Сравнение UL с PPL
UL (The Unilever Group) and PPL (PPL Corporation) are both stocks. UL operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while PPL operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities). Over the past 10 years, UL returned 5.33%/yr vs 3.60%/yr for PPL. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UL и PPL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UL показывает доходность -8.35%, что значительно ниже, чем у PPL с доходностью 3.97%. За последние 10 лет акции UL превзошли акции PPL по среднегодовой доходности: 5.33% против 3.60% соответственно.
UL
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- 4.77%
- С начала года
- -8.35%
- 6 месяцев
- -7.70%
- 1 год
- -13.60%
- 3 года*
- 5.05%
- 5 лет*
- 0.66%
- 10 лет*
- 5.33%
PPL
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- 3.61%
- С начала года
- 3.97%
- 6 месяцев
- 7.12%
- 1 год
- 9.14%
- 3 года*
- 13.81%
- 5 лет*
- 7.88%
- 10 лет*
- 3.60%
Сравнение доходности по годам UL и PPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UL The Unilever Group | -8.35% | 5.96% | 20.90% | -0.17% | -2.82% | -7.61% | 9.04% | 12.88% | -2.34% | 40.15% |
PPL PPL Corporation | 3.97% | 11.38% | 23.98% | -3.77% | 0.35% | 12.88% | -16.87% | 33.41% | -3.01% | -5.19% |
Correlation
The correlation between UL and PPL is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1988 г. | 0.27 |
The correlation between UL and PPL shifts across timeframes, from 0.27 (all time) to 0.39 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
UL:
$129.35B
PPL:
$27.14B
UL:
€5.06
PPL:
$1.63
UL:
10.06
PPL:
21.98
UL:
1.97
PPL:
18.41
UL:
1.09
PPL:
2.88
UL:
7.20
PPL:
1.24
UL:
€109.27B
PPL:
$9.31B
UL:
€90.89B
PPL:
$4.34B
UL:
€24.12B
PPL:
$3.38B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UL vs. PPL — Ранг доходности на риск
UL
PPL
Сравнение UL c PPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Unilever Group (UL) и PPL Corporation (PPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UL | PPL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.08 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 0.57 | -1.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | 1.49 | -2.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UL и PPL
Максимальная просадка UL за все время составила -53.55%, примерно равная максимальной просадке PPL в -55.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UL и PPL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UL | PPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.55% | -55.38% | +1.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.09% | -13.29% | -11.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.09% | -18.84% | -6.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.53% | -24.73% | -1.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.13% | -48.73% | +18.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.64% | -9.22% | -10.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.61% | -15.62% | +5.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.20% | 5.12% | +7.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности UL и PPL
The Unilever Group (UL) имеет более высокую волатильность в 6.11% по сравнению с PPL Corporation (PPL) с волатильностью 5.51%. Это указывает на то, что UL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UL | PPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.11% | 5.51% | +0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.78% | 12.76% | +4.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.50% | 16.94% | +4.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.87% | 18.73% | +2.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.61% | 22.78% | -1.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UL и PPL
Дивидендная доходность UL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что больше доходности PPL в 3.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPL PPL Corporation | 3.11% | 3.11% | 3.17% | 3.54% | 2.99% | 5.52% | 5.89% | 4.60% | 5.79% | 5.11% | 4.46% | 11.74% |
UL The Unilever Group | 3.87% | 3.51% | 3.29% | 3.83% | 3.57% | 3.77% | 3.07% | 3.18% | 3.49% | 2.80% | 3.42% | 3.02% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UL и PPL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Unilever Group и PPL Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UL и PPL
UL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Unilever Group сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 18.38B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PPL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PPL Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.92B при выручке в 2.77B, что соответствует валовой рентабельности в 69.3%.
UL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Unilever Group сообщила об операционной прибыли в 4.13B при выручке в 18.38B, что соответствует операционной рентабельности 22.5%.
PPL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PPL Corporation сообщила об операционной прибыли в 745.00M при выручке в 2.77B, что соответствует операционной рентабельности 26.9%.
UL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Unilever Group сообщила о чистой прибыли в 2.56B при выручке в 18.38B, что соответствует чистой рентабельности 14.0%.
PPL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PPL Corporation сообщила о чистой прибыли в 452.00M при выручке в 2.77B, что соответствует чистой рентабельности 16.3%.
Часто задаваемые вопросы
UL and PPL have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UL has higher volatility (6.11%) compared to PPL (5.51%). In terms of maximum drawdown, UL dropped -53.55% vs PPL's -55.38%.
PPL currently has the higher Sharpe Ratio (0.45 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UL и PPL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор