Сравнение HON с NKE
HON (Honeywell International Inc) and NKE (NIKE, Inc.) are both stocks. HON operates in Conglomerates (Industrials), while NKE operates in Footwear & Accessories (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, HON returned 9.47%/yr vs -1.05%/yr for NKE. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HON и NKE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HON показывает доходность 9.70%, что значительно выше, чем у NKE с доходностью -31.08%. За последние 10 лет акции HON превзошли акции NKE по среднегодовой доходности: 9.47% против -1.05% соответственно.
HON
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- -0.07%
- С начала года
- 9.70%
- 6 месяцев
- 11.48%
- 1 год
- 0.37%
- 3 года*
- 6.60%
- 5 лет*
- 1.82%
- 10 лет*
- 9.47%
NKE
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- -31.08%
- 6 месяцев
- -30.90%
- 1 год
- -29.27%
- 3 года*
- -24.25%
- 5 лет*
- -18.65%
- 10 лет*
- -1.05%
Сравнение доходности по годам HON и NKE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HON Honeywell International Inc | 9.70% | -6.37% | 10.02% | 0.02% | 4.90% | -0.29% | 22.97% | 36.70% | -8.27% | 35.10% |
NKE NIKE, Inc. | -31.08% | -13.83% | -29.11% | -6.01% | -29.04% | 18.70% | 40.97% | 38.09% | 19.87% | 24.70% |
Correlation
The correlation between HON and NKE is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 1980 г. | 0.30 |
The correlation between HON and NKE shifts across timeframes, from 0.30 (all time) to 0.45 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HON:
$135.21B
NKE:
$64.00B
HON:
$6.42
NKE:
$1.52
HON:
33.01
NKE:
28.43
HON:
3.68
NKE:
1.38
HON:
6.34
NKE:
4.54
HON:
$36.76B
NKE:
$46.52B
HON:
$13.58B
NKE:
$18.99B
HON:
$6.55B
NKE:
$3.33B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HON vs. NKE — Ранг доходности на риск
HON
NKE
Сравнение HON c NKE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Honeywell International Inc (HON) и NIKE, Inc. (NKE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HON | NKE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.87 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | -0.64 | +0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.04 | -1.23 | +1.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HON | NKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 | -0.77 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | -0.52 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | -0.03 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.41 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок HON и NKE
Максимальная просадка HON за все время составила -70.09%, что меньше максимальной просадки NKE в -75.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HON и NKE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HON | NKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.09% | -75.19% | +5.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.03% | -46.18% | +30.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.10% | -64.21% | +42.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.13% | -74.64% | +47.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.01% | -74.64% | +31.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.14% | -73.59% | +59.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.28% | -20.91% | +0.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.55% | 23.82% | -14.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности HON и NKE
Текущая волатильность для Honeywell International Inc (HON) составляет 8.75%, в то время как у NIKE, Inc. (NKE) волатильность равна 9.43%. Это указывает на то, что HON испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NKE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HON | NKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.75% | 9.43% | -0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.25% | 29.22% | -11.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.78% | 38.22% | -15.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.73% | 35.82% | -14.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.52% | 32.25% | -8.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HON и NKE
Дивидендная доходность HON за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что меньше доходности NKE в 3.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HON Honeywell International Inc | 2.19% | 2.25% | 1.93% | 1.99% | 1.85% | 1.81% | 1.71% | 1.90% | 2.24% | 1.79% | 2.11% | 2.07% |
NKE NIKE, Inc. | 3.77% | 2.53% | 2.00% | 1.28% | 1.07% | 0.68% | 0.71% | 0.89% | 1.11% | 1.18% | 1.30% | 0.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HON и NKE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Honeywell International Inc и NIKE, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HON и NKE
HON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Honeywell International Inc сообщила о валовой прибыли в 3.54B при выручке в 9.14B, что соответствует валовой рентабельности в 38.7%.
NKE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.53B при выручке в 11.28B, что соответствует валовой рентабельности в 40.2%.
HON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Honeywell International Inc сообщила об операционной прибыли в 886.00M при выручке в 9.14B, что соответствует операционной рентабельности 9.7%.
NKE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила об операционной прибыли в 553.00M при выручке в 11.28B, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.
HON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Honeywell International Inc сообщила о чистой прибыли в 821.00M при выручке в 9.14B, что соответствует чистой рентабельности 9.0%.
NKE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о чистой прибыли в 520.00M при выручке в 11.28B, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.
Часто задаваемые вопросы
HON and NKE have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NKE has higher volatility (9.43%) compared to HON (8.75%). In terms of maximum drawdown, HON dropped -70.09% vs NKE's -75.19%.
HON currently has the higher Sharpe Ratio (0.02 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HON и NKE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор