Walmart Inc. (WMT)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Walmart Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Walmart Inc. (WMT) показал доход в 11.78% с начала года и 42.82% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WMT составила 20.48%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 25 авг. 1972 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.78%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.3 лет.

Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 1973 г. с доходностью +58.7%, в то время как худший месяц был нояб. 1973 г. с доходностью -34.0%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.

В ежедневном выражении WMT закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 3 янв. 1974 г. с доходностью +15.6%, в то время как худший день был 22 мар. 1973 г. с доходностью -16.8%.

Walmart Inc.: годовая альфа составляет 15.38%, бета — 0.77, а R² — 0.21 относительно S&P 500 Index с 28.08.1972.

• Эта акция участвовал в 117.34% роста S&P 500 Index, но только в 67.24% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
• R² 0.21 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

WMT имеет ранг 89 по соотношению доходности и риска — в топ 89% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Walmart Inc. (WMT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Walmart Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.77%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.95 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 38 лет подряд, входя, таким образом, в число дивидендных аристократов.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Walmart Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Walmart Inc. показал максимальную просадку в 77.14%, зарегистрированную 10 дек. 1974 г.. Полное восстановление заняло 715 торговых сессий.

Текущая просадка Walmart Inc. составляет 6.99%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Walmart Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

В этом разделе показано, как оценивается Walmart Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Discount Stores. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.