PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UL с CVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение UL с CVX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

UL (The Unilever Group) and CVX (Chevron Corporation) are both stocks. UL operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while CVX operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 10 years, UL returned 5.33%/yr vs 10.94%/yr for CVX. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности UL и CVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Unilever Group (UL) и Chevron Corporation (CVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UL показывает доходность -8.35%, что значительно ниже, чем у CVX с доходностью 25.18%. За последние 10 лет акции UL уступали акциям CVX по среднегодовой доходности: 5.33% против 10.94% соответственно.

UL

1 день
1.03%
1 месяц
4.77%
С начала года
-8.35%
6 месяцев
-7.70%
1 год
-13.60%
3 года*
5.05%
5 лет*
0.66%
10 лет*
5.33%

CVX

1 день
0.75%
1 месяц
-1.13%
С начала года
25.18%
6 месяцев
27.20%
1 год
33.69%
3 года*
10.25%
5 лет*
16.33%
10 лет*
10.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UL и CVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UL
The Unilever Group		-8.35%5.96%20.90%-0.17%-2.82%-7.61%9.04%12.88%-2.34%40.15%
CVX
Chevron Corporation		25.18%10.10%1.29%-13.63%58.46%46.24%-25.95%15.27%-9.75%10.59%

Correlation

The correlation between UL and CVX is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2001 г.

0.31

The correlation between UL and CVX shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UL:

$129.35B

CVX:

$371.80B

EPS

UL:

€5.06

CVX:

$5.75

Коэффициент P/E

UL:

10.06

CVX:

32.54

Коэффициент PEG

UL:

1.97

CVX:

3.17

Коэффициент P/S

UL:

1.09

CVX:

1.93

Коэффициент P/B

UL:

7.20

CVX:

2.02

Общая выручка (12 мес.)

UL:

€109.27B

CVX:

$185.89B

Валовая прибыль (12 мес.)

UL:

€90.89B

CVX:

$47.27B

EBITDA (12 мес.)

UL:

€24.12B

CVX:

$40.44B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Unilever Group

Chevron Corporation

Часто сравнивают с UL:
UL с PGUL с NSRGYUL с PMUL с VOOUL с KUL с IVZUL с TJX
Часто сравнивают с CVX:
CVX с XOMCVX с OXYCVX с SHELCVX с TTECVX с CL=FCVX с VOOCVX с MPC

Доходность на риск

UL vs. CVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UL
Ранг доходности на риск UL: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UL: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UL: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UL: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UL: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UL: 1515
Ранг коэф-та Мартина
CVX
Ранг доходности на риск CVX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UL c CVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Unilever Group (UL) и Chevron Corporation (CVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ULCVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.70
1.57

-2.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.87
2.12

-3.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.27

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.60

2.48

-3.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.23

6.10

-7.33

UL vs. CVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UL на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа CVX равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UL и CVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UL и CVX

Максимальная просадка UL за все время составила -53.55%, примерно равная максимальной просадке CVX в -55.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UL и CVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ULCVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.55%

-55.77%

+2.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.09%

-13.99%

-11.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.09%

-20.64%

-4.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.53%

-24.95%

-1.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.13%

-55.77%

+25.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.64%

-10.52%

-9.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.61%

-11.39%

+0.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.20%

5.68%

+6.52%

Волатильность

Сравнение волатильности UL и CVX

Текущая волатильность для The Unilever Group (UL) составляет 6.11%, в то время как у Chevron Corporation (CVX) волатильность равна 7.62%. Это указывает на то, что UL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ULCVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.11%

7.62%

-1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.78%

17.86%

-1.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.50%

22.06%

-0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.87%

25.15%

-4.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.61%

29.16%

-7.55%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UL и CVX

Дивидендная доходность UL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что больше доходности CVX в 3.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CVX
Chevron Corporation		3.73%4.49%4.50%4.05%3.16%4.52%6.11%3.95%4.12%3.45%3.64%4.76%
UL
The Unilever Group		3.87%3.51%3.29%3.83%3.57%3.77%3.07%3.18%3.49%2.80%3.42%3.02%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UL и CVX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Unilever Group и Chevron Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

20.00B30.00B40.00B50.00B60.00B70.00B202120222023202420252026
18.38B
47.56B
(UL) Общая выручка
(CVX) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. UL значения в EUR, CVX значения в USD

Сравнение рентабельности UL и CVX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Unilever Group и Chevron Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%2021202220232024202520260
9.6%
Активы портфеля
UL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Unilever Group сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 18.38B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

CVX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.55B при выручке в 47.56B, что соответствует валовой рентабельности в 9.6%.

UL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Unilever Group сообщила об операционной прибыли в 4.13B при выручке в 18.38B, что соответствует операционной рентабельности 22.5%.

CVX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.24B при выручке в 47.56B, что соответствует операционной рентабельности 6.8%.

UL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Unilever Group сообщила о чистой прибыли в 2.56B при выручке в 18.38B, что соответствует чистой рентабельности 14.0%.

CVX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.21B при выручке в 47.56B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.

Часто задаваемые вопросы

UL and CVX have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CVX has higher volatility (7.62%) compared to UL (6.11%). In terms of maximum drawdown, UL dropped -53.55% vs CVX's -55.77%.

CVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UL и CVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор