Сравнение GLD с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Gold Trust (GLD) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
GLD и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Gold Bullion. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GLD или SPY.
Корреляция
Корреляция между GLD и SPY составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности GLD и SPY
Основные характеристики
GLD:
1.79
SPY:
2.29
GLD:
2.39
SPY:
3.04
GLD:
1.31
SPY:
1.43
GLD:
3.31
SPY:
3.40
GLD:
9.26
SPY:
15.01
GLD:
2.90%
SPY:
1.90%
GLD:
15.00%
SPY:
12.46%
GLD:
-45.56%
SPY:
-55.19%
GLD:
-6.24%
SPY:
-0.74%
Доходность по периодам
С начала года, GLD показывает доходность 26.30%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 28.13%. За последние 10 лет акции GLD уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 7.73% против 13.16% соответственно.
GLD
26.30%
-3.36%
12.53%
26.89%
11.17%
7.73%
SPY
28.13%
1.31%
11.08%
28.58%
15.00%
13.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GLD и SPY
GLD берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GLD c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Gold Trust (GLD) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLD и SPY
GLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLD SPDR Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок GLD и SPY
Максимальная просадка GLD за все время составила -45.56%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLD и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GLD и SPY
SPDR Gold Trust (GLD) имеет более высокую волатильность в 4.94% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.97%. Это указывает на то, что GLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.