Сравнение GLD с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Gold Trust (GLD) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
GLD и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Gold Bullion. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GLD или SPY.
Корреляция
Корреляция между GLD и SPY составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности GLD и SPY
Основные характеристики
GLD:
2.64
SPY:
0.61
GLD:
3.37
SPY:
0.89
GLD:
1.44
SPY:
1.12
GLD:
5.03
SPY:
0.84
GLD:
13.63
SPY:
2.86
GLD:
3.00%
SPY:
2.96%
GLD:
15.51%
SPY:
13.89%
GLD:
-45.56%
SPY:
-55.19%
GLD:
0.00%
SPY:
-9.07%
Доходность по периодам
С начала года, GLD показывает доходность 17.32%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -4.91%. За последние 10 лет акции GLD уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 9.62% против 12.36% соответственно.
GLD
17.32%
5.59%
15.93%
38.08%
13.32%
9.62%
SPY
-4.91%
-6.26%
-2.15%
7.58%
18.77%
12.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GLD и SPY
GLD берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GLD и SPY
GLD
SPY
Сравнение GLD c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Gold Trust (GLD) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLD и SPY
GLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLD SPDR Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.29% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок GLD и SPY
Максимальная просадка GLD за все время составила -45.56%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLD и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GLD и SPY
Текущая волатильность для SPDR Gold Trust (GLD) составляет 3.47%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 6.20%. Это указывает на то, что GLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.