PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADP с MCHP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ADP с MCHP

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ADP (Automatic Data Processing, Inc.) and MCHP (Microchip Technology Incorporated) are both stocks. ADP operates in Staffing & Employment Services (Industrials), while MCHP operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, ADP returned 12.40%/yr vs 15.99%/yr for MCHP. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ADP и MCHP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Automatic Data Processing, Inc. (ADP) и Microchip Technology Incorporated (MCHP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ADP показывает доходность -10.66%, что значительно ниже, чем у MCHP с доходностью 51.10%. За последние 10 лет акции ADP уступали акциям MCHP по среднегодовой доходности: 12.40% против 15.99% соответственно.

ADP

1 день
0.96%
1 месяц
6.27%
С начала года
-10.66%
6 месяцев
-13.64%
1 год
-24.22%
3 года*
3.25%
5 лет*
4.80%
10 лет*
12.40%

MCHP

1 день
2.47%
1 месяц
1.99%
С начала года
51.10%
6 месяцев
43.32%
1 год
48.83%
3 года*
6.19%
5 лет*
6.57%
10 лет*
15.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ADP и MCHP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ADP
Automatic Data Processing, Inc.		-10.66%-10.18%28.41%-0.25%-1.29%42.60%5.86%32.71%14.25%16.54%
MCHP
Microchip Technology Incorporated		51.10%14.61%-34.96%30.90%-17.98%27.49%33.73%48.02%-16.71%39.46%

Correlation

The correlation between ADP and MCHP is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 1993 г.

0.34

The correlation between ADP and MCHP shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.37 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

ADP:

$10.72

MCHP:

$0.43

Коэффициент P/E

ADP:

21.10

MCHP:

221.70

Коэффициент PEG

ADP:

1.59

MCHP:

3.34

Коэффициент P/S

ADP:

4.25

MCHP:

8.20

Общая выручка (12 мес.)

ADP:

$21.60B

MCHP:

$4.71B

Валовая прибыль (12 мес.)

ADP:

$10.26B

MCHP:

$2.72B

EBITDA (12 мес.)

ADP:

$6.51B

MCHP:

$1.02B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Automatic Data Processing, Inc.

Microchip Technology Incorporated

Часто сравнивают с ADP:
ADP с PAYXADP с PAYCADP с VOOADP с WDAYADP с SAPADP с ^GSPCADP с SCHD
Часто сравнивают с MCHP:
MCHP с MRVLMCHP с ADIMCHP с NXPIMCHP с QCOMMCHP с MPWRMCHP с PGRMCHP с CDNS

Доходность на риск

ADP vs. MCHP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADP
Ранг доходности на риск ADP: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADP: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADP: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADP: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADP: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADP: 1616
Ранг коэф-та Мартина
MCHP
Ранг доходности на риск MCHP: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCHP: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCHP: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCHP: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCHP: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCHP: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADP c MCHP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Automatic Data Processing, Inc. (ADP) и Microchip Technology Incorporated (MCHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ADPMCHPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.02
1.01

-2.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.41
1.72

-3.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.20

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.65

1.28

-1.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.21

3.40

-4.60

ADP vs. MCHP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADP на текущий момент составляет -1.02, что ниже коэффициента Шарпа MCHP равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADP и MCHP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ADP и MCHP

Максимальная просадка ADP за все время составила -59.51%, что меньше максимальной просадки MCHP в -63.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADP и MCHP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ADPMCHPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.51%

-63.77%

+4.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.16%

-34.41%

-3.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.78%

-63.77%

+22.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.78%

-63.77%

+22.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.78%

-63.77%

+22.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.50%

-7.00%

-21.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.59%

-16.71%

+4.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.40%

12.99%

+7.41%

Волатильность

Сравнение волатильности ADP и MCHP

Текущая волатильность для Automatic Data Processing, Inc. (ADP) составляет 9.18%, в то время как у Microchip Technology Incorporated (MCHP) волатильность равна 16.18%. Это указывает на то, что ADP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MCHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ADPMCHPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.18%

16.18%

-7.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.54%

32.33%

-11.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.29%

44.05%

-19.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.07%

44.17%

-22.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.49%

41.91%

-17.42%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADP и MCHP

Дивидендная доходность ADP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что больше доходности MCHP в 1.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADP
Automatic Data Processing, Inc.		2.94%2.46%1.96%2.21%1.83%1.55%2.08%1.92%2.14%2.00%2.10%2.36%
MCHP
Microchip Technology Incorporated		1.91%2.86%3.16%1.76%1.65%0.98%1.07%1.40%2.02%1.65%2.24%3.07%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ADP и MCHP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Automatic Data Processing, Inc. и Microchip Technology Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20222023202420252026
5.94B
1.31B
(ADP) Общая выручка
(MCHP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ADP и MCHP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Automatic Data Processing, Inc. и Microchip Technology Incorporated.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%45.0%50.0%55.0%60.0%65.0%70.0%75.0%20222023202420252026
48.3%
73.8%
Активы портфеля
ADP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.87B при выручке в 5.94B, что соответствует валовой рентабельности в 48.3%.

MCHP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microchip Technology Incorporated сообщила о валовой прибыли в 967.30M при выручке в 1.31B, что соответствует валовой рентабельности в 73.8%.

ADP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.79B при выручке в 5.94B, что соответствует операционной рентабельности 30.1%.

MCHP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microchip Technology Incorporated сообщила об операционной прибыли в 211.10M при выручке в 1.31B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.

ADP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.36B при выручке в 5.94B, что соответствует чистой рентабельности 22.9%.

MCHP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microchip Technology Incorporated сообщила о чистой прибыли в 116.40M при выручке в 1.31B, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.

Часто задаваемые вопросы

ADP and MCHP have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MCHP has higher volatility (16.18%) compared to ADP (9.18%). In terms of maximum drawdown, ADP dropped -59.51% vs MCHP's -63.77%.

MCHP currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ADP и MCHP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор