Сравнение CMS с SYK
CMS (CMS Energy Corporation) and SYK (Stryker Corporation) are both stocks. CMS operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while SYK operates in Medical Devices (Healthcare). Over the past 10 years, CMS returned 8.55%/yr vs 11.70%/yr for SYK. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CMS и SYK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMS показывает доходность 6.82%, что значительно выше, чем у SYK с доходностью -10.93%. За последние 10 лет акции CMS уступали акциям SYK по среднегодовой доходности: 8.55% против 11.70% соответственно.
CMS
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 2.69%
- С начала года
- 6.82%
- 6 месяцев
- 6.95%
- 1 год
- 7.49%
- 3 года*
- 10.50%
- 5 лет*
- 7.32%
- 10 лет*
- 8.55%
SYK
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- 1.77%
- С начала года
- -10.93%
- 6 месяцев
- -11.37%
- 1 год
- -16.46%
- 3 года*
- 4.49%
- 5 лет*
- 5.15%
- 10 лет*
- 11.70%
Сравнение доходности по годам CMS и SYK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMS CMS Energy Corporation | 6.82% | 8.13% | 18.60% | -5.21% | 0.84% | 9.71% | -0.32% | 30.04% | 8.25% | 17.03% |
SYK Stryker Corporation | -10.93% | -1.48% | 21.34% | 23.80% | -7.42% | 10.22% | 18.17% | 35.33% | 2.43% | 30.84% |
Correlation
The correlation between CMS and SYK is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 1988 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
CMS:
$4.92
SYK:
$8.63
CMS:
14.95
SYK:
36.16
CMS:
1.88
SYK:
4.78
CMS:
$8.82B
SYK:
$25.27B
CMS:
$4.16B
SYK:
$16.09B
CMS:
$3.09B
SYK:
$5.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMS vs. SYK — Ранг доходности на риск
CMS
SYK
Сравнение CMS c SYK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CMS Energy Corporation (CMS) и Stryker Corporation (SYK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CMS | SYK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.89 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | -0.58 | +1.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.61 | -1.38 | +2.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CMS и SYK
Максимальная просадка CMS за все время составила -91.20%, что больше максимальной просадки SYK в -58.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMS и SYK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMS | SYK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.20% | -58.63% | -32.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.48% | -29.45% | +17.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.61% | -29.45% | +9.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.56% | -31.68% | +4.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.55% | -43.80% | +14.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.25% | -22.05% | +14.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.34% | -13.11% | -14.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.42% | 12.49% | -8.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMS и SYK
Текущая волатильность для CMS Energy Corporation (CMS) составляет 7.02%, в то время как у Stryker Corporation (SYK) волатильность равна 8.24%. Это указывает на то, что CMS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SYK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMS | SYK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.02% | 8.24% | -1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.53% | 18.39% | -5.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.28% | 22.78% | -6.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.95% | 24.24% | -5.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.71% | 26.35% | -5.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMS и SYK
Дивидендная доходность CMS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что больше доходности SYK в 1.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMS CMS Energy Corporation | 3.02% | 3.10% | 3.09% | 3.36% | 3.62% | 2.67% | 2.67% | 2.43% | 2.88% | 2.81% | 2.98% | 3.22% |
SYK Stryker Corporation | 1.10% | 0.97% | 0.90% | 1.02% | 1.16% | 0.97% | 0.96% | 1.02% | 1.23% | 1.13% | 1.31% | 1.52% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CMS и SYK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CMS Energy Corporation и Stryker Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CMS и SYK
CMS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CMS Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.73B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
SYK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stryker Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.81B при выручке в 6.02B, что соответствует валовой рентабельности в 63.3%.
CMS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CMS Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 490.00M при выручке в 2.73B, что соответствует операционной рентабельности 18.0%.
SYK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stryker Corporation сообщила об операционной прибыли в 936.00M при выручке в 6.02B, что соответствует операционной рентабельности 15.6%.
CMS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CMS Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 340.00M при выручке в 2.73B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
SYK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stryker Corporation сообщила о чистой прибыли в 745.00M при выручке в 6.02B, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.
Часто задаваемые вопросы
CMS and SYK have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SYK has higher volatility (8.24%) compared to CMS (7.02%). In terms of maximum drawdown, CMS dropped -91.20% vs SYK's -58.63%.
CMS currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CMS и SYK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор