PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SO с O
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SO с O

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SO (The Southern Company) and O (Realty Income Corporation) are both stocks. SO operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while O operates in REIT - Retail (Real Estate). Over the past 10 years, SO returned 10.77%/yr vs 4.89%/yr for O. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SO и O

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Southern Company (SO) и Realty Income Corporation (O). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SO показывает доходность 10.02%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 13.70%. За последние 10 лет акции SO превзошли акции O по среднегодовой доходности: 10.77% против 4.89% соответственно.

SO

1 день
1.22%
1 месяц
2.86%
С начала года
10.02%
6 месяцев
13.62%
1 год
7.91%
3 года*
14.19%
5 лет*
12.20%
10 лет*
10.77%

O

1 день
1.31%
1 месяц
3.07%
С начала года
13.70%
6 месяцев
11.57%
1 год
14.88%
3 года*
6.59%
5 лет*
3.49%
10 лет*
4.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SO и O

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SO
The Southern Company		10.02%9.47%21.72%2.21%8.24%16.34%0.63%51.65%-3.75%2.42%
O
Realty Income Corporation		13.70%12.20%-2.11%-4.55%-7.38%23.95%-11.60%21.27%15.94%3.67%

Correlation

The correlation between SO and O is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 1994 г.

0.34

The correlation between SO and O shifts across timeframes, from 0.34 (all time) to 0.52 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

SO:

$3.92

O:

$1.17

Коэффициент P/E

SO:

23.98

O:

53.41

Коэффициент PEG

SO:

1.49

O:

4.35

Коэффициент P/S

SO:

3.47

O:

7.22

Общая выручка (12 мес.)

SO:

$30.17B

O:

$5.92B

Валовая прибыль (12 мес.)

SO:

$13.01B

O:

$3.89B

EBITDA (12 мес.)

SO:

$14.44B

O:

$3.93B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Southern Company

Realty Income Corporation

Часто сравнивают с SO:
SO с DUKSO с XLUSO с SCHDSO с ETRSO с VTISO с MOSO с WEC
Часто сравнивают с O:
O с SCHDO с AGNCO с JEPIO с NNNO с WPCO с ADCO с MO

Доходность на риск

SO vs. O — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SO
Ранг доходности на риск SO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SO: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SO: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SO: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SO: 5656
Ранг коэф-та Мартина
O
Ранг доходности на риск O: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа O: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино O: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега O: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара O: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина O: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SO c O - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Southern Company (SO) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.49
0.88

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.81
1.26

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.15

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.53

1.29

-0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.24

3.12

-1.88

SO vs. O - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SO на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа O равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SO и O, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SO и O

Максимальная просадка SO за все время составила -38.43%, что меньше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SO и O.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.43%

-48.45%

+10.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.99%

-11.10%

-3.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.99%

-26.49%

+11.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.28%

-34.48%

+11.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.43%

-48.28%

+9.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.95%

-5.94%

+1.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.87%

-9.20%

+2.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.39%

4.58%

+1.81%

Волатильность

Сравнение волатильности SO и O

The Southern Company (SO) имеет более высокую волатильность в 6.03% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что SO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.03%

5.29%

+0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.07%

11.98%

+1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.21%

16.21%

0.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.67%

18.92%

-0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.96%

25.64%

-3.68%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SO и O

Дивидендная доходность SO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что меньше доходности O в 5.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
O
Realty Income Corporation		5.16%6.19%5.37%5.33%4.68%3.87%4.51%3.69%4.19%4.45%4.18%4.41%
SO
The Southern Company		3.60%3.37%3.47%3.96%3.78%3.82%4.13%3.86%5.42%4.78%4.52%4.60%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SO и O

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Southern Company и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B20222023202420252026
8.40B
1.55B
(SO) Общая выручка
(O) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SO и O

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Southern Company и Realty Income Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
46.5%
0
Активы портфеля
SO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Southern Company сообщила о валовой прибыли в 3.90B при выручке в 8.40B, что соответствует валовой рентабельности в 46.5%.

O - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

SO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Southern Company сообщила об операционной прибыли в 2.02B при выручке в 8.40B, что соответствует операционной рентабельности 24.0%.

O - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

SO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Southern Company сообщила о чистой прибыли в 1.36B при выручке в 8.40B, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.

O - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.17M при выручке в 1.55B, что соответствует чистой рентабельности -0.6%.

Часто задаваемые вопросы

SO and O have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SO has higher volatility (6.03%) compared to O (5.29%). In terms of maximum drawdown, SO dropped -38.43% vs O's -48.45%.

O currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs 0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SO и O

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор