Сравнение MTD с XOM
MTD (Mettler-Toledo International Inc.) and XOM (Exxon Mobil Corporation) are both stocks. MTD operates in Diagnostics & Research (Healthcare), while XOM operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 10 years, MTD returned 12.06%/yr vs 9.14%/yr for XOM. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MTD и XOM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MTD показывает доходность -17.19%, что значительно ниже, чем у XOM с доходностью 18.68%. За последние 10 лет акции MTD превзошли акции XOM по среднегодовой доходности: 12.06% против 9.14% соответственно.
MTD
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- 11.91%
- С начала года
- -17.19%
- 6 месяцев
- -18.27%
- 1 год
- -0.08%
- 3 года*
- -4.42%
- 5 лет*
- -3.08%
- 10 лет*
- 12.06%
XOM
- 1 день
- -4.14%
- 1 месяц
- -10.76%
- С начала года
- 18.68%
- 6 месяцев
- 21.28%
- 1 год
- 29.69%
- 3 года*
- 14.01%
- 5 лет*
- 21.45%
- 10 лет*
- 9.14%
Сравнение доходности по годам MTD и XOM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTD Mettler-Toledo International Inc. | -17.19% | 13.93% | 0.88% | -16.08% | -14.83% | 48.92% | 43.67% | 40.26% | -8.71% | 48.01% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 18.68% | 15.98% | 11.26% | -6.26% | 87.41% | 57.58% | -36.21% | 7.23% | -15.09% | -3.81% |
Correlation
The correlation between MTD and XOM is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 1997 г. | 0.26 |
The correlation between MTD and XOM shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MTD:
$23.42B
XOM:
$589.47B
MTD:
$42.68
XOM:
$5.93
MTD:
27.05
XOM:
23.77
MTD:
4.15
XOM:
1.10
MTD:
5.79
XOM:
1.85
MTD:
6.38
XOM:
2.32
MTD:
$4.09B
XOM:
$326.01B
MTD:
$2.36B
XOM:
$83.11B
MTD:
$1.24B
XOM:
$60.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MTD vs. XOM — Ранг доходности на риск
MTD
XOM
Сравнение MTD c XOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mettler-Toledo International Inc. (MTD) и Exxon Mobil Corporation (XOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MTD | XOM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.21 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.00 | 1.73 | -1.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.01 | 5.01 | -5.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MTD и XOM
Максимальная просадка MTD за все время составила -61.43%, примерно равная максимальной просадке XOM в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTD и XOM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MTD | XOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.43% | -62.40% | +0.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.90% | -17.26% | -14.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.61% | -18.92% | -17.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.47% | -20.51% | -22.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.47% | -61.34% | +17.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.19% | -17.26% | -14.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.69% | -10.21% | -3.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.57% | 5.94% | +5.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности MTD и XOM
Mettler-Toledo International Inc. (MTD) и Exxon Mobil Corporation (XOM) имеют волатильность 9.98% и 9.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MTD | XOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.98% | 9.91% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.22% | 20.98% | +5.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.18% | 24.85% | +7.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.16% | 26.80% | +5.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.80% | 28.24% | +1.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTD и XOM
MTD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XOM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTD Mettler-Toledo International Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 2.90% | 3.32% | 3.57% | 3.68% | 3.22% | 5.70% | 8.44% | 4.92% | 4.74% | 3.66% | 3.30% | 3.69% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MTD и XOM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mettler-Toledo International Inc. и Exxon Mobil Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MTD и XOM
MTD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mettler-Toledo International Inc. сообщила о валовой прибыли в 555.82M при выручке в 947.13M, что соответствует валовой рентабельности в 58.7%.
XOM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о валовой прибыли в 31.36B при выручке в 83.16B, что соответствует валовой рентабельности в 37.7%.
MTD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mettler-Toledo International Inc. сообщила об операционной прибыли в 246.22M при выручке в 947.13M, что соответствует операционной рентабельности 26.0%.
XOM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила об операционной прибыли в 5.29B при выручке в 83.16B, что соответствует операционной рентабельности 6.4%.
MTD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mettler-Toledo International Inc. сообщила о чистой прибыли в 169.45M при выручке в 947.13M, что соответствует чистой рентабельности 17.9%.
XOM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о чистой прибыли в 4.18B при выручке в 83.16B, что соответствует чистой рентабельности 5.0%.
Часто задаваемые вопросы
MTD and XOM have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MTD has higher volatility (9.98%) compared to XOM (9.91%). In terms of maximum drawdown, MTD dropped -61.43% vs XOM's -62.40%.
XOM currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MTD и XOM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор