Сравнение CRM с CMS
CRM (Salesforce, Inc.) and CMS (CMS Energy Corporation) are both stocks. CRM operates in Software - Application (Technology), while CMS operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities). Over the past 10 years, CRM returned 7.60%/yr vs 8.55%/yr for CMS. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRM и CMS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRM показывает доходность -37.06%, что значительно ниже, чем у CMS с доходностью 6.82%. За последние 10 лет акции CRM уступали акциям CMS по среднегодовой доходности: 7.60% против 8.55% соответственно.
CRM
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -4.14%
- С начала года
- -37.06%
- 6 месяцев
- -36.31%
- 1 год
- -35.16%
- 3 года*
- -6.88%
- 5 лет*
- -6.82%
- 10 лет*
- 7.60%
CMS
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 2.69%
- С начала года
- 6.82%
- 6 месяцев
- 6.95%
- 1 год
- 7.49%
- 3 года*
- 10.50%
- 5 лет*
- 7.32%
- 10 лет*
- 8.55%
Сравнение доходности по годам CRM и CMS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRM Salesforce, Inc. | -37.06% | -20.25% | 27.76% | 98.46% | -47.83% | 14.20% | 36.82% | 18.74% | 33.98% | 49.33% |
CMS CMS Energy Corporation | 6.82% | 8.13% | 18.60% | -5.21% | 0.84% | 9.71% | -0.32% | 30.04% | 8.25% | 17.03% |
Correlation
The correlation between CRM and CMS is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2004 г. | 0.19 |
The correlation between CRM and CMS shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CRM:
$8.59
CMS:
$4.92
CRM:
19.31
CMS:
14.95
CRM:
3.62
CMS:
1.88
CRM:
$42.83B
CMS:
$8.82B
CRM:
$33.25B
CMS:
$4.16B
CRM:
$12.32B
CMS:
$3.09B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRM vs. CMS — Ранг доходности на риск
CRM
CMS
Сравнение CRM c CMS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Salesforce, Inc. (CRM) и CMS Energy Corporation (CMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRM | CMS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.08 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 0.62 | -1.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.78 | 1.61 | -3.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRM и CMS
Максимальная просадка CRM за все время составила -70.50%, что меньше максимальной просадки CMS в -91.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRM и CMS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRM | CMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.50% | -91.20% | +20.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.36% | -11.48% | -27.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.70% | -19.61% | -35.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.62% | -27.56% | -31.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.62% | -29.55% | -29.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.33% | -7.25% | -47.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.15% | -27.34% | +11.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.92% | 4.42% | +16.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRM и CMS
Salesforce, Inc. (CRM) имеет более высокую волатильность в 16.76% по сравнению с CMS Energy Corporation (CMS) с волатильностью 7.02%. Это указывает на то, что CRM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRM | CMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.76% | 7.02% | +9.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.59% | 12.53% | +19.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.09% | 16.28% | +21.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.07% | 18.95% | +18.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.38% | 20.71% | +14.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRM и CMS
Дивидендная доходность CRM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности CMS в 3.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMS CMS Energy Corporation | 3.02% | 3.10% | 3.09% | 3.36% | 3.62% | 2.67% | 2.67% | 2.43% | 2.88% | 2.81% | 2.98% | 3.22% |
CRM Salesforce, Inc. | 1.28% | 0.63% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRM и CMS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Salesforce, Inc. и CMS Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CRM и CMS
CRM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.56B при выручке в 11.13B, что соответствует валовой рентабельности в 76.9%.
CMS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CMS Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.73B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CRM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.35B при выручке в 11.13B, что соответствует операционной рентабельности 21.1%.
CMS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CMS Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 490.00M при выручке в 2.73B, что соответствует операционной рентабельности 18.0%.
CRM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.11B при выручке в 11.13B, что соответствует чистой рентабельности 18.9%.
CMS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CMS Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 340.00M при выручке в 2.73B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
Часто задаваемые вопросы
CRM and CMS have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRM has higher volatility (16.76%) compared to CMS (7.02%). In terms of maximum drawdown, CRM dropped -70.50% vs CMS's -91.20%.
CMS currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRM и CMS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор