PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CDW с SO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CDW с SO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CDW (CDW Corporation) and SO (The Southern Company) are both stocks. CDW operates in Information Technology Services (Technology), while SO operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities). Over the past 10 years, CDW returned 13.42%/yr vs 10.77%/yr for SO. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CDW и SO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CDW Corporation (CDW) и The Southern Company (SO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CDW показывает доходность -1.88%, что значительно ниже, чем у SO с доходностью 10.02%. За последние 10 лет акции CDW превзошли акции SO по среднегодовой доходности: 13.42% против 10.77% соответственно.

CDW

1 день
2.37%
1 месяц
30.28%
С начала года
-1.88%
6 месяцев
-7.79%
1 год
-20.93%
3 года*
-7.68%
5 лет*
-3.49%
10 лет*
13.42%

SO

1 день
1.22%
1 месяц
2.86%
С начала года
10.02%
6 месяцев
13.62%
1 год
7.91%
3 года*
14.19%
5 лет*
12.20%
10 лет*
10.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CDW и SO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CDW
CDW Corporation		-1.88%-20.56%-22.57%28.84%-11.75%56.87%-6.55%78.22%17.98%34.92%
SO
The Southern Company		10.02%9.47%21.72%2.21%8.24%16.34%0.63%51.65%-3.75%2.42%

Correlation

The correlation between CDW and SO is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2013 г.

0.14

The correlation between CDW and SO shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.15 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CDW:

$17.12B

SO:

$106.03B

EPS

CDW:

$8.22

SO:

$3.92

Коэффициент P/E

CDW:

16.09

SO:

23.98

Коэффициент PEG

CDW:

4.57

SO:

1.49

Коэффициент P/S

CDW:

0.76

SO:

3.47

Коэффициент P/B

CDW:

6.70

SO:

2.86

Общая выручка (12 мес.)

CDW:

$22.90B

SO:

$30.17B

Валовая прибыль (12 мес.)

CDW:

$4.94B

SO:

$13.01B

EBITDA (12 мес.)

CDW:

$1.89B

SO:

$14.44B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CDW Corporation

The Southern Company

Часто сравнивают с CDW:
CDW с ANETCDW с GCDW с CTSHCDW с ORLYCDW с BRCDW с OTEX.TOCDW с WIT
Часто сравнивают с SO:
SO с DUKSO с XLUSO с SCHDSO с ETRSO с VTISO с MOSO с WEC

Доходность на риск

CDW vs. SO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CDW
Ранг доходности на риск CDW: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDW: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDW: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDW: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDW: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDW: 2323
Ранг коэф-та Мартина
SO
Ранг доходности на риск SO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SO: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SO: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SO: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SO: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDW c SO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CDW Corporation (CDW) и The Southern Company (SO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CDWSODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.57
0.49

-1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.57
0.81

-1.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.10

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.51

0.53

-1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.99

1.24

-2.23

CDW vs. SO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDW на текущий момент составляет -0.57, что ниже коэффициента Шарпа SO равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDW и SO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CDW и SO

Максимальная просадка CDW за все время составила -60.37%, что больше максимальной просадки SO в -38.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDW и SO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CDWSOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.37%

-38.43%

-21.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.97%

-14.99%

-29.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-60.37%

-14.99%

-45.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.37%

-23.28%

-37.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.37%

-38.43%

-21.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.93%

-3.95%

-42.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.99%

-6.87%

-4.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.22%

6.39%

+16.83%

Волатильность

Сравнение волатильности CDW и SO

CDW Corporation (CDW) имеет более высокую волатильность в 16.66% по сравнению с The Southern Company (SO) с волатильностью 6.03%. Это указывает на то, что CDW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CDWSOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.66%

6.03%

+10.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.93%

13.07%

+22.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.26%

16.21%

+24.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.99%

18.67%

+12.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.95%

21.96%

+8.99%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDW и SO

Дивидендная доходность CDW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности SO в 3.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CDW
CDW Corporation		1.90%1.84%1.43%1.05%1.17%0.83%1.17%0.89%1.14%0.99%0.93%0.74%
SO
The Southern Company		3.60%3.37%3.47%3.96%3.78%3.82%4.13%3.86%5.42%4.78%4.52%4.60%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CDW и SO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CDW Corporation и The Southern Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B6.00B7.00B8.00B20222023202420252026
5.68B
8.40B
(CDW) Общая выручка
(SO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CDW и SO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности CDW Corporation и The Southern Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
21.0%
46.5%
Активы портфеля
CDW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CDW Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.19B при выручке в 5.68B, что соответствует валовой рентабельности в 21.0%.

SO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Southern Company сообщила о валовой прибыли в 3.90B при выручке в 8.40B, что соответствует валовой рентабельности в 46.5%.

CDW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CDW Corporation сообщила об операционной прибыли в 376.00M при выручке в 5.68B, что соответствует операционной рентабельности 6.6%.

SO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Southern Company сообщила об операционной прибыли в 2.02B при выручке в 8.40B, что соответствует операционной рентабельности 24.0%.

CDW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CDW Corporation сообщила о чистой прибыли в 235.40M при выручке в 5.68B, что соответствует чистой рентабельности 4.1%.

SO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Southern Company сообщила о чистой прибыли в 1.36B при выручке в 8.40B, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.

Часто задаваемые вопросы

CDW and SO have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CDW has higher volatility (16.66%) compared to SO (6.03%). In terms of maximum drawdown, CDW dropped -60.37% vs SO's -38.43%.

SO currently has the higher Sharpe Ratio (0.49 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CDW и SO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор