Сравнение GSK с BLDR
GSK (GlaxoSmithKline plc) and BLDR (Builders FirstSource, Inc.) are both stocks. GSK operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while BLDR operates in Building Products & Equipment (Industrials). Over the past 10 years, GSK returned 5.35%/yr vs 21.56%/yr for BLDR. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GSK и BLDR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GSK показывает доходность 9.89%, что значительно выше, чем у BLDR с доходностью -24.41%. За последние 10 лет акции GSK уступали акциям BLDR по среднегодовой доходности: 5.35% против 21.56% соответственно.
GSK
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 6.78%
- С начала года
- 9.89%
- 6 месяцев
- 10.40%
- 1 год
- 34.50%
- 3 года*
- 19.84%
- 5 лет*
- 5.34%
- 10 лет*
- 5.35%
BLDR
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- 10.45%
- С начала года
- -24.41%
- 6 месяцев
- -28.31%
- 1 год
- -30.12%
- 3 года*
- -14.86%
- 5 лет*
- 12.14%
- 10 лет*
- 21.56%
Сравнение доходности по годам GSK и BLDR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSK GlaxoSmithKline plc | 9.89% | 51.23% | -5.14% | 9.71% | -33.41% | 26.74% | -17.72% | 29.24% | 13.79% | -2.97% |
BLDR Builders FirstSource, Inc. | -24.41% | -28.01% | -14.38% | 157.31% | -24.30% | 110.02% | 60.61% | 132.91% | -49.93% | 98.63% |
Correlation
The correlation between GSK and BLDR is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2005 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
GSK:
$108.04B
BLDR:
$8.54B
GSK:
£2.85
BLDR:
$2.63
GSK:
13.90
BLDR:
29.54
GSK:
2.47
BLDR:
0.58
GSK:
3.42
BLDR:
2.13
GSK:
£32.78B
BLDR:
$14.82B
GSK:
£23.87B
BLDR:
$4.43B
GSK:
£11.30B
BLDR:
$1.06B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSK vs. BLDR — Ранг доходности на риск
GSK
BLDR
Сравнение GSK c BLDR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GlaxoSmithKline plc (GSK) и Builders FirstSource, Inc. (BLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GSK | BLDR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.91 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | -0.59 | +2.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.92 | -1.11 | +5.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GSK и BLDR
Максимальная просадка GSK за все время составила -55.70%, что меньше максимальной просадки BLDR в -96.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSK и BLDR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSK | BLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.70% | -96.78% | +41.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.63% | -55.51% | +36.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.46% | -68.55% | +40.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.10% | -68.55% | +18.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.10% | -68.55% | +18.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.92% | -63.16% | +51.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.87% | -47.87% | +29.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.28% | 29.23% | -20.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSK и BLDR
Текущая волатильность для GlaxoSmithKline plc (GSK) составляет 6.81%, в то время как у Builders FirstSource, Inc. (BLDR) волатильность равна 15.05%. Это указывает на то, что GSK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSK | BLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.81% | 15.05% | -8.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.49% | 34.74% | -16.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.06% | 48.45% | -21.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.08% | 45.30% | -20.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.89% | 47.75% | -24.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSK и BLDR
Дивидендная доходность GSK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, тогда как BLDR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLDR Builders FirstSource, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GSK GlaxoSmithKline plc | 3.26% | 3.42% | 4.60% | 3.75% | 5.47% | 4.99% | 5.59% | 4.35% | 5.65% | 5.83% | 6.86% | 5.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GSK и BLDR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GlaxoSmithKline plc и Builders FirstSource, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GSK и BLDR
GSK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GlaxoSmithKline plc сообщила о валовой прибыли в 5.75B при выручке в 7.63B, что соответствует валовой рентабельности в 75.4%.
BLDR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о валовой прибыли в 928.97M при выручке в 3.29B, что соответствует валовой рентабельности в 28.3%.
GSK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GlaxoSmithKline plc сообщила об операционной прибыли в 2.29B при выручке в 7.63B, что соответствует операционной рентабельности 30.1%.
BLDR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.52M при выручке в 3.29B, что соответствует операционной рентабельности 0.5%.
GSK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GlaxoSmithKline plc сообщила о чистой прибыли в 1.74B при выручке в 7.63B, что соответствует чистой рентабельности 22.8%.
BLDR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о чистой прибыли в -47.41M при выручке в 3.29B, что соответствует чистой рентабельности -1.4%.
Часто задаваемые вопросы
GSK and BLDR have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BLDR has higher volatility (15.05%) compared to GSK (6.81%). In terms of maximum drawdown, GSK dropped -55.70% vs BLDR's -96.78%.
GSK currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GSK и BLDR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор