PortfoliosLab logo
Сравнение SO с O
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между SO и O составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности SO и O

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Southern Company (SO) и Realty Income Corporation (O). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

3,000.00%3,500.00%4,000.00%4,500.00%5,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3,171.23%
4,782.00%
SO
O

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SO:

1.50

O:

0.69

Коэф-т Сортино

SO:

2.11

O:

1.05

Коэф-т Омега

SO:

1.26

O:

1.13

Коэф-т Кальмара

SO:

2.09

O:

0.51

Коэф-т Мартина

SO:

5.07

O:

1.40

Индекс Язвы

SO:

5.47%

O:

9.07%

Дневная вол-ть

SO:

18.54%

O:

18.52%

Макс. просадка

SO:

-38.43%

O:

-48.45%

Текущая просадка

SO:

-2.72%

O:

-12.20%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SO:

$99.49B

O:

$50.96B

EPS

SO:

$3.99

O:

$0.98

Коэффициент P/E

SO:

22.66

O:

58.05

Коэффициент PEG

SO:

3.09

O:

5.52

Коэффициент P/S

SO:

3.72

O:

9.65

Коэффициент P/B

SO:

3.02

O:

1.31

Общая выручка (12 мес.)

SO:

$20.08B

O:

$4.02B

Валовая прибыль (12 мес.)

SO:

$8.91B

O:

$3.22B

EBITDA (12 мес.)

SO:

$9.96B

O:

$3.25B

Доходность по периодам

С начала года, SO показывает доходность 10.78%, что значительно выше, чем у O с доходностью 8.57%. За последние 10 лет акции SO превзошли акции O по среднегодовой доходности: 12.08% против 7.21% соответственно.


SO

С начала года

10.78%

1 месяц

0.44%

6 месяцев

0.08%

1 год

27.80%

5 лет

13.57%

10 лет

12.08%

O

С начала года

8.57%

1 месяц

1.77%

6 месяцев

-4.56%

1 год

12.00%

5 лет

8.64%

10 лет

7.21%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SO и O

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SO
Ранг риск-скорректированной доходности SO, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SO, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SO, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SO, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SO, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SO, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина

O
Ранг риск-скорректированной доходности O, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа O, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино O, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега O, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара O, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина O, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SO c O - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Southern Company (SO) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SO, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SO: 1.50
O: 0.69
Коэффициент Сортино SO, с текущим значением в 2.11, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SO: 2.11
O: 1.05
Коэффициент Омега SO, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SO: 1.26
O: 1.13
Коэффициент Кальмара SO, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SO: 2.09
O: 0.51
Коэффициент Мартина SO, с текущим значением в 5.07, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SO: 5.07
O: 1.40

Показатель коэффициента Шарпа SO на текущий момент составляет 1.50, что выше коэффициента Шарпа O равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SO и O, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.50
0.69
SO
O

Дивиденды

Сравнение дивидендов SO и O

Дивидендная доходность SO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что меньше доходности O в 5.56%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SO
The Southern Company
3.18%3.47%3.96%3.78%3.82%4.13%3.86%5.42%4.78%4.52%4.60%4.24%
O
Realty Income Corporation
5.56%5.37%5.33%4.68%6.95%4.65%3.69%4.19%4.45%4.19%4.42%4.59%

Просадки

Сравнение просадок SO и O

Максимальная просадка SO за все время составила -38.43%, что меньше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SO и O. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.72%
-12.20%
SO
O

Волатильность

Сравнение волатильности SO и O

Текущая волатильность для The Southern Company (SO) составляет 6.58%, в то время как у Realty Income Corporation (O) волатильность равна 8.32%. Это указывает на то, что SO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.58%
8.32%
SO
O

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SO и O

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Southern Company и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию