Сравнение SNA с NKE
SNA (Snap-on Incorporated) and NKE (NIKE, Inc.) are both stocks. SNA operates in Tools & Accessories (Industrials), while NKE operates in Footwear & Accessories (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, SNA returned 12.41%/yr vs -0.48%/yr for NKE. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SNA и NKE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SNA показывает доходность 13.93%, что значительно выше, чем у NKE с доходностью -28.37%. За последние 10 лет акции SNA превзошли акции NKE по среднегодовой доходности: 12.41% против -0.48% соответственно.
SNA
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 8.47%
- С начала года
- 13.93%
- 6 месяцев
- 11.91%
- 1 год
- 28.44%
- 3 года*
- 15.30%
- 5 лет*
- 13.07%
- 10 лет*
- 12.41%
NKE
- 1 день
- -2.24%
- 1 месяц
- 8.24%
- С начала года
- -28.37%
- 6 месяцев
- -32.37%
- 1 год
- -23.74%
- 3 года*
- -23.49%
- 5 лет*
- -18.04%
- 10 лет*
- -0.48%
Сравнение доходности по годам SNA и NKE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNA Snap-on Incorporated | 13.93% | 4.28% | 20.67% | 29.70% | 8.91% | 28.83% | 4.03% | 19.54% | -14.86% | 3.64% |
NKE NIKE, Inc. | -28.37% | -13.83% | -29.11% | -6.01% | -29.04% | 18.70% | 40.97% | 38.09% | 19.87% | 24.70% |
Correlation
The correlation between SNA and NKE is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 1985 г. | 0.34 |
Фундаментальные показатели
SNA:
$20.42B
NKE:
$66.51B
SNA:
$19.35
NKE:
$1.52
SNA:
20.03
NKE:
29.55
SNA:
4.00
NKE:
1.43
SNA:
3.43
NKE:
4.72
SNA:
$5.12B
NKE:
$46.52B
SNA:
$2.63B
NKE:
$18.99B
SNA:
$1.47B
NKE:
$3.33B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SNA vs. NKE — Ранг доходности на риск
SNA
NKE
Сравнение SNA c NKE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Snap-on Incorporated (SNA) и NIKE, Inc. (NKE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SNA | NKE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.89 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.93 | -0.58 | +3.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.51 | -1.09 | +8.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SNA и NKE
Максимальная просадка SNA за все время составила -65.76%, что меньше максимальной просадки NKE в -75.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNA и NKE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SNA | NKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.76% | -75.19% | +9.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.47% | -46.18% | +37.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.77% | -64.21% | +43.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.77% | -74.64% | +53.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.38% | -74.64% | +27.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.16% | -72.55% | +72.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.87% | -20.93% | +7.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.36% | 24.38% | -21.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности SNA и NKE
Текущая волатильность для Snap-on Incorporated (SNA) составляет 5.51%, в то время как у NIKE, Inc. (NKE) волатильность равна 10.43%. Это указывает на то, что SNA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NKE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SNA | NKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.51% | 10.43% | -4.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.82% | 29.43% | -14.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.36% | 38.48% | -17.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.91% | 35.91% | -12.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.18% | 32.29% | -5.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SNA и NKE
Дивидендная доходность SNA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что меньше доходности NKE в 3.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NKE NIKE, Inc. | 3.63% | 2.53% | 2.00% | 1.28% | 1.07% | 0.68% | 0.71% | 0.89% | 1.11% | 1.18% | 1.30% | 0.93% |
SNA Snap-on Incorporated | 2.44% | 2.57% | 2.27% | 2.33% | 2.57% | 2.37% | 2.61% | 2.32% | 2.35% | 1.69% | 1.48% | 1.28% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SNA и NKE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Snap-on Incorporated и NIKE, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SNA и NKE
SNA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Snap-on Incorporated сообщила о валовой прибыли в 608.30M при выручке в 1.21B, что соответствует валовой рентабельности в 50.4%.
NKE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.53B при выручке в 11.28B, что соответствует валовой рентабельности в 40.2%.
SNA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Snap-on Incorporated сообщила об операционной прибыли в 250.80M при выручке в 1.21B, что соответствует операционной рентабельности 20.8%.
NKE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила об операционной прибыли в 553.00M при выручке в 11.28B, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.
SNA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Snap-on Incorporated сообщила о чистой прибыли в 247.00M при выручке в 1.21B, что соответствует чистой рентабельности 20.5%.
NKE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о чистой прибыли в 520.00M при выручке в 11.28B, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.
Часто задаваемые вопросы
SNA and NKE have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NKE has higher volatility (10.43%) compared to SNA (5.51%). In terms of maximum drawdown, SNA dropped -65.76% vs NKE's -75.19%.
SNA currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SNA и NKE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор