PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HON с O
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HON с O

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

HON (Honeywell International Inc) and O (Realty Income Corporation) are both stocks. HON operates in Conglomerates (Industrials), while O operates in REIT - Retail (Real Estate). Over the past 10 years, HON returned 10.02%/yr vs 4.89%/yr for O. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HON и O

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Honeywell International Inc (HON) и Realty Income Corporation (O). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HON показывает доходность 14.11%, а O немного ниже – 13.70%. За последние 10 лет акции HON превзошли акции O по среднегодовой доходности: 10.02% против 4.89% соответственно.

HON

1 день
0.54%
1 месяц
3.32%
С начала года
14.11%
6 месяцев
14.95%
1 год
6.49%
3 года*
7.43%
5 лет*
2.86%
10 лет*
10.02%

O

1 день
1.31%
1 месяц
3.07%
С начала года
13.70%
6 месяцев
11.57%
1 год
14.88%
3 года*
6.59%
5 лет*
3.49%
10 лет*
4.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HON и O

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HON
Honeywell International Inc		14.11%-6.37%10.02%0.02%4.90%-0.29%22.97%36.70%-8.27%35.10%
O
Realty Income Corporation		13.70%12.20%-2.11%-4.55%-7.38%23.95%-11.60%21.27%15.94%3.67%

Correlation

The correlation between HON and O is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 1994 г.

0.30

The correlation between HON and O shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.39 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

HON:

$6.42

O:

$1.17

Коэффициент P/E

HON:

34.34

O:

53.41

Коэффициент P/S

HON:

3.83

O:

7.22

Общая выручка (12 мес.)

HON:

$36.76B

O:

$5.92B

Валовая прибыль (12 мес.)

HON:

$13.58B

O:

$3.89B

EBITDA (12 мес.)

HON:

$6.55B

O:

$3.93B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Honeywell International Inc

Realty Income Corporation

Часто сравнивают с HON:
HON с VOOHON с ROKHON с HPQHON с FIDUHON с UECHON с ALGHON с IEX
Часто сравнивают с O:
O с SCHDO с AGNCO с JEPIO с NNNO с WPCO с ADCO с MO

Доходность на риск

HON vs. O — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HON
Ранг доходности на риск HON: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HON: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HON: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HON: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HON: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HON: 4949
Ранг коэф-та Мартина
O
Ранг доходности на риск O: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа O: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино O: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега O: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара O: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина O: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HON c O - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Honeywell International Inc (HON) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HONODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.24
0.88

-0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.52
1.26

-0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.15

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.34

1.29

-0.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.59

3.12

-2.53

HON vs. O - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HON на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа O равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HON и O, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HON и O

Максимальная просадка HON за все время составила -70.09%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HON и O.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HONOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.09%

-48.45%

-21.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.54%

-11.10%

-5.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.10%

-26.49%

+4.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.13%

-34.48%

+7.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.01%

-48.28%

+5.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.69%

-5.94%

-4.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.28%

-9.20%

-11.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.68%

4.58%

+5.10%

Волатильность

Сравнение волатильности HON и O

Honeywell International Inc (HON) имеет более высокую волатильность в 11.56% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что HON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HONOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.56%

5.29%

+6.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.95%

11.98%

+6.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.12%

16.21%

+7.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.02%

18.92%

+3.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.64%

25.64%

-2.00%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HON и O

Дивидендная доходность HON за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что меньше доходности O в 5.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HON
Honeywell International Inc		2.10%2.25%1.93%1.99%1.85%1.81%1.71%1.90%2.24%1.79%2.11%2.07%
O
Realty Income Corporation		5.16%6.19%5.37%5.33%4.68%3.87%4.51%3.69%4.19%4.45%4.18%4.41%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HON и O

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Honeywell International Inc и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20222023202420252026
9.14B
1.55B
(HON) Общая выручка
(O) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HON и O

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Honeywell International Inc и Realty Income Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
38.7%
0
Активы портфеля
HON - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Honeywell International Inc сообщила о валовой прибыли в 3.54B при выручке в 9.14B, что соответствует валовой рентабельности в 38.7%.

O - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

HON - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Honeywell International Inc сообщила об операционной прибыли в 886.00M при выручке в 9.14B, что соответствует операционной рентабельности 9.7%.

O - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

HON - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Honeywell International Inc сообщила о чистой прибыли в 821.00M при выручке в 9.14B, что соответствует чистой рентабельности 9.0%.

O - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.17M при выручке в 1.55B, что соответствует чистой рентабельности -0.6%.

Часто задаваемые вопросы

HON and O have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HON has higher volatility (11.56%) compared to O (5.29%). In terms of maximum drawdown, HON dropped -70.09% vs O's -48.45%.

O currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs 0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HON и O

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор