PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
PepsiCo, Inc. (PEP)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS7134481081
CUSIP713448108
СекторConsumer Defensive
ОтрасльBeverages - Non-Alcoholic

Основные показатели

Рыночная капитализация$224.90B
Прибыль на акцию (12 мес.)$6.64
Цена/прибыль24.64
PEG коэффициент2.78
Общая выручка (12 мес.)$69.55B
Валовая прибыль (12 мес.)$37.71B
EBITDA (12 мес.)$12.83B
Годовой диапазон$152.28 - $186.68
Целевая цена$170.04
Процент коротких позиций1.43%
Коэффициент коротких позиций3.86

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PepsiCo, Inc.

Популярные сравнения: PEP с KO, PEP с MCD, PEP с VOO, PEP с MDLZ, PEP с KDP, PEP с HSY, PEP с ABBV, PEP с COKE, PEP с SCHD, PEP с VZ

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в PepsiCo, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
19,669.69%
3,212.69%
PEP (PepsiCo, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

PepsiCo, Inc. показал доход в -1.96% с начала года и -7.76% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PepsiCo, Inc. составила 9.18%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.96%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-1.96%17.08%
1 месяц-0.68%3.89%
6 месяцев0.22%16.83%
1 год-7.76%24.87%
5 лет (среднегодовая)7.24%13.16%
10 лет (среднегодовая)9.18%10.96%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PEP, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.77%-1.14%5.85%0.51%-1.71%-3.86%-1.96%
2023-5.34%1.47%5.76%4.71%-4.47%2.28%1.21%-4.42%-4.77%-3.64%3.85%0.92%-3.29%
2022-0.11%-5.64%2.90%2.59%-2.31%0.04%4.98%-1.54%-4.59%11.22%2.16%-2.01%6.78%
2021-7.91%-5.40%10.36%1.92%2.62%0.89%5.93%-0.36%-3.16%7.44%-1.13%9.45%20.56%
20203.91%-7.03%-8.42%10.15%-0.56%1.32%4.08%1.74%-0.33%-3.83%8.21%3.55%11.67%
20191.98%3.47%5.98%4.49%-0.04%3.20%-2.53%6.98%0.96%0.05%-0.98%1.32%27.38%
20180.32%-8.79%0.21%-7.52%0.23%8.60%5.63%-2.60%0.64%0.52%8.51%-8.67%-4.81%
2017-0.81%6.36%2.04%1.27%3.88%-1.18%0.97%-0.06%-3.72%-1.08%6.44%2.92%17.82%
2016-0.62%-1.49%5.51%0.47%-1.74%5.50%2.81%-1.30%1.89%-1.44%-5.93%4.53%7.79%
2015-0.82%5.54%-2.75%-0.52%1.38%-2.49%3.22%-3.55%2.26%8.37%-1.99%0.46%8.75%
2014-3.11%-0.36%5.02%2.86%2.84%1.90%-1.39%4.98%1.37%3.31%4.09%-4.91%17.27%
20136.46%4.75%4.41%4.25%-2.06%1.97%2.14%-4.56%0.42%5.77%0.44%-1.13%24.65%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг PEP среди акций на нашем сайте составляет 24, что соответствует нижним 24% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности PEP, с текущим значением в 2424
PEP (PepsiCo, Inc.)
Ранг коэф-та Шарпа PEP, с текущим значением в 2424Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEP, с текущим значением в 2121Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEP, с текущим значением в 2222Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEP, с текущим значением в 2222Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEP, с текущим значением в 2929Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PepsiCo, Inc. (PEP) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


PEP
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PEP, с текущим значением в -0.49, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00-0.49
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PEP, с текущим значением в -0.58, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.58
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PEP, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.93
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PEP, с текущим значением в -0.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PEP, с текущим значением в -0.83, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00-0.83
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.31, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.002.31
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.24, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.24
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.82
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.58, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.008.58

Коэффициент Шарпа

PepsiCo, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.49. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-0.49
2.31
PEP (PepsiCo, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность PepsiCo, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.14%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $5.15 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$5.15$4.95$4.53$4.25$4.02$3.79$3.59$3.17$2.96$2.76$2.53$2.24

Дивидендный доход

3.14%2.91%2.50%2.45%2.71%2.77%3.25%2.64%2.83%2.76%2.68%2.70%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PepsiCo, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$1.27$0.00$0.00$0.00$1.36$0.00$2.62
2023$0.00$0.00$1.15$0.00$0.00$1.27$0.00$1.27$0.00$0.00$1.27$0.00$4.95
2022$0.00$0.00$1.08$0.00$0.00$1.15$0.00$0.00$1.15$0.00$0.00$1.15$4.53
2021$0.00$0.00$1.02$0.00$0.00$1.08$0.00$0.00$1.08$0.00$0.00$1.08$4.25
2020$0.00$0.00$0.96$0.00$0.00$1.02$0.00$0.00$1.02$0.00$0.00$1.02$4.02
2019$0.00$0.93$0.00$0.00$0.00$0.96$0.00$0.00$0.96$0.00$0.00$0.96$3.79
2018$0.00$0.00$0.81$0.00$0.93$0.00$0.00$0.00$0.93$0.00$0.00$0.93$3.59
2017$0.00$0.00$0.75$0.00$0.81$0.00$0.00$0.81$0.00$0.00$0.81$0.00$3.17
2016$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.75$0.00$0.75$0.00$0.00$0.75$0.00$2.96
2015$0.00$0.00$0.66$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.70$2.76
2014$0.00$0.00$0.57$0.00$0.00$0.66$0.00$0.00$0.66$0.00$0.00$0.66$2.53
2013$0.54$0.00$0.00$0.00$0.57$0.00$0.00$0.57$0.00$0.00$0.57$2.24

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%3.1%
У PepsiCo, Inc. дивидендная доходность составляет 3.14%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%66.6%
У PepsiCo, Inc. коэффициент выплат составляет 66.62%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-13.25%
-0.88%
PEP (PepsiCo, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

PepsiCo, Inc. показал максимальную просадку в 40.41%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 827 торговых сессий.

Текущая просадка PepsiCo, Inc. составляет 13.25%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-40.41%11 янв. 2008 г.2919 мар. 2009 г.82718 июн. 2012 г.1118
-37.43%6 апр. 1998 г.10331 авг. 1998 г.45114 июн. 2000 г.554
-32.98%22 апр. 2002 г.6422 июл. 2002 г.40023 февр. 2004 г.464
-28.95%1 апр. 1993 г.33528 июл. 1994 г.18521 апр. 1995 г.520
-28.82%18 февр. 2020 г.2420 мар. 2020 г.16411 нояб. 2020 г.188

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность PepsiCo, Inc. составляет 3.36%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
3.36%
2.07%
PEP (PepsiCo, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей PepsiCo, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

P/E коэффициент

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для PepsiCo, Inc..


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию