Сравнение PG с COP
PG (The Procter & Gamble Company) and COP (ConocoPhillips Company) are both stocks. PG operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while COP operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, PG returned 8.96%/yr vs 13.66%/yr for COP. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PG и COP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PG показывает доходность 5.93%, что значительно ниже, чем у COP с доходностью 26.87%. За последние 10 лет акции PG уступали акциям COP по среднегодовой доходности: 8.96% против 13.66% соответственно.
PG
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 5.68%
- С начала года
- 5.93%
- 6 месяцев
- 6.28%
- 1 год
- -3.97%
- 3 года*
- 3.69%
- 5 лет*
- 4.73%
- 10 лет*
- 8.96%
COP
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- -4.44%
- С начала года
- 26.87%
- 6 месяцев
- 24.31%
- 1 год
- 24.65%
- 3 года*
- 7.68%
- 5 лет*
- 18.49%
- 10 лет*
- 13.66%
Сравнение доходности по годам PG и COP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG The Procter & Gamble Company | 5.93% | -12.26% | 17.25% | -0.86% | -5.05% | 20.52% | 14.15% | 39.70% | 3.57% | 12.69% |
COP ConocoPhillips Company | 26.87% | -2.34% | -12.02% | 1.98% | 71.69% | 86.60% | -36.04% | 6.63% | 15.63% | 11.95% |
Correlation
The correlation between PG and COP is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 1981 г. | 0.20 |
The correlation between PG and COP shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PG:
$361.53B
COP:
$143.30B
PG:
$5.23
COP:
$5.90
PG:
28.63
COP:
19.83
PG:
7.00
COP:
1.15
PG:
4.20
COP:
2.49
PG:
6.70
COP:
2.22
PG:
$86.72B
COP:
$58.31B
PG:
$43.64B
COP:
$17.02B
PG:
$22.63B
COP:
$22.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PG vs. COP — Ранг доходности на риск
PG
COP
Сравнение PG c COP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Procter & Gamble Company (PG) и ConocoPhillips Company (COP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PG | COP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.17 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 1.86 | -2.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | 4.08 | -4.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PG и COP
Максимальная просадка PG за все время составила -54.25%, что меньше максимальной просадки COP в -84.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PG и COP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PG | COP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.25% | -84.55% | +30.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.52% | -14.90% | -0.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.15% | -36.19% | +15.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.77% | -36.19% | +12.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.77% | -70.66% | +46.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.29% | -11.92% | -1.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.16% | -25.49% | +13.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.80% | 6.80% | +2.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности PG и COP
Текущая волатильность для The Procter & Gamble Company (PG) составляет 6.99%, в то время как у ConocoPhillips Company (COP) волатильность равна 8.72%. Это указывает на то, что PG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PG | COP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.99% | 8.72% | -1.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.01% | 23.05% | -8.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.78% | 29.33% | -10.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.82% | 32.80% | -14.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.05% | 37.64% | -18.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PG и COP
Дивидендная доходность PG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что больше доходности COP в 2.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COP ConocoPhillips Company | 2.82% | 3.40% | 3.35% | 3.37% | 4.23% | 2.70% | 4.23% | 2.05% | 1.86% | 1.93% | 1.99% | 6.30% |
PG The Procter & Gamble Company | 2.85% | 2.91% | 2.36% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.31% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PG и COP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Procter & Gamble Company и ConocoPhillips Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PG и COP
PG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о валовой прибыли в 10.51B при выручке в 21.24B, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.
COP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ConocoPhillips Company сообщила о валовой прибыли в 7.50B при выручке в 16.05B, что соответствует валовой рентабельности в 46.7%.
PG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила об операционной прибыли в 4.58B при выручке в 21.24B, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.
COP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ConocoPhillips Company сообщила об операционной прибыли в 3.36B при выручке в 16.05B, что соответствует операционной рентабельности 21.0%.
PG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о чистой прибыли в 18.50M при выручке в 21.24B, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.
COP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ConocoPhillips Company сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 16.05B, что соответствует чистой рентабельности 13.6%.
Часто задаваемые вопросы
PG and COP have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COP has higher volatility (8.72%) compared to PG (6.99%). In terms of maximum drawdown, PG dropped -54.25% vs COP's -84.55%.
COP currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PG и COP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор