PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDIT с BLDR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение EDIT с BLDR

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

EDIT (Editas Medicine, Inc.) and BLDR (Builders FirstSource, Inc.) are both stocks. EDIT operates in Biotechnology (Healthcare), while BLDR operates in Building Products & Equipment (Industrials). Over the past 10 years, EDIT returned -22.22%/yr vs 21.56%/yr for BLDR. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EDIT и BLDR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Editas Medicine, Inc. (EDIT) и Builders FirstSource, Inc. (BLDR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EDIT показывает доходность 21.95%, что значительно выше, чем у BLDR с доходностью -24.41%. За последние 10 лет акции EDIT уступали акциям BLDR по среднегодовой доходности: -22.22% против 21.56% соответственно.

EDIT

1 день
2.46%
1 месяц
-4.58%
С начала года
21.95%
6 месяцев
-1.19%
1 год
26.90%
3 года*
-39.82%
5 лет*
-41.79%
10 лет*
-22.22%

BLDR

1 день
-1.02%
1 месяц
10.45%
С начала года
-24.41%
6 месяцев
-28.31%
1 год
-30.12%
3 года*
-14.86%
5 лет*
12.14%
10 лет*
21.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EDIT и BLDR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EDIT
Editas Medicine, Inc.		21.95%61.42%-87.46%14.21%-66.59%-62.13%136.78%30.15%-25.97%89.34%
BLDR
Builders FirstSource, Inc.		-24.41%-28.01%-14.38%157.31%-24.30%110.02%60.61%132.91%-49.93%98.63%

Correlation

The correlation between EDIT and BLDR is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2016 г.

0.32

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EDIT:

$244.70M

BLDR:

$8.54B

EPS

EDIT:

-$1.21

BLDR:

$2.63

Коэффициент P/S

EDIT:

6.29

BLDR:

0.58

Коэффициент P/B

EDIT:

55.51

BLDR:

2.13

Общая выручка (12 мес.)

EDIT:

$35.86M

BLDR:

$14.82B

Валовая прибыль (12 мес.)

EDIT:

$35.86M

BLDR:

$4.43B

EBITDA (12 мес.)

EDIT:

-$76.66M

BLDR:

$1.06B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Editas Medicine, Inc.

Builders FirstSource, Inc.

Часто сравнивают с EDIT:
EDIT с CRSPEDIT с PACBEDIT с SCHDEDIT с SPYEDIT с VOOEDIT с XLGEDIT с SPYI
Часто сравнивают с BLDR:
BLDR с HDBLDR с BLDBLDR с EXPBLDR с UFPTBLDR с AGMBLDR с MOHBLDR с GRBK

Доходность на риск

EDIT vs. BLDR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDIT
Ранг доходности на риск EDIT: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDIT: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDIT: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDIT: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDIT: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDIT: 4848
Ранг коэф-та Мартина
BLDR
Ранг доходности на риск BLDR: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLDR: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLDR: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLDR: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLDR: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLDR: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDIT c BLDR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Editas Medicine, Inc. (EDIT) и Builders FirstSource, Inc. (BLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EDITBLDRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.16
-0.67

+0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.98
-0.90

+1.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

0.91

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.25

-0.59

+0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.43

-1.11

+1.54

EDIT vs. BLDR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDIT на текущий момент составляет 0.16, что выше коэффициента Шарпа BLDR равного -0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDIT и BLDR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EDIT и BLDR

Максимальная просадка EDIT за все время составила -98.92%, примерно равная максимальной просадке BLDR в -96.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDIT и BLDR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EDITBLDRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.92%

-96.78%

-2.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.88%

-55.51%

-4.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-91.18%

-68.55%

-22.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.66%

-68.55%

-30.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.92%

-68.55%

-30.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.24%

-63.16%

-34.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-62.63%

-47.87%

-14.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.03%

29.23%

+4.80%

Волатильность

Сравнение волатильности EDIT и BLDR

Editas Medicine, Inc. (EDIT) имеет более высокую волатильность в 32.34% по сравнению с Builders FirstSource, Inc. (BLDR) с волатильностью 15.05%. Это указывает на то, что EDIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EDITBLDRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

32.34%

15.05%

+17.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

61.63%

34.74%

+26.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

94.75%

48.45%

+46.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

94.12%

45.30%

+48.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

83.80%

47.75%

+36.05%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDIT и BLDR

Ни EDIT, ни BLDR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EDIT и BLDR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Editas Medicine, Inc. и Builders FirstSource, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B202220232024202520260
3.29B
(EDIT) Общая выручка
(BLDR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

EDIT and BLDR have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EDIT has higher volatility (32.34%) compared to BLDR (15.05%). In terms of maximum drawdown, EDIT dropped -98.92% vs BLDR's -96.78%.

EDIT currently has the higher Sharpe Ratio (0.16 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EDIT и BLDR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор