
- 3 года*
- 15.15%
- 5 лет*
- 23.23%
- 10 лет*
- 9.64%
Сравнение доходности по годам RACE и XOM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RACE Ferrari N.V. | -1.73% | -11.65% | 26.34% | 59.12% | -16.68% | 13.32% | 39.71% | 67.87% | -4.47% | 81.95% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 23.81% | 15.98% | 11.26% | -6.26% | 87.41% | 57.58% | -36.21% | 7.23% | -15.09% | -3.81% |
Correlation
The correlation between RACE and XOM is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2015 г. | 0.17 |
The correlation between RACE and XOM shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RACE:
$62.93B
XOM:
$614.94B
RACE:
€8.98
XOM:
$5.93
RACE:
34.15
XOM:
24.80
RACE:
1.77
XOM:
1.15
RACE:
7.58
XOM:
1.93
RACE:
13.39
XOM:
2.42
RACE:
€7.21B
XOM:
$326.01B
RACE:
€3.72B
XOM:
$83.11B
RACE:
€3.18B
XOM:
$60.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RACE vs. XOM — Ранг доходности на риск
RACE
XOM
Сравнение RACE c XOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ferrari N.V. (RACE) и Exxon Mobil Corporation (XOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RACE | XOM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.26 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 2.45 | -3.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | 6.56 | -7.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RACE и XOM
Максимальная просадка RACE за все время составила -46.67%, что меньше максимальной просадки XOM в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RACE и XOM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RACE | XOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.67% | -62.40% | +15.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.22% | -15.69% | -23.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.22% | -18.92% | -20.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.22% | -20.51% | -18.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.22% | -61.34% | +22.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.85% | -13.68% | -16.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.50% | -10.20% | -1.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.02% | 5.84% | +19.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности RACE и XOM
Ferrari N.V. (RACE) имеет более высокую волатильность в 12.55% по сравнению с Exxon Mobil Corporation (XOM) с волатильностью 9.08%. Это указывает на то, что RACE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RACE | XOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.55% | 9.08% | +3.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.53% | 20.51% | +4.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.36% | 24.51% | +10.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.55% | 26.77% | +2.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.55% | 28.20% | +1.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RACE и XOM
Дивидендная доходность RACE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что меньше доходности XOM в 2.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RACE Ferrari N.V. | 2.40% | 1.85% | 0.61% | 0.59% | 0.69% | 0.40% | 0.54% | 0.70% | 0.88% | 0.61% | 0.79% | 0.00% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 2.78% | 3.32% | 3.57% | 3.68% | 3.22% | 5.70% | 8.44% | 4.92% | 4.74% | 3.66% | 3.30% | 3.69% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RACE и XOM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ferrari N.V. и Exxon Mobil Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RACE и XOM
RACE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ferrari N.V. сообщила о валовой прибыли в 961.64M при выручке в 1.86B, что соответствует валовой рентабельности в 51.8%.
XOM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о валовой прибыли в 31.36B при выручке в 83.16B, что соответствует валовой рентабельности в 37.7%.
RACE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ferrari N.V. сообщила об операционной прибыли в 554.10M при выручке в 1.86B, что соответствует операционной рентабельности 29.9%.
XOM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила об операционной прибыли в 5.29B при выручке в 83.16B, что соответствует операционной рентабельности 6.4%.
RACE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ferrari N.V. сообщила о чистой прибыли в 414.57M при выручке в 1.86B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.
XOM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о чистой прибыли в 4.18B при выручке в 83.16B, что соответствует чистой рентабельности 5.0%.
Часто задаваемые вопросы
RACE and XOM have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RACE has higher volatility (12.55%) compared to XOM (9.08%). In terms of maximum drawdown, RACE dropped -46.67% vs XOM's -62.40%.
XOM currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RACE и XOM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор