PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WFC с SO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение WFC с SO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

WFC (Wells Fargo & Company) and SO (The Southern Company) are both stocks. WFC operates in Banks - Diversified (Financial Services), while SO operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities). Over the past 10 years, WFC returned 8.95%/yr vs 10.77%/yr for SO. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WFC и SO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wells Fargo & Company (WFC) и The Southern Company (SO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WFC показывает доходность -9.20%, что значительно ниже, чем у SO с доходностью 10.02%. За последние 10 лет акции WFC уступали акциям SO по среднегодовой доходности: 8.95% против 10.77% соответственно.

WFC

1 день
1.61%
1 месяц
14.04%
С начала года
-9.20%
6 месяцев
-8.77%
1 год
18.25%
3 года*
28.38%
5 лет*
15.64%
10 лет*
8.95%

SO

1 день
1.22%
1 месяц
2.86%
С начала года
10.02%
6 месяцев
13.62%
1 год
7.91%
3 года*
14.19%
5 лет*
12.20%
10 лет*
10.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WFC и SO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WFC
Wells Fargo & Company		-9.20%35.57%46.48%22.94%-11.92%61.15%-41.65%21.44%-21.83%13.21%
SO
The Southern Company		10.02%9.47%21.72%2.21%8.24%16.34%0.63%51.65%-3.75%2.42%

Correlation

The correlation between WFC and SO is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 1981 г.

0.23

Over the past year, the correlation between WFC and SO has dropped to 0.02 - well below their long-term average of 0.23, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WFC:

$269.39B

SO:

$106.03B

EPS

WFC:

$6.73

SO:

$3.92

Коэффициент P/E

WFC:

12.44

SO:

23.98

Коэффициент PEG

WFC:

1.07

SO:

1.49

Коэффициент P/S

WFC:

2.15

SO:

3.47

Коэффициент P/B

WFC:

1.65

SO:

2.86

Общая выручка (12 мес.)

WFC:

$125.70B

SO:

$30.17B

Валовая прибыль (12 мес.)

WFC:

$81.14B

SO:

$13.01B

EBITDA (12 мес.)

WFC:

$31.58B

SO:

$14.44B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wells Fargo & Company

The Southern Company

Часто сравнивают с WFC:
WFC с BACWFC с SPYWFC с VOOWFC с VTIWFC с VWFC с IFFWFC с XLF
Часто сравнивают с SO:
SO с DUKSO с XLUSO с SCHDSO с ETRSO с VTISO с MOSO с WEC

Доходность на риск

WFC vs. SO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WFC
Ранг доходности на риск WFC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WFC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFC: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFC: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFC: 5858
Ранг коэф-та Мартина
SO
Ранг доходности на риск SO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SO: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SO: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SO: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SO: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WFC c SO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wells Fargo & Company (WFC) и The Southern Company (SO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WFCSODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.59
0.49

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.94
0.81

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.10

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.68

0.53

+0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.54

1.24

+0.30

WFC vs. SO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WFC на текущий момент составляет 0.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SO равному 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WFC и SO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WFC и SO

Максимальная просадка WFC за все время составила -79.01%, что больше максимальной просадки SO в -38.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFC и SO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WFCSOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.01%

-38.43%

-40.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.02%

-14.99%

-8.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.73%

-14.99%

-9.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.10%

-23.28%

-13.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.46%

-38.43%

-26.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.21%

-3.95%

-8.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.35%

-6.87%

-8.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.18%

6.39%

+3.79%

Волатильность

Сравнение волатильности WFC и SO

Wells Fargo & Company (WFC) и The Southern Company (SO) имеют волатильность 5.95% и 6.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WFCSOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.95%

6.03%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.95%

13.07%

+6.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.75%

16.21%

+10.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.23%

18.67%

+11.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.28%

21.96%

+10.32%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WFC и SO

Дивидендная доходность WFC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что меньше доходности SO в 3.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SO
The Southern Company		3.60%3.37%3.47%3.96%3.78%3.82%4.13%3.86%5.42%4.78%4.52%4.60%
WFC
Wells Fargo & Company		2.15%1.82%2.14%2.64%2.66%1.25%4.04%3.57%3.56%2.54%2.75%2.71%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WFC и SO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Wells Fargo & Company и The Southern Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B20222023202420252026
31.80B
8.40B
(WFC) Общая выручка
(SO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности WFC и SO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Wells Fargo & Company и The Southern Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
63.9%
46.5%
Активы портфеля
WFC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wells Fargo & Company сообщила о валовой прибыли в 20.31B при выручке в 31.80B, что соответствует валовой рентабельности в 63.9%.

SO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Southern Company сообщила о валовой прибыли в 3.90B при выручке в 8.40B, что соответствует валовой рентабельности в 46.5%.

WFC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wells Fargo & Company сообщила об операционной прибыли в 5.85B при выручке в 31.80B, что соответствует операционной рентабельности 18.4%.

SO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Southern Company сообщила об операционной прибыли в 2.02B при выручке в 8.40B, что соответствует операционной рентабельности 24.0%.

WFC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wells Fargo & Company сообщила о чистой прибыли в 5.29B при выручке в 31.80B, что соответствует чистой рентабельности 16.6%.

SO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Southern Company сообщила о чистой прибыли в 1.36B при выручке в 8.40B, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.

Часто задаваемые вопросы

WFC and SO have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SO has higher volatility (6.03%) compared to WFC (5.95%). In terms of maximum drawdown, WFC dropped -79.01% vs SO's -38.43%.

WFC currently has the higher Sharpe Ratio (0.59 vs 0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WFC и SO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор