PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение O с CMS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение O с CMS

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

O (Realty Income Corporation) and CMS (CMS Energy Corporation) are both stocks. O operates in REIT - Retail (Real Estate), while CMS operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities). Over the past 10 years, O returned 4.89%/yr vs 8.55%/yr for CMS. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности O и CMS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Realty Income Corporation (O) и CMS Energy Corporation (CMS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, O показывает доходность 13.70%, что значительно выше, чем у CMS с доходностью 6.82%. За последние 10 лет акции O уступали акциям CMS по среднегодовой доходности: 4.89% против 8.55% соответственно.

O

1 день
1.31%
1 месяц
3.07%
С начала года
13.70%
6 месяцев
11.57%
1 год
14.88%
3 года*
6.59%
5 лет*
3.49%
10 лет*
4.89%

CMS

1 день
0.99%
1 месяц
2.69%
С начала года
6.82%
6 месяцев
6.95%
1 год
7.49%
3 года*
10.50%
5 лет*
7.32%
10 лет*
8.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам O и CMS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
O
Realty Income Corporation		13.70%12.20%-2.11%-4.55%-7.38%23.95%-11.60%21.27%15.94%3.67%
CMS
CMS Energy Corporation		6.82%8.13%18.60%-5.21%0.84%9.71%-0.32%30.04%8.25%17.03%

Correlation

The correlation between O and CMS is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 1994 г.

0.37

The correlation between O and CMS shifts across timeframes, from 0.36 (all time) to 0.52 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

O:

$1.17

CMS:

$4.92

Коэффициент P/E

O:

53.41

CMS:

14.95

Коэффициент P/S

O:

7.22

CMS:

1.88

Общая выручка (12 мес.)

O:

$5.92B

CMS:

$8.82B

Валовая прибыль (12 мес.)

O:

$3.89B

CMS:

$4.16B

EBITDA (12 мес.)

O:

$3.93B

CMS:

$3.09B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Realty Income Corporation

CMS Energy Corporation

Часто сравнивают с O:
O с SCHDO с AGNCO с JEPIO с NNNO с WPCO с ADCO с MO
Часто сравнивают с CMS:
CMS с CRSPCMS с EIXCMS с LNTCMS с ESCMS с AEECMS с CPKCMS с XEL

Доходность на риск

O vs. CMS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
O
Ранг доходности на риск O: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа O: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино O: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега O: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара O: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина O: 6969
Ранг коэф-та Мартина
CMS
Ранг доходности на риск CMS: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMS: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMS: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMS: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMS: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMS: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение O c CMS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Realty Income Corporation (O) и CMS Energy Corporation (CMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OCMSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.88
0.44

+0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.26
0.70

+0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.08

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.29

0.62

+0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.12

1.61

+1.51

O vs. CMS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа O на текущий момент составляет 0.88, что выше коэффициента Шарпа CMS равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа O и CMS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок O и CMS

Максимальная просадка O за все время составила -48.45%, что меньше максимальной просадки CMS в -91.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок O и CMS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OCMSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.45%

-91.20%

+42.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.10%

-11.48%

+0.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.49%

-19.61%

-6.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.48%

-27.56%

-6.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.28%

-29.55%

-18.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.94%

-7.25%

+1.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.20%

-27.34%

+18.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.58%

4.42%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности O и CMS

Текущая волатильность для Realty Income Corporation (O) составляет 5.29%, в то время как у CMS Energy Corporation (CMS) волатильность равна 7.02%. Это указывает на то, что O испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OCMSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.29%

7.02%

-1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.98%

12.53%

-0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.21%

16.28%

-0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.92%

18.95%

-0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.64%

20.71%

+4.93%

Дивиденды

Сравнение дивидендов O и CMS

Дивидендная доходность O за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что больше доходности CMS в 3.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMS
CMS Energy Corporation		3.02%3.10%3.09%3.36%3.62%2.67%2.67%2.43%2.88%2.81%2.98%3.22%
O
Realty Income Corporation		5.16%6.19%5.37%5.33%4.68%3.87%4.51%3.69%4.19%4.45%4.18%4.41%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей O и CMS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Realty Income Corporation и CMS Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B20222023202420252026
1.55B
2.73B
(O) Общая выручка
(CMS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности O и CMS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Realty Income Corporation и CMS Energy Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%2022202320242025202600
Активы портфеля
O - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

CMS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CMS Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.73B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

O - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

CMS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CMS Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 490.00M при выручке в 2.73B, что соответствует операционной рентабельности 18.0%.

O - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.17M при выручке в 1.55B, что соответствует чистой рентабельности -0.6%.

CMS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CMS Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 340.00M при выручке в 2.73B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.

Часто задаваемые вопросы

O and CMS have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CMS has higher volatility (7.02%) compared to O (5.29%). In terms of maximum drawdown, O dropped -48.45% vs CMS's -91.20%.

O currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs 0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для O и CMS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор