Сравнение PG с PEP
PG (The Procter & Gamble Company) and PEP (PepsiCo, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — PG in Household & Personal Products, PEP in Beverages - Non-Alcoholic. Over the past 10 years, PG returned 8.64%/yr vs 6.34%/yr for PEP. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PG и PEP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PG показывает доходность 2.74%, что значительно выше, чем у PEP с доходностью -0.06%. За последние 10 лет акции PG превзошли акции PEP по среднегодовой доходности: 8.64% против 6.34% соответственно.
PG
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- -0.90%
- С начала года
- 2.74%
- 6 месяцев
- 6.43%
- 1 год
- -8.99%
- 3 года*
- 2.29%
- 5 лет*
- 4.10%
- 10 лет*
- 8.64%
PEP
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -8.06%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- -1.51%
- 1 год
- 12.47%
- 3 года*
- -5.03%
- 5 лет*
- 2.44%
- 10 лет*
- 6.34%
Сравнение доходности по годам PG и PEP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG The Procter & Gamble Company | 2.74% | -12.26% | 17.25% | -0.86% | -5.05% | 20.52% | 14.15% | 39.70% | 3.57% | 12.69% |
PEP PepsiCo, Inc. | -0.06% | -1.85% | -7.60% | -3.29% | 6.78% | 20.56% | 11.67% | 27.38% | -4.81% | 17.82% |
Correlation
The correlation between PG and PEP is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 1978 г. | 0.43 |
The correlation between PG and PEP shifts across timeframes, from 0.43 (all time) to 0.64 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PG:
$350.63B
PEP:
$192.87B
PG:
$5.23
PEP:
$6.37
PG:
27.76
PEP:
22.07
PG:
6.79
PEP:
7.64
PG:
4.07
PEP:
2.02
PG:
6.50
PEP:
9.02
PG:
$86.72B
PEP:
$95.45B
PG:
$43.64B
PEP:
$51.60B
PG:
$22.63B
PEP:
$15.08B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PG vs. PEP — Ранг доходности на риск
PG
PEP
Сравнение PG c PEP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Procter & Gamble Company (PG) и PepsiCo, Inc. (PEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PG | PEP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.12 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 0.77 | -1.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | 2.04 | -3.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PG | PEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 | 0.58 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.13 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.32 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.38 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок PG и PEP
Максимальная просадка PG за все время составила -54.25%, что меньше максимальной просадки PEP в -73.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PG и PEP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PG | PEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.25% | -73.92% | +19.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.52% | -16.25% | +0.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.15% | -29.17% | +8.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.77% | -30.32% | +6.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.77% | -30.32% | +6.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.91% | -19.80% | +3.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.16% | -13.65% | +1.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.93% | 6.12% | +2.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности PG и PEP
The Procter & Gamble Company (PG) имеет более высокую волатильность в 7.01% по сравнению с PepsiCo, Inc. (PEP) с волатильностью 6.35%. Это указывает на то, что PG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PG | PEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.01% | 6.35% | +0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.32% | 14.92% | +0.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.65% | 21.77% | -3.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.79% | 18.38% | -0.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.05% | 19.67% | -0.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PG и PEP
Дивидендная доходность PG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что меньше доходности PEP в 4.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEP PepsiCo, Inc. | 4.09% | 3.92% | 3.51% | 2.91% | 2.50% | 2.45% | 2.71% | 2.77% | 3.25% | 2.64% | 2.83% | 2.76% |
PG The Procter & Gamble Company | 2.94% | 2.91% | 2.36% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.31% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PG и PEP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Procter & Gamble Company и PepsiCo, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PG и PEP
PG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о валовой прибыли в 10.51B при выручке в 21.24B, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.
PEP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 10.73B при выручке в 19.44B, что соответствует валовой рентабельности в 55.2%.
PG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила об операционной прибыли в 4.58B при выручке в 21.24B, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.
PEP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.21B при выручке в 19.44B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
PG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о чистой прибыли в 18.50M при выручке в 21.24B, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.
PEP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.34B при выручке в 19.44B, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.
Часто задаваемые вопросы
PG and PEP have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PG has higher volatility (7.01%) compared to PEP (6.35%). In terms of maximum drawdown, PG dropped -54.25% vs PEP's -73.92%.
PEP currently has the higher Sharpe Ratio (0.58 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PG и PEP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор