Сравнение WFC с ACN
WFC (Wells Fargo & Company) and ACN (Accenture plc) are both stocks. WFC operates in Banks - Diversified (Financial Services), while ACN operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 10 years, WFC returned 8.95%/yr vs 5.50%/yr for ACN. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WFC и ACN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WFC показывает доходность -9.20%, что значительно выше, чем у ACN с доходностью -35.62%. За последние 10 лет акции WFC превзошли акции ACN по среднегодовой доходности: 8.95% против 5.50% соответственно.
WFC
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- 14.04%
- С начала года
- -9.20%
- 6 месяцев
- -8.77%
- 1 год
- 18.25%
- 3 года*
- 28.38%
- 5 лет*
- 15.64%
- 10 лет*
- 8.95%
ACN
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- 0.86%
- С начала года
- -35.62%
- 6 месяцев
- -36.39%
- 1 год
- -43.95%
- 3 года*
- -16.94%
- 5 лет*
- -8.24%
- 10 лет*
- 5.50%
Сравнение доходности по годам WFC и ACN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WFC Wells Fargo & Company | -9.20% | 35.57% | 46.48% | 22.94% | -11.92% | 61.15% | -41.65% | 21.44% | -21.83% | 13.21% |
ACN Accenture plc | -35.62% | -22.14% | 1.86% | 33.60% | -34.75% | 60.67% | 26.04% | 51.21% | -6.23% | 33.34% |
Correlation
The correlation between WFC and ACN is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2001 г. | 0.35 |
The correlation between WFC and ACN shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WFC:
$269.39B
ACN:
$106.02B
WFC:
$6.73
ACN:
$12.27
WFC:
12.44
ACN:
13.88
WFC:
1.07
ACN:
1.89
WFC:
2.15
ACN:
1.48
WFC:
1.65
ACN:
3.40
WFC:
$125.70B
ACN:
$72.11B
WFC:
$81.14B
ACN:
$23.06B
WFC:
$31.58B
ACN:
$12.11B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WFC vs. ACN — Ранг доходности на риск
WFC
ACN
Сравнение WFC c ACN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wells Fargo & Company (WFC) и Accenture plc (ACN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WFC | ACN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.77 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | -0.94 | +1.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.54 | -1.72 | +3.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WFC и ACN
Максимальная просадка WFC за все время составила -79.01%, что больше максимальной просадки ACN в -59.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFC и ACN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WFC | ACN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.01% | -59.20% | -19.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.02% | -47.89% | +24.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.73% | -58.67% | +33.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.10% | -58.67% | +21.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.46% | -58.67% | -5.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.21% | -55.91% | +43.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.35% | -12.89% | -2.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.18% | 26.93% | -16.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности WFC и ACN
Текущая волатильность для Wells Fargo & Company (WFC) составляет 5.95%, в то время как у Accenture plc (ACN) волатильность равна 12.95%. Это указывает на то, что WFC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WFC | ACN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.95% | 12.95% | -7.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.95% | 29.81% | -9.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.75% | 36.02% | -9.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.23% | 28.60% | +1.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.28% | 26.87% | +5.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WFC и ACN
Дивидендная доходность WFC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что меньше доходности ACN в 3.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACN Accenture plc | 3.74% | 2.26% | 1.52% | 1.33% | 1.51% | 0.87% | 1.26% | 1.07% | 1.98% | 1.66% | 1.97% | 2.03% |
WFC Wells Fargo & Company | 2.15% | 1.82% | 2.14% | 2.64% | 2.66% | 1.25% | 4.04% | 3.57% | 3.56% | 2.54% | 2.75% | 2.71% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WFC и ACN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Wells Fargo & Company и Accenture plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WFC и ACN
WFC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wells Fargo & Company сообщила о валовой прибыли в 20.31B при выручке в 31.80B, что соответствует валовой рентабельности в 63.9%.
ACN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Accenture plc сообщила о валовой прибыли в 5.46B при выручке в 18.04B, что соответствует валовой рентабельности в 30.3%.
WFC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wells Fargo & Company сообщила об операционной прибыли в 5.85B при выручке в 31.80B, что соответствует операционной рентабельности 18.4%.
ACN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Accenture plc сообщила об операционной прибыли в 2.49B при выручке в 18.04B, что соответствует операционной рентабельности 13.8%.
WFC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wells Fargo & Company сообщила о чистой прибыли в 5.29B при выручке в 31.80B, что соответствует чистой рентабельности 16.6%.
ACN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Accenture plc сообщила о чистой прибыли в 1.86B при выручке в 18.04B, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.
Часто задаваемые вопросы
WFC and ACN have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ACN has higher volatility (12.95%) compared to WFC (5.95%). In terms of maximum drawdown, WFC dropped -79.01% vs ACN's -59.20%.
WFC currently has the higher Sharpe Ratio (0.59 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WFC и ACN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор