PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IAU с RACE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IAU с RACE

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

IAU (iShares Gold Trust) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price, while RACE (Ferrari N.V.) is a stock. Over the past 10 years, IAU returned 12.31%/yr vs 25.24%/yr for RACE. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IAU и RACE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Gold Trust (IAU) и Ferrari N.V. (RACE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IAU показывает доходность -2.44%, что значительно ниже, чем у RACE с доходностью -1.73%. За последние 10 лет акции IAU уступали акциям RACE по среднегодовой доходности: 12.31% против 25.24% соответственно.

IAU

1 день
0.08%
1 месяц
-7.39%
С начала года
-2.44%
6 месяцев
-2.22%
1 год
22.32%
3 года*
29.07%
5 лет*
17.23%
10 лет*
12.31%

RACE

1 день
-2.93%
1 месяц
10.50%
С начала года
-1.73%
6 месяцев
-1.08%
1 год
-21.64%
3 года*
7.34%
5 лет*
12.24%
10 лет*
25.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IAU и RACE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IAU
iShares Gold Trust		-2.44%63.95%26.85%12.84%-0.63%-4.00%25.03%17.98%-1.76%12.91%
RACE
Ferrari N.V.		-1.73%-11.65%26.34%59.12%-16.68%13.32%39.71%67.87%-4.47%81.95%

Correlation

The correlation between IAU and RACE is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2015 г.

0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Gold Trust

Ferrari N.V.

Часто сравнивают с IAU:
IAU с GLDIAU с GLDMIAU с IAUMIAU с SGOLIAU с GDXIAU с VOOIAU с PHYS
Часто сравнивают с RACE:
RACE с P911.DERACE с RMS.PARACE с TSLARACE с AAPLRACE с NVDARACE с CAMTRACE с VOW3.DE

Доходность на риск

IAU vs. RACE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAU
Ранг доходности на риск IAU: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 2424
Ранг коэф-та Мартина
RACE
Ранг доходности на риск RACE: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RACE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RACE: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RACE: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RACE: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RACE: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAU c RACE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Trust (IAU) и Ferrari N.V. (RACE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IAURACEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.89
-0.66

+1.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.25
-0.74

+1.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

0.90

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.99

-0.59

+1.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.83

-0.93

+3.76

IAU vs. RACE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAU на текущий момент составляет 0.89, что выше коэффициента Шарпа RACE равного -0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAU и RACE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IAU и RACE

Максимальная просадка IAU за все время составила -45.14%, примерно равная максимальной просадке RACE в -46.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAU и RACE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IAURACEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.14%

-46.67%

+1.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.40%

-39.22%

+14.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.40%

-39.22%

+14.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.40%

-39.22%

+14.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.40%

-39.22%

+14.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.03%

-29.85%

+7.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.97%

-11.50%

-4.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.47%

25.02%

-16.55%

Волатильность

Сравнение волатильности IAU и RACE

Текущая волатильность для iShares Gold Trust (IAU) составляет 7.70%, в то время как у Ferrari N.V. (RACE) волатильность равна 12.55%. Это указывает на то, что IAU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RACE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IAURACEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.70%

12.55%

-4.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.94%

24.53%

-0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.17%

35.36%

-8.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.16%

29.55%

-11.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.02%

29.55%

-13.53%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAU и RACE

IAU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RACE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
IAU
iShares Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RACE
Ferrari N.V.		2.40%1.85%0.61%0.59%0.69%0.40%0.54%0.70%0.88%0.61%0.79%

Часто задаваемые вопросы

IAU and RACE have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RACE has higher volatility (12.55%) compared to IAU (7.70%). In terms of maximum drawdown, IAU dropped -45.14% vs RACE's -46.67%.

IAU currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IAU и RACE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор