Сравнение CMS с MCD
CMS (CMS Energy Corporation) and MCD (McDonald's Corporation) are both stocks. CMS operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while MCD operates in Restaurants (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, CMS returned 8.55%/yr vs 11.46%/yr for MCD. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CMS и MCD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMS показывает доходность 6.82%, что значительно выше, чем у MCD с доходностью -5.66%. За последние 10 лет акции CMS уступали акциям MCD по среднегодовой доходности: 8.55% против 11.46% соответственно.
CMS
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 2.69%
- С начала года
- 6.82%
- 6 месяцев
- 6.95%
- 1 год
- 7.49%
- 3 года*
- 10.50%
- 5 лет*
- 7.32%
- 10 лет*
- 8.55%
MCD
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 3.75%
- С начала года
- -5.66%
- 6 месяцев
- -8.96%
- 1 год
- -3.37%
- 3 года*
- 1.94%
- 5 лет*
- 6.16%
- 10 лет*
- 11.46%
Сравнение доходности по годам CMS и MCD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMS CMS Energy Corporation | 6.82% | 8.13% | 18.60% | -5.21% | 0.84% | 9.71% | -0.32% | 30.04% | 8.25% | 17.03% |
MCD McDonald's Corporation | -5.66% | 7.89% | 0.14% | 15.06% | 0.51% | 27.79% | 11.30% | 13.97% | 5.78% | 45.05% |
Correlation
The correlation between CMS and MCD is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 1984 г. | 0.25 |
The correlation between CMS and MCD shifts across timeframes, from 0.25 (all time) to 0.37 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CMS:
$4.92
MCD:
$12.13
CMS:
14.95
MCD:
23.48
CMS:
1.88
MCD:
7.42
CMS:
$8.82B
MCD:
$27.45B
CMS:
$4.16B
MCD:
$12.10B
CMS:
$3.09B
MCD:
$14.46B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMS vs. MCD — Ранг доходности на риск
CMS
MCD
Сравнение CMS c MCD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CMS Energy Corporation (CMS) и McDonald's Corporation (MCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CMS | MCD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.98 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | -0.20 | +0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.61 | -0.50 | +2.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CMS и MCD
Максимальная просадка CMS за все время составила -91.20%, что больше максимальной просадки MCD в -73.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMS и MCD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMS | MCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.20% | -73.20% | -18.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.48% | -19.05% | +7.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.61% | -19.05% | -0.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.56% | -19.05% | -8.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.55% | -36.90% | +7.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.25% | -15.46% | +8.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.34% | -14.89% | -12.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.42% | 7.53% | -3.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMS и MCD
CMS Energy Corporation (CMS) имеет более высокую волатильность в 7.02% по сравнению с McDonald's Corporation (MCD) с волатильностью 4.96%. Это указывает на то, что CMS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMS | MCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.02% | 4.96% | +2.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.53% | 12.20% | +0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.28% | 16.62% | -0.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.95% | 17.27% | +1.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.71% | 20.40% | +0.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMS и MCD
Дивидендная доходность CMS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что больше доходности MCD в 2.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMS CMS Energy Corporation | 3.02% | 3.10% | 3.09% | 3.36% | 3.62% | 2.67% | 2.67% | 2.43% | 2.88% | 2.81% | 2.98% | 3.22% |
MCD McDonald's Corporation | 2.58% | 2.35% | 2.34% | 2.10% | 2.15% | 1.96% | 2.35% | 2.39% | 2.36% | 2.23% | 2.97% | 2.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CMS и MCD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CMS Energy Corporation и McDonald's Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CMS и MCD
CMS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CMS Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.73B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MCD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McDonald's Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.52B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CMS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CMS Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 490.00M при выручке в 2.73B, что соответствует операционной рентабельности 18.0%.
MCD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McDonald's Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.95B при выручке в 6.52B, что соответствует операционной рентабельности 45.3%.
CMS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CMS Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 340.00M при выручке в 2.73B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
MCD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McDonald's Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.98B при выручке в 6.52B, что соответствует чистой рентабельности 30.4%.
Часто задаваемые вопросы
CMS and MCD have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CMS has higher volatility (7.02%) compared to MCD (4.96%). In terms of maximum drawdown, CMS dropped -91.20% vs MCD's -73.20%.
CMS currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CMS и MCD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор