Сравнение MCD с D
MCD (McDonald's Corporation) and D (Dominion Energy, Inc.) are both stocks. MCD operates in Restaurants (Consumer Cyclical), while D operates in Utilities - Diversified (Utilities). Over the past 10 years, MCD returned 11.46%/yr vs 3.57%/yr for D. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MCD и D
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MCD показывает доходность -5.66%, что значительно ниже, чем у D с доходностью 18.31%. За последние 10 лет акции MCD превзошли акции D по среднегодовой доходности: 11.46% против 3.57% соответственно.
MCD
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 3.75%
- С начала года
- -5.66%
- 6 месяцев
- -8.96%
- 1 год
- -3.37%
- 3 года*
- 1.94%
- 5 лет*
- 6.16%
- 10 лет*
- 11.46%
D
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- 11.11%
- С начала года
- 18.31%
- 6 месяцев
- 16.84%
- 1 год
- 27.74%
- 3 года*
- 14.43%
- 5 лет*
- 1.88%
- 10 лет*
- 3.57%
Сравнение доходности по годам MCD и D
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCD McDonald's Corporation | -5.66% | 7.89% | 0.14% | 15.06% | 0.51% | 27.79% | 11.30% | 13.97% | 5.78% | 45.05% |
D Dominion Energy, Inc. | 18.31% | 13.96% | 20.43% | -19.13% | -19.12% | 8.12% | -5.35% | 21.50% | -7.59% | 9.91% |
Correlation
The correlation between MCD and D is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 1984 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
MCD:
$12.13
D:
$3.67
MCD:
23.48
D:
18.49
MCD:
3.78
D:
1.00
MCD:
7.42
D:
2.49
MCD:
$27.45B
D:
$17.45B
MCD:
$12.10B
D:
$6.03B
MCD:
$14.46B
D:
$7.08B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MCD vs. D — Ранг доходности на риск
MCD
D
Сравнение MCD c D - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для McDonald's Corporation (MCD) и Dominion Energy, Inc. (D). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MCD | D | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.24 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 2.76 | -2.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.50 | 7.51 | -8.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MCD и D
Максимальная просадка MCD за все время составила -73.20%, что больше максимальной просадки D в -52.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCD и D.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MCD | D | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.20% | -52.20% | -21.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.05% | -9.77% | -9.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.05% | -26.41% | +7.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.05% | -52.20% | +33.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.90% | -52.20% | +15.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.46% | -6.38% | -9.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.89% | -9.58% | -5.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.53% | 3.59% | +3.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCD и D
Текущая волатильность для McDonald's Corporation (MCD) составляет 4.96%, в то время как у Dominion Energy, Inc. (D) волатильность равна 11.23%. Это указывает на то, что MCD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с D. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MCD | D | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.96% | 11.23% | -6.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.20% | 16.72% | -4.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.62% | 20.96% | -4.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.27% | 22.85% | -5.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.40% | 23.73% | -3.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCD и D
Дивидендная доходность MCD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что меньше доходности D в 3.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D Dominion Energy, Inc. | 3.93% | 4.56% | 4.96% | 5.68% | 4.35% | 3.21% | 4.59% | 4.43% | 4.67% | 3.74% | 3.66% | 3.83% |
MCD McDonald's Corporation | 2.58% | 2.35% | 2.34% | 2.10% | 2.15% | 1.96% | 2.35% | 2.39% | 2.36% | 2.23% | 2.97% | 2.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MCD и D
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели McDonald's Corporation и Dominion Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MCD и D
MCD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McDonald's Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.52B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
D - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dominion Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.02B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MCD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McDonald's Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.95B при выручке в 6.52B, что соответствует операционной рентабельности 45.3%.
D - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dominion Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.39B при выручке в 5.02B, что соответствует операционной рентабельности 27.7%.
MCD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McDonald's Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.98B при выручке в 6.52B, что соответствует чистой рентабельности 30.4%.
D - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dominion Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 690.00K при выручке в 5.02B, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.
Часто задаваемые вопросы
MCD and D have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
D has higher volatility (11.23%) compared to MCD (4.96%). In terms of maximum drawdown, MCD dropped -73.20% vs D's -52.20%.
D currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MCD и D
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор