Сравнение GLD с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Gold Trust (GLD) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
GLD и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Gold Bullion. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GLD или SPY.
Доходность
Сравнение доходности GLD и SPY
Доходность по периодам
С начала года, GLD показывает доходность 30.69%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 26.47%. За последние 10 лет акции GLD уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 8.05% против 13.14% соответственно.
GLD
30.69%
-0.41%
15.71%
35.37%
12.67%
8.05%
SPY
26.47%
3.03%
13.19%
32.65%
15.68%
13.14%
Основные характеристики
| GLD | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.38 | 2.69 |
| Коэф-т Сортино | 3.14 | 3.59 |
| Коэф-т Омега | 1.41 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 4.36 | 3.88 |
| Коэф-т Мартина | 13.99 | 17.47 |
| Индекс Язвы | 2.53% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 14.89% | 12.14% |
| Макс. просадка | -45.56% | -55.19% |
| Текущая просадка | -2.97% | -0.54% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GLD и SPY
GLD берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Корреляция
Корреляция между GLD и SPY составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GLD c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Gold Trust (GLD) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLD и SPY
GLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLD SPDR Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок GLD и SPY
Максимальная просадка GLD за все время составила -45.56%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLD и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GLD и SPY
SPDR Gold Trust (GLD) имеет более высокую волатильность в 5.72% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что GLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.