PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Walmart Inc. (WMT)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Walmart Inc. (WMT)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 21 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US9311421039

CUSIP

931142103

Сектор

Consumer Defensive

Отрасль

Discount Stores

Дата IPO

25 авг. 1972 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$700.77B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$2.42

Цена/прибыль

36.02

PEG коэффициент

3.10

Общая выручка (12 мес.)

$673.82B

Валовая прибыль (12 мес.)

$166.41B

EBITDA (12 мес.)

$38.20B

Годовой диапазон

$49.37 - $88.29

Целевая цена

$94.47

Процент коротких позиций

0.74%

Коэффициент коротких позиций

2.59

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
WMT с VOO WMT с COST WMT с TGT WMT с KR WMT с XLP WMT с ABBV WMT с TSN WMT с SCHD WMT с IMKTA WMT с VYM
Популярные сравнения:
WMT с VOO WMT с COST WMT с TGT WMT с KR WMT с XLP WMT с ABBV WMT с TSN WMT с SCHD WMT с IMKTA WMT с VYM

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Walmart Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
33.99%
11.50%
WMT (Walmart Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Walmart Inc. показал доход в 67.51% с начала года и 70.07% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Walmart Inc. составила 14.27%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.13%.

WMT

С начала года

67.51%

1 месяц

7.88%

6 месяцев

33.99%

1 год

70.07%

5 лет (среднегодовая)

18.87%

10 лет (среднегодовая)

14.27%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.05%

1 месяц

1.08%

6 месяцев

11.50%

1 год

30.38%

5 лет (среднегодовая)

13.77%

10 лет (среднегодовая)

11.13%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью WMT, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20244.82%6.40%3.01%-1.36%11.18%2.97%1.37%12.83%4.56%1.49%67.51%
20231.47%-1.21%4.17%2.39%-2.35%7.02%1.71%2.08%-1.65%2.18%-4.72%1.63%12.88%
2022-3.37%-3.33%10.61%2.73%-15.62%-5.48%8.61%0.82%-2.15%9.74%7.09%-6.62%-0.46%
2021-2.54%-7.52%4.99%3.00%1.91%-0.71%1.09%4.28%-5.89%7.20%-5.88%3.30%1.97%
2020-3.66%-5.95%5.98%6.98%2.51%-3.45%8.03%7.74%0.76%-0.83%10.12%-5.31%23.32%
20192.88%3.30%-0.94%5.44%-0.84%8.92%-0.10%4.03%3.87%-1.20%1.56%0.24%30.16%
20187.95%-15.56%-0.57%-0.57%-6.10%3.77%4.18%8.05%-2.03%6.78%-2.62%-4.08%-3.43%
2017-3.44%6.28%2.37%4.30%5.25%-3.71%5.69%-1.79%0.09%11.74%11.36%2.10%46.56%
20168.25%-0.03%4.01%-2.37%6.62%3.16%-0.07%-1.43%0.95%-2.91%0.59%-1.16%16.03%
2015-1.05%-1.24%-1.41%-5.11%-4.24%-4.50%1.48%-9.46%0.17%-11.72%2.80%5.05%-26.64%
2014-5.10%0.03%2.98%4.29%-3.09%-2.21%-1.98%3.29%1.28%-0.26%14.78%-1.35%11.87%
20132.52%1.19%6.40%3.86%-3.13%-0.47%4.63%-5.79%1.34%3.77%5.55%-2.30%18.16%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг WMT среди акций на нашем сайте составляет 99, что соответствует топ 1% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности WMT, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WMT, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMT, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMT, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMT, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMT, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Walmart Inc. (WMT) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа WMT, с текущим значением в 4.13, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.004.132.46
Коэффициент Сортино WMT, с текущим значением в 6.25, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.253.31
Коэффициент Омега WMT, с текущим значением в 1.79, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.791.46
Коэффициент Кальмара WMT, с текущим значением в 6.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.006.543.55
Коэффициент Мартина WMT, с текущим значением в 41.53, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0041.5315.76
WMT
^GSPC

Walmart Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 4.13. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.13
2.46
WMT (Walmart Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Walmart Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.93%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.81 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 41 год подряд, входя, таким образом, в число дивидендных аристократов.

1.50%2.00%2.50%3.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.81$0.76$0.75$0.73$0.72$0.71$0.69$0.68$0.67$0.65$0.64$0.63

Дивидендный доход

0.93%1.45%1.58%1.52%1.50%1.78%2.23%2.07%2.89%3.20%2.24%2.39%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Walmart Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.21$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.00$0.62
2023$0.00$0.00$0.19$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.00$0.19$0.76
2022$0.00$0.00$0.19$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.00$0.19$0.75
2021$0.00$0.00$0.18$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.00$0.18$0.73
2020$0.00$0.00$0.18$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.00$0.18$0.72
2019$0.00$0.00$0.18$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.00$0.18$0.71
2018$0.00$0.00$0.17$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.00$0.17$0.69
2017$0.00$0.00$0.17$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.00$0.17$0.68
2016$0.00$0.00$0.17$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.00$0.17$0.67
2015$0.00$0.00$0.16$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.00$0.16$0.65
2014$0.00$0.00$0.16$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.00$0.16$0.64
2013$0.16$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.00$0.16$0.63

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%0.9%
У Walmart Inc. дивидендная доходность составляет 0.93%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%20.9%
У Walmart Inc. коэффициент выплат составляет 20.89%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Walmart Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-1.40%
WMT (Walmart Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Walmart Inc. показал максимальную просадку в 77.42%, зарегистрированную 10 дек. 1974 г.. Полное восстановление заняло 710 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-77.42%28 нояб. 1972 г.51310 дек. 1974 г.7103 окт. 1977 г.1223
-50.55%24 авг. 1987 г.723 дек. 1987 г.41221 июл. 1989 г.484
-42.28%3 мар. 1993 г.72918 янв. 1996 г.35717 июн. 1997 г.1086
-37.5%28 дек. 1999 г.21327 окт. 2000 г.27748 нояб. 2011 г.2987
-36.44%9 янв. 2015 г.21513 нояб. 2015 г.47910 окт. 2017 г.694

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Walmart Inc. составляет 4.57%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.57%
4.07%
WMT (Walmart Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Walmart Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Walmart Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Discount Stores.

PE Ratio
20.040.060.080.036.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для WMT по сравнению с другими компаниями в отрасли Discount Stores. В настоящее время у WMT значение P/E равно 36.0. Этот коэффициент P/E намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.
PEG Ratio
2.04.06.08.03.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для WMT по сравнению с другими компаниями в отрасли Discount Stores. В настоящее время у WMT значение PEG равно 3.1. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Walmart Inc..

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию