Сравнение ITW с SNY
ITW (Illinois Tool Works Inc.) and SNY (Sanofi) are both stocks. ITW operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while SNY operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, ITW returned 11.91%/yr vs 5.78%/yr for SNY. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ITW и SNY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ITW показывает доходность 5.18%, что значительно выше, чем у SNY с доходностью -3.62%. За последние 10 лет акции ITW превзошли акции SNY по среднегодовой доходности: 11.91% против 5.78% соответственно.
ITW
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- 3.94%
- С начала года
- 5.18%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 9.30%
- 3 года*
- 4.14%
- 5 лет*
- 4.45%
- 10 лет*
- 11.91%
SNY
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 3.65%
- С начала года
- -3.62%
- 6 месяцев
- -4.06%
- 1 год
- -5.97%
- 3 года*
- 0.21%
- 5 лет*
- 0.40%
- 10 лет*
- 5.78%
Сравнение доходности по годам ITW и SNY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITW Illinois Tool Works Inc. | 5.18% | -0.43% | -0.97% | 21.56% | -8.46% | 23.60% | 16.42% | 45.60% | -22.10% | 38.92% |
SNY Sanofi | -3.62% | 4.93% | 1.09% | 6.55% | 0.57% | 7.00% | 0.39% | 20.47% | 6.06% | 9.96% |
Correlation
The correlation between ITW and SNY is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2002 г. | 0.37 |
The correlation between ITW and SNY shifts across timeframes, from 0.25 (5 years) to 0.37 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ITW:
$14.33
SNY:
€3.09
ITW:
17.96
SNY:
12.38
ITW:
3.47
SNY:
1.98
ITW:
$16.22B
SNY:
€47.35B
ITW:
$7.16B
SNY:
€34.18B
ITW:
$4.61B
SNY:
€12.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ITW vs. SNY — Ранг доходности на риск
ITW
SNY
Сравнение ITW c SNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Illinois Tool Works Inc. (ITW) и Sanofi (SNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ITW | SNY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.97 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.42 | -0.49 | +0.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.92 | -0.96 | +1.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ITW и SNY
Максимальная просадка ITW за все время составила -54.90%, что больше максимальной просадки SNY в -46.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITW и SNY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ITW | SNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.90% | -46.46% | -8.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.44% | -16.70% | -0.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.63% | -23.37% | +2.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.05% | -33.52% | +5.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.85% | -33.52% | -4.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.53% | -17.91% | +4.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.84% | -12.20% | +2.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.95% | 8.63% | -0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITW и SNY
Текущая волатильность для Illinois Tool Works Inc. (ITW) составляет 4.87%, в то время как у Sanofi (SNY) волатильность равна 8.05%. Это указывает на то, что ITW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ITW | SNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.87% | 8.05% | -3.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.90% | 15.99% | -0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.53% | 25.71% | -5.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.13% | 24.82% | -3.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.82% | 23.47% | +0.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITW и SNY
Дивидендная доходность ITW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что меньше доходности SNY в 5.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITW Illinois Tool Works Inc. | 2.46% | 2.53% | 2.29% | 2.07% | 2.30% | 1.91% | 2.17% | 2.30% | 2.81% | 1.71% | 1.96% | 2.23% |
SNY Sanofi | 5.47% | 4.56% | 4.22% | 3.83% | 4.32% | 3.80% | 3.61% | 3.47% | 4.29% | 3.82% | 4.11% | 3.77% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ITW и SNY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Illinois Tool Works Inc. и Sanofi. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ITW и SNY
ITW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Illinois Tool Works Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.76B при выручке в 4.02B, что соответствует валовой рентабельности в 43.8%.
SNY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sanofi сообщила о валовой прибыли в 8.11B при выручке в 11.24B, что соответствует валовой рентабельности в 72.1%.
ITW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Illinois Tool Works Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.02B при выручке в 4.02B, что соответствует операционной рентабельности 25.4%.
SNY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sanofi сообщила об операционной прибыли в 2.27B при выручке в 11.24B, что соответствует операционной рентабельности 20.2%.
ITW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Illinois Tool Works Inc. сообщила о чистой прибыли в 768.00M при выручке в 4.02B, что соответствует чистой рентабельности 19.1%.
SNY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sanofi сообщила о чистой прибыли в 1.61B при выручке в 11.24B, что соответствует чистой рентабельности 14.4%.
Часто задаваемые вопросы
ITW and SNY have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SNY has higher volatility (8.05%) compared to ITW (4.87%). In terms of maximum drawdown, ITW dropped -54.90% vs SNY's -46.46%.
ITW currently has the higher Sharpe Ratio (0.36 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ITW и SNY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор