Сравнение WFC с NKE
WFC (Wells Fargo & Company) and NKE (NIKE, Inc.) are both stocks. WFC operates in Banks - Diversified (Financial Services), while NKE operates in Footwear & Accessories (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, WFC returned 8.95%/yr vs -0.48%/yr for NKE. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WFC и NKE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WFC показывает доходность -9.20%, что значительно выше, чем у NKE с доходностью -28.37%. За последние 10 лет акции WFC превзошли акции NKE по среднегодовой доходности: 8.95% против -0.48% соответственно.
WFC
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- 14.04%
- С начала года
- -9.20%
- 6 месяцев
- -8.77%
- 1 год
- 18.25%
- 3 года*
- 28.38%
- 5 лет*
- 15.64%
- 10 лет*
- 8.95%
NKE
- 1 день
- -2.24%
- 1 месяц
- 8.24%
- С начала года
- -28.37%
- 6 месяцев
- -32.37%
- 1 год
- -23.74%
- 3 года*
- -23.49%
- 5 лет*
- -18.04%
- 10 лет*
- -0.48%
Сравнение доходности по годам WFC и NKE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WFC Wells Fargo & Company | -9.20% | 35.57% | 46.48% | 22.94% | -11.92% | 61.15% | -41.65% | 21.44% | -21.83% | 13.21% |
NKE NIKE, Inc. | -28.37% | -13.83% | -29.11% | -6.01% | -29.04% | 18.70% | 40.97% | 38.09% | 19.87% | 24.70% |
Correlation
The correlation between WFC and NKE is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 1980 г. | 0.28 |
The correlation between WFC and NKE shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.33 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WFC:
$269.39B
NKE:
$66.51B
WFC:
$6.73
NKE:
$1.52
WFC:
12.44
NKE:
29.55
WFC:
2.15
NKE:
1.43
WFC:
1.65
NKE:
4.72
WFC:
$125.70B
NKE:
$46.52B
WFC:
$81.14B
NKE:
$18.99B
WFC:
$31.58B
NKE:
$3.33B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WFC vs. NKE — Ранг доходности на риск
WFC
NKE
Сравнение WFC c NKE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wells Fargo & Company (WFC) и NIKE, Inc. (NKE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WFC | NKE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.89 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | -0.58 | +1.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.54 | -1.09 | +2.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WFC и NKE
Максимальная просадка WFC за все время составила -79.01%, что больше максимальной просадки NKE в -75.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFC и NKE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WFC | NKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.01% | -75.19% | -3.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.02% | -46.18% | +23.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.73% | -64.21% | +39.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.10% | -74.64% | +37.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.46% | -74.64% | +10.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.21% | -72.55% | +60.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.35% | -20.93% | +5.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.18% | 24.38% | -14.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности WFC и NKE
Текущая волатильность для Wells Fargo & Company (WFC) составляет 5.95%, в то время как у NIKE, Inc. (NKE) волатильность равна 10.43%. Это указывает на то, что WFC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NKE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WFC | NKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.95% | 10.43% | -4.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.95% | 29.43% | -9.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.75% | 38.48% | -11.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.23% | 35.91% | -5.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.28% | 32.29% | -0.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WFC и NKE
Дивидендная доходность WFC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что меньше доходности NKE в 3.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NKE NIKE, Inc. | 3.63% | 2.53% | 2.00% | 1.28% | 1.07% | 0.68% | 0.71% | 0.89% | 1.11% | 1.18% | 1.30% | 0.93% |
WFC Wells Fargo & Company | 2.15% | 1.82% | 2.14% | 2.64% | 2.66% | 1.25% | 4.04% | 3.57% | 3.56% | 2.54% | 2.75% | 2.71% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WFC и NKE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Wells Fargo & Company и NIKE, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WFC и NKE
WFC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wells Fargo & Company сообщила о валовой прибыли в 20.31B при выручке в 31.80B, что соответствует валовой рентабельности в 63.9%.
NKE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.53B при выручке в 11.28B, что соответствует валовой рентабельности в 40.2%.
WFC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wells Fargo & Company сообщила об операционной прибыли в 5.85B при выручке в 31.80B, что соответствует операционной рентабельности 18.4%.
NKE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила об операционной прибыли в 553.00M при выручке в 11.28B, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.
WFC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wells Fargo & Company сообщила о чистой прибыли в 5.29B при выручке в 31.80B, что соответствует чистой рентабельности 16.6%.
NKE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о чистой прибыли в 520.00M при выручке в 11.28B, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.
Часто задаваемые вопросы
WFC and NKE have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NKE has higher volatility (10.43%) compared to WFC (5.95%). In terms of maximum drawdown, WFC dropped -79.01% vs NKE's -75.19%.
WFC currently has the higher Sharpe Ratio (0.59 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WFC и NKE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор