PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XOM с PG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности XOM и PG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Exxon Mobil Corporation (XOM) и The Procter & Gamble Company (PG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XOM показывает доходность 27.80%, что значительно выше, чем у PG с доходностью 2.74%. За последние 10 лет акции XOM превзошли акции PG по среднегодовой доходности: 10.04% против 8.64% соответственно.


XOM

1 день
1.22%
1 месяц
5.68%
С начала года
27.80%
6 месяцев
32.61%
1 год
50.17%
3 года*
16.03%
5 лет*
23.83%
10 лет*
10.04%

PG

1 день
-0.98%
1 месяц
-0.90%
С начала года
2.74%
6 месяцев
6.43%
1 год
-8.99%
3 года*
2.29%
5 лет*
4.10%
10 лет*
8.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XOM и PG


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XOM
Exxon Mobil Corporation
27.80%15.98%11.26%-6.26%87.41%57.58%-36.21%7.23%-15.09%-3.81%
PG
The Procter & Gamble Company
2.74%-12.26%17.25%-0.86%-5.05%20.52%14.15%39.70%3.57%12.69%

Correlation

The correlation between XOM and PG is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 1978 г.

0.29

The correlation between XOM and PG shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

XOM:

$634.77B

PG:

$350.63B

EPS

XOM:

$5.93

PG:

$5.23

Коэффициент P/E

XOM:

25.60

PG:

27.76

Коэффициент PEG

XOM:

1.19

PG:

6.79

Коэффициент P/S

XOM:

1.99

PG:

4.07

Коэффициент P/B

XOM:

2.50

PG:

6.50

Общая выручка (12 мес.)

XOM:

$326.01B

PG:

$86.72B

Валовая прибыль (12 мес.)

XOM:

$83.11B

PG:

$43.64B

EBITDA (12 мес.)

XOM:

$60.44B

PG:

$22.63B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Exxon Mobil Corporation

The Procter & Gamble Company

Доходность на риск

XOM vs. PG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XOM
Ранг доходности на риск XOM: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOM: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOM: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOM: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOM: 8686
Ранг коэф-та Мартина

PG
Ранг доходности на риск PG: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PG: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PG: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PG: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PG: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PG: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XOM c PG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Exxon Mobil Corporation (XOM) и The Procter & Gamble Company (PG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XOMPGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+2.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+3.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

0.94

+0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.21

-0.58

+3.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.97

-1.04

+10.00

XOM vs. PG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XOM на текущий момент составляет 2.07, что выше коэффициента Шарпа PG равного -0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XOM и PG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XOMPGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

-0.48

+2.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.23

+0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.46

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.46

+0.02

Просадки

Сравнение просадок XOM и PG

Максимальная просадка XOM за все время составила -62.40%, что больше максимальной просадки PG в -54.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOM и PG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


XOMPGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.40%

-54.25%

-8.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.69%

-15.52%

-0.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.92%

-21.15%

+2.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.51%

-23.77%

+3.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.34%

-23.77%

-37.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.90%

-15.91%

+5.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.20%

-12.16%

+1.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.61%

8.93%

-3.32%

Волатильность

Сравнение волатильности XOM и PG

Exxon Mobil Corporation (XOM) имеет более высокую волатильность в 9.20% по сравнению с The Procter & Gamble Company (PG) с волатильностью 7.01%. Это указывает на то, что XOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


XOMPGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.20%

7.01%

+2.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.29%

15.32%

+4.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.44%

18.65%

+5.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.73%

17.79%

+8.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.19%

19.05%

+9.14%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XOM и PG

Дивидендная доходность XOM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что меньше доходности PG в 2.94%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PG
The Procter & Gamble Company
2.94%2.91%2.36%2.55%2.38%2.08%2.24%2.37%3.09%2.98%3.18%3.31%
XOM
Exxon Mobil Corporation
2.69%3.32%3.57%3.68%3.22%5.70%8.44%4.92%4.74%3.66%3.30%3.69%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей XOM и PG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Exxon Mobil Corporation и The Procter & Gamble Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


20.00B40.00B60.00B80.00B100.00B120.00B20222023202420252026
83.16B
21.24B
(XOM) Общая выручка
(PG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности XOM и PG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Exxon Mobil Corporation и The Procter & Gamble Company.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

20.0%30.0%40.0%50.0%20222023202420252026
37.7%
49.5%
Активы портфеля
XOM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о валовой прибыли в 31.36B при выручке в 83.16B, что соответствует валовой рентабельности в 37.7%.

PG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о валовой прибыли в 10.51B при выручке в 21.24B, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.

XOM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила об операционной прибыли в 5.29B при выручке в 83.16B, что соответствует операционной рентабельности 6.4%.

PG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила об операционной прибыли в 4.58B при выручке в 21.24B, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.

XOM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о чистой прибыли в 4.18B при выручке в 83.16B, что соответствует чистой рентабельности 5.0%.

PG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о чистой прибыли в 18.50M при выручке в 21.24B, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.


Часто задаваемые вопросы


XOM and PG have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XOM has higher volatility (9.20%) compared to PG (7.01%). In terms of maximum drawdown, XOM dropped -62.40% vs PG's -54.25%.

XOM currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XOM и PG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор