PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение O с EDIT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение O с EDIT

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

O (Realty Income Corporation) and EDIT (Editas Medicine, Inc.) are both stocks. O operates in REIT - Retail (Real Estate), while EDIT operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 10 years, O returned 4.89%/yr vs -22.22%/yr for EDIT. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности O и EDIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Realty Income Corporation (O) и Editas Medicine, Inc. (EDIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, O показывает доходность 13.70%, что значительно ниже, чем у EDIT с доходностью 21.95%. За последние 10 лет акции O превзошли акции EDIT по среднегодовой доходности: 4.89% против -22.22% соответственно.

O

1 день
1.31%
1 месяц
3.07%
С начала года
13.70%
6 месяцев
11.57%
1 год
14.88%
3 года*
6.59%
5 лет*
3.49%
10 лет*
4.89%

EDIT

1 день
2.46%
1 месяц
-4.58%
С начала года
21.95%
6 месяцев
-1.19%
1 год
26.90%
3 года*
-39.82%
5 лет*
-41.79%
10 лет*
-22.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам O и EDIT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
O
Realty Income Corporation		13.70%12.20%-2.11%-4.55%-7.38%23.95%-11.60%21.27%15.94%3.67%
EDIT
Editas Medicine, Inc.		21.95%61.42%-87.46%14.21%-66.59%-62.13%136.78%30.15%-25.97%89.34%

Correlation

The correlation between O and EDIT is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2016 г.

0.12

Фундаментальные показатели

EPS

O:

$1.17

EDIT:

-$1.21

Коэффициент P/S

O:

7.22

EDIT:

6.29

Общая выручка (12 мес.)

O:

$5.92B

EDIT:

$35.86M

Валовая прибыль (12 мес.)

O:

$3.89B

EDIT:

$35.86M

EBITDA (12 мес.)

O:

$3.93B

EDIT:

-$76.66M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Realty Income Corporation

Editas Medicine, Inc.

Часто сравнивают с O:
O с SCHDO с AGNCO с JEPIO с NNNO с WPCO с ADCO с MO
Часто сравнивают с EDIT:
EDIT с CRSPEDIT с PACBEDIT с SCHDEDIT с SPYEDIT с VOOEDIT с XLGEDIT с SPYI

Доходность на риск

O vs. EDIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
O
Ранг доходности на риск O: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа O: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино O: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега O: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара O: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина O: 6969
Ранг коэф-та Мартина
EDIT
Ранг доходности на риск EDIT: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDIT: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDIT: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDIT: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDIT: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDIT: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение O c EDIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Realty Income Corporation (O) и Editas Medicine, Inc. (EDIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OEDITDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.88
0.16

+0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.26
0.98

+0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.11

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.29

0.25

+1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.12

0.43

+2.68

O vs. EDIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа O на текущий момент составляет 0.88, что выше коэффициента Шарпа EDIT равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа O и EDIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок O и EDIT

Максимальная просадка O за все время составила -48.45%, что меньше максимальной просадки EDIT в -98.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок O и EDIT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OEDITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.45%

-98.92%

+50.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.10%

-59.88%

+48.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.49%

-91.18%

+64.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.48%

-98.66%

+64.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.28%

-98.92%

+50.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.94%

-97.24%

+91.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.20%

-62.63%

+53.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.58%

34.03%

-29.45%

Волатильность

Сравнение волатильности O и EDIT

Текущая волатильность для Realty Income Corporation (O) составляет 5.29%, в то время как у Editas Medicine, Inc. (EDIT) волатильность равна 32.34%. Это указывает на то, что O испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EDIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OEDITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.29%

32.34%

-27.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.98%

61.63%

-49.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.21%

94.75%

-78.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.92%

94.12%

-75.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.64%

83.80%

-58.16%

Дивиденды

Сравнение дивидендов O и EDIT

Дивидендная доходность O за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, тогда как EDIT не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EDIT
Editas Medicine, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
O
Realty Income Corporation		5.16%6.19%5.37%5.33%4.68%3.87%4.51%3.69%4.19%4.45%4.18%4.41%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей O и EDIT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Realty Income Corporation и Editas Medicine, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B20222023202420252026
1.55B
0
(O) Общая выручка
(EDIT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

O and EDIT have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EDIT has higher volatility (32.34%) compared to O (5.29%). In terms of maximum drawdown, O dropped -48.45% vs EDIT's -98.92%.

O currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs 0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для O и EDIT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор