Сравнение WFC с SYK
WFC (Wells Fargo & Company) and SYK (Stryker Corporation) are both stocks. WFC operates in Banks - Diversified (Financial Services), while SYK operates in Medical Devices (Healthcare). Over the past 10 years, WFC returned 8.95%/yr vs 11.70%/yr for SYK. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WFC и SYK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WFC показывает доходность -9.20%, что значительно выше, чем у SYK с доходностью -10.93%. За последние 10 лет акции WFC уступали акциям SYK по среднегодовой доходности: 8.95% против 11.70% соответственно.
WFC
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- 14.04%
- С начала года
- -9.20%
- 6 месяцев
- -8.77%
- 1 год
- 18.25%
- 3 года*
- 28.38%
- 5 лет*
- 15.64%
- 10 лет*
- 8.95%
SYK
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- 1.77%
- С начала года
- -10.93%
- 6 месяцев
- -11.37%
- 1 год
- -16.46%
- 3 года*
- 4.49%
- 5 лет*
- 5.15%
- 10 лет*
- 11.70%
Сравнение доходности по годам WFC и SYK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WFC Wells Fargo & Company | -9.20% | 35.57% | 46.48% | 22.94% | -11.92% | 61.15% | -41.65% | 21.44% | -21.83% | 13.21% |
SYK Stryker Corporation | -10.93% | -1.48% | 21.34% | 23.80% | -7.42% | 10.22% | 18.17% | 35.33% | 2.43% | 30.84% |
Correlation
The correlation between WFC and SYK is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 1988 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
WFC:
$269.39B
SYK:
$120.67B
WFC:
$6.73
SYK:
$8.63
WFC:
12.44
SYK:
36.16
WFC:
1.07
SYK:
2.68
WFC:
2.15
SYK:
4.78
WFC:
1.65
SYK:
2.61
WFC:
$125.70B
SYK:
$25.27B
WFC:
$81.14B
SYK:
$16.09B
WFC:
$31.58B
SYK:
$5.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WFC vs. SYK — Ранг доходности на риск
WFC
SYK
Сравнение WFC c SYK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wells Fargo & Company (WFC) и Stryker Corporation (SYK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WFC | SYK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.89 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | -0.58 | +1.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.54 | -1.38 | +2.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WFC и SYK
Максимальная просадка WFC за все время составила -79.01%, что больше максимальной просадки SYK в -58.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFC и SYK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WFC | SYK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.01% | -58.63% | -20.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.02% | -29.45% | +6.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.73% | -29.45% | +4.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.10% | -31.68% | -5.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.46% | -43.80% | -20.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.21% | -22.05% | +9.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.35% | -13.11% | -2.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.18% | 12.49% | -2.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности WFC и SYK
Текущая волатильность для Wells Fargo & Company (WFC) составляет 5.95%, в то время как у Stryker Corporation (SYK) волатильность равна 8.24%. Это указывает на то, что WFC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SYK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WFC | SYK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.95% | 8.24% | -2.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.95% | 18.39% | +1.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.75% | 22.78% | +3.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.23% | 24.24% | +5.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.28% | 26.35% | +5.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WFC и SYK
Дивидендная доходность WFC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что больше доходности SYK в 1.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SYK Stryker Corporation | 1.10% | 0.97% | 0.90% | 1.02% | 1.16% | 0.97% | 0.96% | 1.02% | 1.23% | 1.13% | 1.31% | 1.52% |
WFC Wells Fargo & Company | 2.15% | 1.82% | 2.14% | 2.64% | 2.66% | 1.25% | 4.04% | 3.57% | 3.56% | 2.54% | 2.75% | 2.71% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WFC и SYK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Wells Fargo & Company и Stryker Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WFC и SYK
WFC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wells Fargo & Company сообщила о валовой прибыли в 20.31B при выручке в 31.80B, что соответствует валовой рентабельности в 63.9%.
SYK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stryker Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.81B при выручке в 6.02B, что соответствует валовой рентабельности в 63.3%.
WFC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wells Fargo & Company сообщила об операционной прибыли в 5.85B при выручке в 31.80B, что соответствует операционной рентабельности 18.4%.
SYK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stryker Corporation сообщила об операционной прибыли в 936.00M при выручке в 6.02B, что соответствует операционной рентабельности 15.6%.
WFC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wells Fargo & Company сообщила о чистой прибыли в 5.29B при выручке в 31.80B, что соответствует чистой рентабельности 16.6%.
SYK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stryker Corporation сообщила о чистой прибыли в 745.00M при выручке в 6.02B, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.
Часто задаваемые вопросы
WFC and SYK have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SYK has higher volatility (8.24%) compared to WFC (5.95%). In terms of maximum drawdown, WFC dropped -79.01% vs SYK's -58.63%.
WFC currently has the higher Sharpe Ratio (0.59 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WFC и SYK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор