Сравнение AVY с RACE
AVY (Avery Dennison Corporation) and RACE (Ferrari N.V.) are both stocks. AVY operates in Business Equipment & Supplies (Industrials), while RACE operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, AVY returned 9.69%/yr vs 25.24%/yr for RACE. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AVY и RACE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVY показывает доходность -11.44%, что значительно ниже, чем у RACE с доходностью -1.73%. За последние 10 лет акции AVY уступали акциям RACE по среднегодовой доходности: 9.69% против 25.24% соответственно.
AVY
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 2.60%
- С начала года
- -11.44%
- 6 месяцев
- -11.79%
- 1 год
- -6.75%
- 3 года*
- 0.06%
- 5 лет*
- -4.53%
- 10 лет*
- 9.69%
RACE
- 1 день
- -2.93%
- 1 месяц
- 10.50%
- С начала года
- -1.73%
- 6 месяцев
- -1.08%
- 1 год
- -21.64%
- 3 года*
- 7.34%
- 5 лет*
- 12.24%
- 10 лет*
- 25.24%
Сравнение доходности по годам AVY и RACE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVY Avery Dennison Corporation | -11.44% | -0.73% | -5.95% | 13.66% | -15.06% | 41.41% | 20.86% | 48.54% | -20.28% | 66.75% |
RACE Ferrari N.V. | -1.73% | -11.65% | 26.34% | 59.12% | -16.68% | 13.32% | 39.71% | 67.87% | -4.47% | 81.95% |
Correlation
The correlation between AVY and RACE is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2015 г. | 0.39 |
Фундаментальные показатели
AVY:
$12.26B
RACE:
$62.93B
AVY:
$8.87
RACE:
€8.98
AVY:
17.95
RACE:
34.15
AVY:
5.99
RACE:
1.77
AVY:
1.37
RACE:
7.58
AVY:
5.33
RACE:
13.39
AVY:
$9.01B
RACE:
€7.21B
AVY:
$2.59B
RACE:
€3.72B
AVY:
$1.24B
RACE:
€3.18B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVY vs. RACE — Ранг доходности на риск
AVY
RACE
Сравнение AVY c RACE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avery Dennison Corporation (AVY) и Ferrari N.V. (RACE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVY | RACE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.90 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | -0.59 | +0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | -0.93 | +0.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVY и RACE
Максимальная просадка AVY за все время составила -73.03%, что больше максимальной просадки RACE в -46.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVY и RACE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVY | RACE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.03% | -46.67% | -26.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.62% | -39.22% | +17.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.56% | -39.22% | +8.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.80% | -39.22% | +7.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.52% | -39.22% | -4.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.73% | -29.85% | +2.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.79% | -11.50% | -5.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.16% | 25.02% | -14.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVY и RACE
Текущая волатильность для Avery Dennison Corporation (AVY) составляет 7.39%, в то время как у Ferrari N.V. (RACE) волатильность равна 12.55%. Это указывает на то, что AVY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RACE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVY | RACE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.39% | 12.55% | -5.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.29% | 24.53% | -8.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.82% | 35.36% | -11.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.68% | 29.55% | -4.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.06% | 29.55% | -2.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVY и RACE
Дивидендная доходность AVY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что сопоставимо с доходностью RACE в 2.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVY Avery Dennison Corporation | 2.40% | 2.03% | 1.84% | 1.57% | 1.62% | 1.23% | 1.52% | 1.73% | 2.24% | 1.53% | 2.28% | 2.33% |
RACE Ferrari N.V. | 2.40% | 1.85% | 0.61% | 0.59% | 0.69% | 0.40% | 0.54% | 0.70% | 0.88% | 0.61% | 0.79% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AVY и RACE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Avery Dennison Corporation и Ferrari N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AVY и RACE
AVY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Avery Dennison Corporation сообщила о валовой прибыли в 664.80M при выручке в 2.30B, что соответствует валовой рентабельности в 28.9%.
RACE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ferrari N.V. сообщила о валовой прибыли в 961.64M при выручке в 1.86B, что соответствует валовой рентабельности в 51.8%.
AVY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Avery Dennison Corporation сообщила об операционной прибыли в 271.90M при выручке в 2.30B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.
RACE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ferrari N.V. сообщила об операционной прибыли в 554.10M при выручке в 1.86B, что соответствует операционной рентабельности 29.9%.
AVY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Avery Dennison Corporation сообщила о чистой прибыли в 168.10M при выручке в 2.30B, что соответствует чистой рентабельности 7.3%.
RACE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ferrari N.V. сообщила о чистой прибыли в 414.57M при выручке в 1.86B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.
Часто задаваемые вопросы
AVY and RACE have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RACE has higher volatility (12.55%) compared to AVY (7.39%). In terms of maximum drawdown, AVY dropped -73.03% vs RACE's -46.67%.
AVY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.39 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVY и RACE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор