Сравнение CMS с MRSH
CMS (CMS Energy Corporation) and MRSH (Marsh & McLennan Companies, Inc) are both stocks. CMS operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while MRSH operates in Insurance Brokers (Financial Services). Over the past 10 years, CMS returned 8.55%/yr vs 11.75%/yr for MRSH. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CMS и MRSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMS показывает доходность 6.82%, что значительно выше, чем у MRSH с доходностью -8.15%. За последние 10 лет акции CMS уступали акциям MRSH по среднегодовой доходности: 8.55% против 11.75% соответственно.
CMS
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 2.69%
- С начала года
- 6.82%
- 6 месяцев
- 6.95%
- 1 год
- 7.49%
- 3 года*
- 10.50%
- 5 лет*
- 7.32%
- 10 лет*
- 8.55%
MRSH
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 4.74%
- С начала года
- -8.15%
- 6 месяцев
- -8.49%
- 1 год
- -20.92%
- 3 года*
- -0.08%
- 5 лет*
- 5.55%
- 10 лет*
- 11.75%
Сравнение доходности по годам CMS и MRSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMS CMS Energy Corporation | 6.82% | 8.13% | 18.60% | -5.21% | 0.84% | 9.71% | -0.32% | 30.04% | 8.25% | 17.03% |
MRSH Marsh & McLennan Companies, Inc | -8.15% | -11.26% | 13.75% | 16.15% | -3.45% | 50.83% | 6.86% | 42.33% | -0.14% | 22.73% |
Correlation
The correlation between CMS and MRSH is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 1987 г. | 0.26 |
The correlation between CMS and MRSH shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.35 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CMS:
$4.92
MRSH:
$7.99
CMS:
14.95
MRSH:
21.11
CMS:
1.88
MRSH:
3.01
CMS:
$8.82B
MRSH:
$27.52B
CMS:
$4.16B
MRSH:
$11.66B
CMS:
$3.09B
MRSH:
$6.68B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMS vs. MRSH — Ранг доходности на риск
CMS
MRSH
Сравнение CMS c MRSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CMS Energy Corporation (CMS) и Marsh & McLennan Companies, Inc (MRSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CMS | MRSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.85 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | -0.80 | +1.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.61 | -1.40 | +3.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CMS и MRSH
Максимальная просадка CMS за все время составила -91.20%, что больше максимальной просадки MRSH в -67.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMS и MRSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMS | MRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.20% | -67.46% | -23.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.48% | -27.01% | +15.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.61% | -34.36% | +14.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.56% | -34.36% | +6.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.55% | -35.80% | +6.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.25% | -29.62% | +22.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.34% | -17.41% | -9.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.42% | 15.50% | -11.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMS и MRSH
CMS Energy Corporation (CMS) и Marsh & McLennan Companies, Inc (MRSH) имеют волатильность 7.02% и 6.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMS | MRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.02% | 6.91% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.53% | 19.10% | -6.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.28% | 23.47% | -7.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.95% | 20.20% | -1.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.71% | 20.94% | -0.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMS и MRSH
Дивидендная доходность CMS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что больше доходности MRSH в 2.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMS CMS Energy Corporation | 3.02% | 3.10% | 3.09% | 3.36% | 3.62% | 2.67% | 2.67% | 2.43% | 2.88% | 2.81% | 2.98% | 3.22% |
MRSH Marsh & McLennan Companies, Inc | 2.13% | 1.85% | 1.44% | 1.37% | 1.36% | 1.15% | 1.57% | 1.56% | 1.98% | 1.76% | 1.92% | 2.13% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CMS и MRSH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CMS Energy Corporation и Marsh & McLennan Companies, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CMS и MRSH
CMS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CMS Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.73B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MRSH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marsh & McLennan Companies, Inc сообщила о валовой прибыли в 3.47B при выручке в 7.60B, что соответствует валовой рентабельности в 45.6%.
CMS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CMS Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 490.00M при выручке в 2.73B, что соответствует операционной рентабельности 18.0%.
MRSH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marsh & McLennan Companies, Inc сообщила об операционной прибыли в 1.75B при выручке в 7.60B, что соответствует операционной рентабельности 23.1%.
CMS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CMS Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 340.00M при выручке в 2.73B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
MRSH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marsh & McLennan Companies, Inc сообщила о чистой прибыли в 1.15B при выручке в 7.60B, что соответствует чистой рентабельности 15.1%.
Часто задаваемые вопросы
CMS and MRSH have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CMS has higher volatility (7.02%) compared to MRSH (6.91%). In terms of maximum drawdown, CMS dropped -91.20% vs MRSH's -67.46%.
CMS currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CMS и MRSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор