Сравнение UL с O
UL (The Unilever Group) and O (Realty Income Corporation) are both stocks. UL operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while O operates in REIT - Retail (Real Estate). Over the past 10 years, UL returned 4.43%/yr vs 4.43%/yr for O. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UL и O
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UL показывает доходность -12.75%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 8.78%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции UL – 4.43% и акции O – 4.43%.
UL
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -3.03%
- С начала года
- -12.75%
- 6 месяцев
- -8.37%
- 1 год
- -18.21%
- 3 года*
- 3.46%
- 5 лет*
- -0.18%
- 10 лет*
- 4.43%
O
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -2.66%
- С начала года
- 8.78%
- 6 месяцев
- 7.49%
- 1 год
- 13.14%
- 3 года*
- 5.19%
- 5 лет*
- 2.41%
- 10 лет*
- 4.43%
Сравнение доходности по годам UL и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UL The Unilever Group | -12.75% | 5.96% | 20.90% | -0.17% | -2.82% | -7.61% | 9.04% | 12.88% | -2.34% | 40.15% |
O Realty Income Corporation | 8.78% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
Correlation
The correlation between UL and O is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 1994 г. | 0.27 |
The correlation between UL and O shifts across timeframes, from 0.27 (all time) to 0.38 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
UL:
$5.06
O:
$1.17
UL:
11.08
O:
51.10
UL:
2.17
O:
4.16
UL:
1.20
O:
6.91
UL:
$109.27B
O:
$5.92B
UL:
$90.89B
O:
$3.89B
UL:
$24.12B
O:
$3.93B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UL vs. O — Ранг доходности на риск
UL
O
Сравнение UL c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Unilever Group (UL) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UL | O | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.14 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 1.19 | -1.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | 2.93 | -4.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UL | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.86 | 0.82 | -1.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | 0.13 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.17 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.48 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок UL и O
Максимальная просадка UL за все время составила -53.55%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UL и O.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UL | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.55% | -48.45% | -5.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.09% | -11.10% | -13.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.09% | -26.49% | +1.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.53% | -34.48% | +7.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.13% | -48.28% | +18.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.50% | -10.00% | -13.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.60% | -9.21% | -1.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.93% | 4.50% | +7.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности UL и O
The Unilever Group (UL) имеет более высокую волатильность в 5.63% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 4.81%. Это указывает на то, что UL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UL | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.63% | 4.81% | +0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.17% | 11.89% | +6.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.26% | 16.10% | +5.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.83% | 18.89% | +1.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.62% | 25.64% | -4.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UL и O
Дивидендная доходность UL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что меньше доходности O в 5.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O Realty Income Corporation | 5.39% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
UL The Unilever Group | 4.07% | 3.51% | 3.29% | 3.83% | 3.57% | 3.77% | 3.07% | 3.18% | 3.49% | 2.80% | 3.42% | 3.02% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UL и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Unilever Group и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UL и O
UL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Unilever Group сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 18.38B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
O - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
UL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Unilever Group сообщила об операционной прибыли в 4.13B при выручке в 18.38B, что соответствует операционной рентабельности 22.5%.
O - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
UL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Unilever Group сообщила о чистой прибыли в 2.56B при выручке в 18.38B, что соответствует чистой рентабельности 14.0%.
O - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.17M при выручке в 1.55B, что соответствует чистой рентабельности -0.6%.
Часто задаваемые вопросы
UL and O have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UL has higher volatility (5.63%) compared to O (4.81%). In terms of maximum drawdown, UL dropped -53.55% vs O's -48.45%.
O currently has the higher Sharpe Ratio (0.82 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UL и O
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор