PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Walmart Inc. (WMT)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS9311421039
CUSIP931142103
СекторConsumer Defensive
ОтрасльDiscount Stores

Основные показатели

Рыночная капитализация$569.08B
Прибыль на акцию (12 мес.)$2.33
Цена/прибыль30.36
PEG коэффициент2.44
Общая выручка (12 мес.)$657.33B
Валовая прибыль (12 мес.)$161.04B
EBITDA (12 мес.)$39.20B
Годовой диапазон$49.68 - $71.33
Целевая цена$66.73
Процент коротких позиций0.85%
Коэффициент коротких позиций2.37

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Walmart Inc.

Популярные сравнения: WMT с VOO, WMT с COST, WMT с TGT, WMT с KR, WMT с XLP, WMT с ABBV, WMT с TSN, WMT с IMKTA, WMT с SCHD, WMT с VYM

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Walmart Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%100,000.00%200,000.00%300,000.00%400,000.00%500,000.00%600,000.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
604,600.85%
4,874.25%
WMT (Walmart Inc.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Walmart Inc. показал доход в 35.09% с начала года и 36.22% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Walmart Inc. составила 13.03%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.77%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года35.09%15.41%
1 месяц4.66%0.33%
6 месяцев31.16%13.74%
1 год36.22%21.39%
5 лет (среднегодовая)15.01%13.11%
10 лет (среднегодовая)13.03%10.77%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью WMT, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20244.82%6.40%3.01%-1.36%10.80%2.97%35.09%
20231.47%-1.21%4.17%2.39%-2.35%7.02%1.71%2.08%-1.65%2.18%-4.72%1.63%12.88%
2022-3.37%-3.33%10.61%2.73%-15.62%-5.48%8.61%0.82%-2.15%9.74%7.09%-6.62%-0.46%
2021-2.54%-7.52%4.99%3.00%1.91%-0.71%1.09%4.28%-5.89%7.20%-5.88%3.30%1.97%
2020-3.66%-5.95%5.98%6.98%2.51%-3.45%8.03%7.74%0.76%-0.83%10.12%-5.31%23.32%
20192.88%3.30%-0.94%5.44%-0.84%8.92%-0.10%4.03%3.87%-1.20%1.56%0.24%30.16%
20187.95%-15.56%-0.57%-0.57%-6.10%3.77%4.18%8.05%-2.03%6.78%-2.62%-4.08%-3.43%
2017-3.44%6.28%2.37%4.30%5.25%-3.71%5.69%-1.79%0.09%11.74%11.36%2.10%46.56%
20168.25%-0.03%4.01%-2.37%6.62%3.16%-0.07%-1.43%0.95%-2.91%0.59%-1.16%16.03%
2015-1.05%-1.24%-1.41%-5.11%-4.24%-4.50%1.48%-9.46%0.17%-11.72%2.80%5.05%-26.64%
2014-5.10%0.03%2.98%4.29%-3.09%-2.21%-1.98%3.29%1.28%-0.26%14.78%-1.35%11.87%
20132.52%1.19%6.40%3.86%-3.13%-0.47%4.63%-5.79%1.34%3.77%5.55%-2.30%18.16%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг WMT среди акций на нашем сайте составляет 95, что соответствует топ 5% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности WMT, с текущим значением в 9595
WMT (Walmart Inc.)
Ранг коэф-та Шарпа WMT, с текущим значением в 9696Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMT, с текущим значением в 9393Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMT, с текущим значением в 9595Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMT, с текущим значением в 9797Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMT, с текущим значением в 9393Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Walmart Inc. (WMT) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


WMT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа WMT, с текущим значением в 2.27, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.002.27
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино WMT, с текущим значением в 2.98, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.98
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега WMT, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.47
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара WMT, с текущим значением в 3.58, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.006.003.58
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина WMT, с текущим значением в 10.69, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.0010.69
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.82
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.006.001.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.82, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.006.82

Коэффициент Шарпа

Walmart Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.27. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
2.27
1.82
WMT (Walmart Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Walmart Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.12%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.80 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.80$0.76$0.75$0.73$0.72$0.71$0.69$0.68$0.67$0.65$0.64$0.63

Дивидендный доход

1.12%1.45%1.58%1.52%1.50%1.78%2.23%2.07%2.89%3.20%2.24%2.39%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Walmart Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.21$0.00$0.21$0.00$0.00$0.42
2023$0.00$0.00$0.19$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.00$0.19$0.76
2022$0.00$0.00$0.19$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.00$0.19$0.75
2021$0.00$0.00$0.18$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.00$0.18$0.73
2020$0.00$0.00$0.18$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.00$0.18$0.72
2019$0.00$0.00$0.18$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.00$0.18$0.71
2018$0.00$0.00$0.17$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.00$0.17$0.69
2017$0.00$0.00$0.17$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.00$0.17$0.68
2016$0.00$0.00$0.17$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.00$0.17$0.67
2015$0.00$0.00$0.16$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.00$0.16$0.65
2014$0.00$0.00$0.16$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.00$0.16$0.64
2013$0.16$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.00$0.16$0.63

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%1.1%
У Walmart Inc. дивидендная доходность составляет 1.12%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%17.8%
У Walmart Inc. коэффициент выплат составляет 17.78%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Walmart Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-0.39%
-2.86%
WMT (Walmart Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Walmart Inc. показал максимальную просадку в 76.80%, зарегистрированную 10 дек. 1974 г.. Полное восстановление заняло 710 торговых сессий.

Текущая просадка Walmart Inc. составляет 0.39%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-76.8%28 нояб. 1972 г.51310 дек. 1974 г.7103 окт. 1977 г.1223
-50.55%24 авг. 1987 г.723 дек. 1987 г.41221 июл. 1989 г.484
-42.28%11 мар. 1993 г.72318 янв. 1996 г.35717 июн. 1997 г.1080
-37.5%28 дек. 1999 г.21327 окт. 2000 г.27748 нояб. 2011 г.2987
-36.44%9 янв. 2015 г.21513 нояб. 2015 г.47910 окт. 2017 г.694

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Walmart Inc. составляет 4.71%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
4.71%
2.76%
WMT (Walmart Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Walmart Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

P/E коэффициент

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Walmart Inc..


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию