Сравнение NKE с CSX
NKE (NIKE, Inc.) and CSX (CSX Corporation) are both stocks. NKE operates in Footwear & Accessories (Consumer Cyclical), while CSX operates in Railroads (Industrials). Over the past 10 years, NKE returned -0.48%/yr vs 20.06%/yr for CSX. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NKE и CSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NKE показывает доходность -28.37%, что значительно ниже, чем у CSX с доходностью 32.06%. За последние 10 лет акции NKE уступали акциям CSX по среднегодовой доходности: -0.48% против 20.06% соответственно.
NKE
- 1 день
- -2.24%
- 1 месяц
- 8.24%
- С начала года
- -28.37%
- 6 месяцев
- -32.37%
- 1 год
- -23.74%
- 3 года*
- -23.49%
- 5 лет*
- -18.04%
- 10 лет*
- -0.48%
CSX
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 4.50%
- С начала года
- 32.06%
- 6 месяцев
- 28.04%
- 1 год
- 50.19%
- 3 года*
- 14.99%
- 5 лет*
- 9.45%
- 10 лет*
- 20.06%
Сравнение доходности по годам NKE и CSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NKE NIKE, Inc. | -28.37% | -13.83% | -29.11% | -6.01% | -29.04% | 18.70% | 40.97% | 38.09% | 19.87% | 24.70% |
CSX CSX Corporation | 32.06% | 14.13% | -5.65% | 13.51% | -16.58% | 25.70% | 27.09% | 18.06% | 14.47% | 55.48% |
Correlation
The correlation between NKE and CSX is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 1980 г. | 0.30 |
The correlation between NKE and CSX shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.41 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NKE:
$66.51B
CSX:
$88.58B
NKE:
$1.52
CSX:
$1.63
NKE:
29.55
CSX:
29.10
NKE:
1.43
CSX:
6.27
NKE:
4.72
CSX:
6.52
NKE:
$46.52B
CSX:
$14.15B
NKE:
$18.99B
CSX:
$3.64B
NKE:
$3.33B
CSX:
$5.55B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NKE vs. CSX — Ранг доходности на риск
NKE
CSX
Сравнение NKE c CSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NIKE, Inc. (NKE) и CSX Corporation (CSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NKE | CSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.39 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 4.14 | -4.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | 11.06 | -12.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NKE и CSX
Максимальная просадка NKE за все время составила -75.19%, что больше максимальной просадки CSX в -69.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NKE и CSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NKE | CSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.19% | -69.19% | -6.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.18% | -11.89% | -34.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.21% | -29.44% | -34.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.64% | -29.44% | -45.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.64% | -40.55% | -34.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.55% | 0.00% | -72.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.93% | -15.91% | -5.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.38% | 4.44% | +19.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности NKE и CSX
NIKE, Inc. (NKE) имеет более высокую волатильность в 10.43% по сравнению с CSX Corporation (CSX) с волатильностью 6.54%. Это указывает на то, что NKE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NKE | CSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.43% | 6.54% | +3.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.43% | 16.14% | +13.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.48% | 22.25% | +16.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.91% | 23.48% | +12.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.29% | 27.82% | +4.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NKE и CSX
Дивидендная доходность NKE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что больше доходности CSX в 1.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSX CSX Corporation | 1.14% | 1.43% | 1.49% | 1.27% | 1.29% | 0.99% | 1.15% | 1.33% | 1.42% | 1.42% | 2.00% | 2.70% |
NKE NIKE, Inc. | 3.63% | 2.53% | 2.00% | 1.28% | 1.07% | 0.68% | 0.71% | 0.89% | 1.11% | 1.18% | 1.30% | 0.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NKE и CSX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NIKE, Inc. и CSX Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NKE и CSX
NKE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.53B при выручке в 11.28B, что соответствует валовой рентабельности в 40.2%.
CSX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CSX Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.48B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NKE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила об операционной прибыли в 553.00M при выручке в 11.28B, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.
CSX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CSX Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.25B при выручке в 3.48B, что соответствует операционной рентабельности 36.0%.
NKE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о чистой прибыли в 520.00M при выручке в 11.28B, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.
CSX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CSX Corporation сообщила о чистой прибыли в 807.00M при выручке в 3.48B, что соответствует чистой рентабельности 23.2%.
Часто задаваемые вопросы
NKE and CSX have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NKE has higher volatility (10.43%) compared to CSX (6.54%). In terms of maximum drawdown, NKE dropped -75.19% vs CSX's -69.19%.
CSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NKE и CSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор