Сравнение AVY с NKE
AVY (Avery Dennison Corporation) and NKE (NIKE, Inc.) are both stocks. AVY operates in Business Equipment & Supplies (Industrials), while NKE operates in Footwear & Accessories (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, AVY returned 9.69%/yr vs -0.48%/yr for NKE. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AVY и NKE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVY показывает доходность -11.44%, что значительно выше, чем у NKE с доходностью -28.37%. За последние 10 лет акции AVY превзошли акции NKE по среднегодовой доходности: 9.69% против -0.48% соответственно.
AVY
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 2.60%
- С начала года
- -11.44%
- 6 месяцев
- -11.79%
- 1 год
- -6.75%
- 3 года*
- 0.06%
- 5 лет*
- -4.53%
- 10 лет*
- 9.69%
NKE
- 1 день
- -2.24%
- 1 месяц
- 8.24%
- С начала года
- -28.37%
- 6 месяцев
- -32.37%
- 1 год
- -23.74%
- 3 года*
- -23.49%
- 5 лет*
- -18.04%
- 10 лет*
- -0.48%
Сравнение доходности по годам AVY и NKE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVY Avery Dennison Corporation | -11.44% | -0.73% | -5.95% | 13.66% | -15.06% | 41.41% | 20.86% | 48.54% | -20.28% | 66.75% |
NKE NIKE, Inc. | -28.37% | -13.83% | -29.11% | -6.01% | -29.04% | 18.70% | 40.97% | 38.09% | 19.87% | 24.70% |
Correlation
The correlation between AVY and NKE is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 1983 г. | 0.31 |
The correlation between AVY and NKE shifts across timeframes, from 0.31 (all time) to 0.47 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AVY:
$12.26B
NKE:
$66.51B
AVY:
$8.87
NKE:
$1.52
AVY:
17.95
NKE:
29.55
AVY:
1.37
NKE:
1.43
AVY:
5.33
NKE:
4.72
AVY:
$9.01B
NKE:
$46.52B
AVY:
$2.59B
NKE:
$18.99B
AVY:
$1.24B
NKE:
$3.33B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVY vs. NKE — Ранг доходности на риск
AVY
NKE
Сравнение AVY c NKE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avery Dennison Corporation (AVY) и NIKE, Inc. (NKE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVY | NKE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.89 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | -0.58 | +0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | -1.09 | +0.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVY и NKE
Максимальная просадка AVY за все время составила -73.03%, примерно равная максимальной просадке NKE в -75.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVY и NKE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVY | NKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.03% | -75.19% | +2.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.62% | -46.18% | +24.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.56% | -64.21% | +33.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.80% | -74.64% | +42.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.52% | -74.64% | +31.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.73% | -72.55% | +44.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.79% | -20.93% | +4.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.16% | 24.38% | -14.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVY и NKE
Текущая волатильность для Avery Dennison Corporation (AVY) составляет 7.39%, в то время как у NIKE, Inc. (NKE) волатильность равна 10.43%. Это указывает на то, что AVY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NKE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVY | NKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.39% | 10.43% | -3.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.29% | 29.43% | -13.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.82% | 38.48% | -14.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.68% | 35.91% | -11.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.06% | 32.29% | -5.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVY и NKE
Дивидендная доходность AVY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что меньше доходности NKE в 3.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVY Avery Dennison Corporation | 2.40% | 2.03% | 1.84% | 1.57% | 1.62% | 1.23% | 1.52% | 1.73% | 2.24% | 1.53% | 2.28% | 2.33% |
NKE NIKE, Inc. | 3.63% | 2.53% | 2.00% | 1.28% | 1.07% | 0.68% | 0.71% | 0.89% | 1.11% | 1.18% | 1.30% | 0.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AVY и NKE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Avery Dennison Corporation и NIKE, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AVY и NKE
AVY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Avery Dennison Corporation сообщила о валовой прибыли в 664.80M при выручке в 2.30B, что соответствует валовой рентабельности в 28.9%.
NKE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.53B при выручке в 11.28B, что соответствует валовой рентабельности в 40.2%.
AVY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Avery Dennison Corporation сообщила об операционной прибыли в 271.90M при выручке в 2.30B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.
NKE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила об операционной прибыли в 553.00M при выручке в 11.28B, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.
AVY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Avery Dennison Corporation сообщила о чистой прибыли в 168.10M при выручке в 2.30B, что соответствует чистой рентабельности 7.3%.
NKE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о чистой прибыли в 520.00M при выручке в 11.28B, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.
Часто задаваемые вопросы
AVY and NKE have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NKE has higher volatility (10.43%) compared to AVY (7.39%). In terms of maximum drawdown, AVY dropped -73.03% vs NKE's -75.19%.
AVY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.39 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVY и NKE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор