PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NKE с PPL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NKE с PPL

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

NKE (NIKE, Inc.) and PPL (PPL Corporation) are both stocks. NKE operates in Footwear & Accessories (Consumer Cyclical), while PPL operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities). Over the past 10 years, NKE returned -0.48%/yr vs 3.60%/yr for PPL. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NKE и PPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NIKE, Inc. (NKE) и PPL Corporation (PPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NKE показывает доходность -28.37%, что значительно ниже, чем у PPL с доходностью 3.97%. За последние 10 лет акции NKE уступали акциям PPL по среднегодовой доходности: -0.48% против 3.60% соответственно.

NKE

1 день
-2.24%
1 месяц
8.24%
С начала года
-28.37%
6 месяцев
-32.37%
1 год
-23.74%
3 года*
-23.49%
5 лет*
-18.04%
10 лет*
-0.48%

PPL

1 день
1.10%
1 месяц
3.61%
С начала года
3.97%
6 месяцев
7.12%
1 год
9.14%
3 года*
13.81%
5 лет*
7.88%
10 лет*
3.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NKE и PPL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NKE
NIKE, Inc.		-28.37%-13.83%-29.11%-6.01%-29.04%18.70%40.97%38.09%19.87%24.70%
PPL
PPL Corporation		3.97%11.38%23.98%-3.77%0.35%12.88%-16.87%33.41%-3.01%-5.19%

Correlation

The correlation between NKE and PPL is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 1985 г.

0.19

The correlation between NKE and PPL shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.21 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NKE:

$66.51B

PPL:

$27.14B

EPS

NKE:

$1.52

PPL:

$1.63

Коэффициент P/E

NKE:

29.55

PPL:

21.98

Коэффициент P/S

NKE:

1.43

PPL:

2.88

Коэффициент P/B

NKE:

4.72

PPL:

1.24

Общая выручка (12 мес.)

NKE:

$46.52B

PPL:

$9.31B

Валовая прибыль (12 мес.)

NKE:

$18.99B

PPL:

$4.34B

EBITDA (12 мес.)

NKE:

$3.33B

PPL:

$3.38B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NIKE, Inc.

PPL Corporation

Часто сравнивают с NKE:
NKE с ADS.DENKE с UANKE с ADDYYNKE с SPYNKE с ONONNKE с DECKNKE с UAA
Часто сравнивают с PPL:
PPL с PBAPPL с DSTLPPL с WECPPL с QQQPPL с NEEPPL с SPYPPL с XLI

Доходность на риск

NKE vs. PPL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NKE
Ранг доходности на риск NKE: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NKE: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NKE: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NKE: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NKE: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NKE: 2020
Ранг коэф-та Мартина
PPL
Ранг доходности на риск PPL: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPL: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPL: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPL: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPL: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPL: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NKE c PPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NIKE, Inc. (NKE) и PPL Corporation (PPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NKEPPLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.69
0.45

-1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.84
0.72

-1.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.08

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.58

0.57

-1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.09

1.49

-2.58

NKE vs. PPL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NKE на текущий момент составляет -0.69, что ниже коэффициента Шарпа PPL равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NKE и PPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NKE и PPL

Максимальная просадка NKE за все время составила -75.19%, что больше максимальной просадки PPL в -55.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NKE и PPL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NKEPPLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.19%

-55.38%

-19.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.18%

-13.29%

-32.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.21%

-18.84%

-45.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.64%

-24.73%

-49.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.64%

-48.73%

-25.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-72.55%

-9.22%

-63.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.93%

-15.62%

-5.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.38%

5.12%

+19.26%

Волатильность

Сравнение волатильности NKE и PPL

NIKE, Inc. (NKE) имеет более высокую волатильность в 10.43% по сравнению с PPL Corporation (PPL) с волатильностью 5.51%. Это указывает на то, что NKE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NKEPPLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.43%

5.51%

+4.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.43%

12.76%

+16.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.48%

16.94%

+21.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.91%

18.73%

+17.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.29%

22.78%

+9.51%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NKE и PPL

Дивидендная доходность NKE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что больше доходности PPL в 3.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NKE
NIKE, Inc.		3.63%2.53%2.00%1.28%1.07%0.68%0.71%0.89%1.11%1.18%1.30%0.93%
PPL
PPL Corporation		3.11%3.11%3.17%3.54%2.99%5.52%5.89%4.60%5.79%5.11%4.46%11.74%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NKE и PPL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NIKE, Inc. и PPL Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B14.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
11.28B
2.77B
(NKE) Общая выручка
(PPL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NKE и PPL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности NIKE, Inc. и PPL Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
40.2%
69.3%
Активы портфеля
NKE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.53B при выручке в 11.28B, что соответствует валовой рентабельности в 40.2%.

PPL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PPL Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.92B при выручке в 2.77B, что соответствует валовой рентабельности в 69.3%.

NKE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила об операционной прибыли в 553.00M при выручке в 11.28B, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.

PPL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PPL Corporation сообщила об операционной прибыли в 745.00M при выручке в 2.77B, что соответствует операционной рентабельности 26.9%.

NKE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о чистой прибыли в 520.00M при выручке в 11.28B, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.

PPL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PPL Corporation сообщила о чистой прибыли в 452.00M при выручке в 2.77B, что соответствует чистой рентабельности 16.3%.

Часто задаваемые вопросы

NKE and PPL have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NKE has higher volatility (10.43%) compared to PPL (5.51%). In terms of maximum drawdown, NKE dropped -75.19% vs PPL's -55.38%.

PPL currently has the higher Sharpe Ratio (0.45 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NKE и PPL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор